Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1642
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Probablemente, como has escrito antes, puedes arreglártelas con las herramientas estándar del probador de MT. Para ser sincero, no veo que las redes neuronales, en sí mismas, sean especialmente geniales. Supongo que no vale la pena evitar la posibilidad de prescindir de ellos)
gracias, supongo que quería algún tipo de milagro, pero has puesto mi imaginación a prueba
Ese es básicamente el principal problema de la estimación de series temporales (investigación): no hay ninguna metodología que garantice una previsión futura fiable de la BP (o mi estimación de una cartera de TS) .... no hay futuro, ¿verdad? - sólo existe el presente y la historia, todo lo demás es del ámbito del cine popular
((((
Esta es tu función objetivo (como en AMO), lo que quieres obtener como resultado del filtrado, quieres eliminar el ruido ? describe tu señal ideal y aliméntala como referencia , quieres describir una tendencia ? lo mismo...
¿quiere conocer los "parámetros ideales del zigzag" en este momento? describa cuáles son los "parámetros ideales del zigzag" para usted entonces
intenta conseguir el "IPZ" en cada vela, creo que te interesará verlo :)
Y luego puedes incluso intentar predecir la "IPZ" por el mismo malogrado AMO ))
Conseguirás un sistema adaptativo con parámetros adecuados de zigzag y previsión de un paso adelante, es lo que el pobreIgor Makanu lleva buscando un año y aún no lo encuentra )), aunque lo tenga escrito delante de sus narices. EstimadoIgor Makanu también es una solución a su problema "cuando el sistema no funciona", puede simplemente controlar el error AMO (basado en los parámetros de la LC) en tiempo real, será su criterio de operatividad del sistema
Como resultado se obtiene un sistema adaptativo con parámetros de zigzag adecuados con una previsión de un paso adelante, esto es lo que el pobreIgor Makanu está buscando ya un año y no puede encontrar)) aunque escriban sobre ello delante de sus narices. También queridoIgor Makanu es la solución a su problema "cuando el sistema no funciona", puede simplemente rastrear el error AMO (basado en los parámetros zzz etc.) en tiempo real, será su criterio de operatividad del sistema
Por desgracia, no funciona, he buscado hace mucho tiempo, creo que Y. Reshetov y escribió que NS trabajo en tiempo real de todos modos, pero la combinación de sistemas simples obtenidos por métodos simples (sin MO) son más eficaces, pero vale la pena tratar de determinar la probabilidad de NS en su trabajo en el futuro
Ok, no es el punto, una vez más me convenzo de que MO es más una corriente de moda, en tensorflow vi un paquete fuera para C# y quería probarlo, pero no creo que hasta ahora
Nada es perfecto.
Mmda... Esperaba un pensamiento más profundo, decepcionado...
Por desgracia, no funciona, he buscado hace mucho tiempo, parece Y.Reshetov y escribió que NS trabajo en tiempo real de todos modos, pero las combinaciones de sistemas simples obtenidos por métodos simples (sin MO) son más eficaces, pero vale la pena tratar de determinar por NS probabilística su trabajo en el futuro
Ok, no es el punto, una y otra vez me convencen de que MO es más una corriente de moda, he visto paquetes descargados para C# en tensorflow - quería probarlos, pero no creo que hasta ahora
¿Aún no saben leer? )) ¿Qué te pasa?
Yo digo que el seguimiento de errores en el tiempo real.
El principal problema de la estimación de series temporales (investigación) es que no existe ni existirá nunca ninguna metodología que garantice una previsión futura fiable de la BP (o mi estimación de la cartera de TC) .... no hay futuro, ¿verdad? - sólo existe el presente y la historia, todo lo demás es del ámbito del cine popular
Un buen modelo (simple) para todo esto me parece el modelo de juego relacionado con el problema del bar El Farol. Ahí también, todo lo que hay de decisión de ir o no al bar es sólo la historia. Pero el acierto de nuestra decisión no depende en absoluto de la historia, sino únicamente de las decisiones que la mayoría de los demás asistentes al bar tomen en el presente. La única conexión con la historia es que otros asistentes al bar también pueden basarse en ella para tomar sus decisiones en el presente y tú puedes intentar predecir de alguna manera cuáles serán sus decisiones mayoritarias.
¿No saben leer? )) ¿Qué te pasa?
He dicho seguimiento de errores en tiempo real.
no funciona.
Como ves, en este tipo de sistema de trading siempre se producirá un error, y el valor de las predicciones correctas vendrá determinado no por la desviación actual del modelo entrenado y el precio actual (aunque estés hablando de ZigZag), sino por el número de series de operaciones perdedoras y ganadoras
¿Sabe que es importante conseguir una serie de operaciones previstas? - puede abrir órdenes de venta y compra en cualquier momento y será una predicción correcta! pero no todas las órdenes pueden cerrarse con un beneficio - esa es la razón
UPD: En una serie de precios SIEMPRE puedes construir un ZigZag alternativo, y sus topes no coincidirán con tu ZZ - y será una ZZ correcta también.
Un buen modelo (simple) de todo esto me parece el modelo de juego asociado al problema del bar El Farol. También ahí, todo lo que hay de decisión de ir o no al bar es sólo una anécdota. Pero el acierto de nuestra decisión no depende en absoluto de la historia, sino sólo de las decisiones que la mayoría de los demás asistentes al bar tomen en el presente. La única conexión con la historia es que otros visitantes también pueden basarse en ella sólo para tomar sus decisiones en el presente y se puede intentar predecir de alguna manera la decisión de la mayoría de ellos.
La teoría de juegos se ha visto y leído mucho, la ciencia es realmente fuerte, pero ...pero necesitamos la teoría de la decisión, aunque de nuevo volvemos a lo mismo - que nuestra predicción siempre seguirá siendo una predicción
no funciona.
Siempre habrá un error en un sistema de trading de este tipo, y el valor de las predicciones correctas estará determinado no por la desviación actual del modelo entrenado y el precio actual (aunque generalmente se refiere a ZigZag), sino por el número de series de pérdidas y ganancias continuas
Lo explicaré por última vez.
Hay un indicador (puede ser cualquier cosa) (la persona quería ZZ)
El indicador tiene parámetros que no son constantes, pero todo el mundo comercia con parámetros constantes
1) Tomamos y averiguamos qué parámetros de la historia son adecuados en cada momento del tiempo, obtenemos una serie de valores
2) aprendemos a predecir esta serie
3) en el momento actual sustituimos el parámetro previsto en el indicador y nos adecuamos al mercado
4) rastrear el error entre el parámetro previsto y el real y, si el error se aleja, entonces su "el momento en que el sistema dejó de funcionar".
¡¡¡¡¡ni una palabra sobre el precio aquí!!!!!
¿Comprende la importancia de lograr o predecir una serie de operaciones? - puede abrir órdenes de venta y de compra en cualquier momento - ¡y será una predicción correcta! pero no todas las órdenes pueden cerrarse con beneficio - esa es la razón
¿Estás borracho? ) Según usted, el mercado puede subir o bajar en cualquier momento).
¿Estás borracho? )) ¿Dices que el mercado sube y baja en cualquier momento?
Si no conoce la diferencia entre ambos, puede estar pidiendo un enfoque diferente, pero si no conoce la diferencia, puede estar pidiendo un precio diferente.
ignora mis posts hasta que aprendas a usar el probador de estrategias, no me interesa discutir con colegiales cómo triplicó sus 5 libras
¿es la tierra redonda? ))
Lo explicaré por última vez.
Hay un indicador (puede ser cualquier cosa) (el hombre quería ZZ)
El indicador tiene parámetros que no son constantes, mientras que todo el mundo comercia con parámetros constantes
1) Tomamos y averiguamos qué parámetros de la historia son adecuados en cada momento del tiempo, obtenemos una serie de valores
2) Aprendemos a prever esta serie
)))), al principio parecía que valía la pena, pero en realidad es una automatización de un probador de estrategias. En algún lugar del foro hace unos 7-9 años había un artículo sobre este tema. Este sistema consumiría mucha energía.
Y el resultado seguirá siendo probabilístico :)