Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1570
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Antes sólo lo hacía en incrementos, y el resultado era cero. Incluso he grabado algunos vídeos sobre el tema
He añadido ciclos de tiempo (horas, días, meses, etc.) a los gradientes y ha empezado a funcionar (todavía no hay MO). Es decir, las dependencias se encuentran en intervalos de tiempo, que interactúan entre sí y con los demás pero con un desfase.
Las horas, los días, etc. son características categóricas que no pueden compararse entre sí, pero hay modelos en los que encajan bien, como CatBoost. Hay planes para probarlos.
Se trata esencialmente de un bloque lógico: la interacción de diferentes franjas horarias entre sí (véase mi último artículo). Creo que MO debería ser capaz de manejarlo también. No hay ninguna otra idea sobre qué otros patrones puede haber, aparte de las dependencias de retraso.
Gracias, leeré los artículos, y en cuanto a los pensamientos - hay una hipótesis sobre el llamado análisis técnico autocumplido, es decir, el análisis técnico funciona porque la mayoría de los comerciantes creen que funciona. Esto también se aplica a la RA y a otras características relativamente nuevas.
Quiero compararlos con otros relativamente nuevos, y si reúnes todas sus variaciones y enseñas a la red neuronal a hacer una previsión basada en todas sus señales.
Añadí ciclos de tiempo (horas, días, meses, etc.) a los incrementos y empezó a funcionar (sin MO hasta ahora). Es decir, las dependencias se encuentran en intervalos de tiempo que interactúan entre sí y con los demás pero con un desfase.
¿Qué período de datos ha utilizado?
Recuerdo haber entrenado en 3 o 4 meses de M1. Y el bosque encontró puramente en el tiempo como insumos que los martes entre las 9:10 y las 9:30 se debe comprar y casi siempre produjo un TP en lugar de un SL.
Pero después de cambiar el intervalo de aprendizaje este patrón desapareció.
Aun así, el intervalo debería ser de al menos 1-2 años.
¿Qué período de tiempo se utilizó para los datos?
Recuerdo haber entrenado en M1 de 3 o 4 meses. Y el bosque encontró puramente en el tiempo como insumos que los martes entre las 9:10 y las 9:30 se debe comprar y casi siempre produjo un TP en lugar de un SL.
Pero después de cambiar el intervalo de aprendizaje este patrón desapareció.
Aun así, el intervalo debería ser de al menos 1-2 años.
10 años
Gracias, leeré los artículos, y en cuanto a las reflexiones - hay una hipótesis sobre el llamado análisis técnico autocumplido, es decir, el análisis técnico funciona porque la mayoría de los comerciantes piensan que funciona. Esto también se aplica a la RA y a otras características relativamente nuevas.
Y si reunimos todas sus variaciones y enseñamos a la red neuronal a hacer una previsión basada en todas sus señales.
No sé, creo que son mitos.
Un eterno tema sin resolver: si una moneda cae 10 veces en cruz, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara? En un modelo matemático ideal, es igual = 50. En el mundo real... si no me equivoco nadie puede probar o refutar si los lanzamientos dependen unos de otros.
Una moneda no tiene memoria, esa es una de sus definiciones. La probabilidad de un águila/moneda rara es siempre una constante, sea cual sea la historia. Una moneda no tiene historia, así que no importa cuántas veces seguidas salga cara, 10, 20, la probabilidad de que salga cruz es estrictamente 50/50, siempre que la moneda sea "justa".
Por lo tanto, si los ticks de un paseo aleatorio son generados por una moneda, dicho paseo tampoco tiene memoria y enCUALQUIER punto de la trayectoria de la suma acumulada, la probabilidad de un movimiento posterior hacia arriba o hacia abajo es exactamente la misma. En consecuencia, la probabilidad de ganar y perder en un paseo aleatorio, en ausencia de un spread, es exactamente la misma.Una moneda no tiene memoria, esa es una de sus definiciones. La probabilidad de cara o cruz es siempre una constante, sea cual sea la historia. Una moneda no conoce la historia, así que no importa cuántas colas obtenga, 10 o 20, el siguiente lanzamiento es estrictamente 50/50 mientras la moneda sea "justa".
Por lo tanto, si los ticks de un paseo aleatorio son generados por una moneda, entonces dicho paseo, también, no tiene memoria y en CUALQUIER punto de la trayectoria de la suma acumulada, la probabilidad de un movimiento posterior hacia arriba o hacia abajo es exactamente la misma. En consecuencia, la probabilidad de ganar y perder en un paseo aleatorio, en ausencia de un spread, es exactamente la misma.Y tú demuestras esta hipotética tontería. No por los libros, sino por la claridad.
Aquí todo el mundo es muy bueno citando la wikipedia. ¿Dónde está la práctica?Una moneda no tiene memoria, esa es una de sus definiciones. La probabilidad de cara/cara es siempre una constante, sea cual sea la historia. Una moneda no conoce la historia, así que no importa cuántas veces seguidas obtenga cruz -10 o 20-, el siguiente lanzamiento es estrictamente 50/50 mientras la moneda sea "justa".
Por lo tanto, si los ticks de un paseo aleatorio son generados por una moneda, dicho paseo tampoco tiene memoria y en CUALQUIER punto de la trayectoria de la suma acumulada, la probabilidad de seguir subiendo o bajando es exactamente la misma. En consecuencia, la probabilidad de ganar y perder en un paseo aleatorio, en ausencia de un spread, es exactamente la misma.Así que estás diciendo que la estrategia correcta después de 9 colas es 50/50. Pero qué pasa con la probabilidad global de que salga cruz (9, 10... veces seguidas) - no se puede ignorar, aunque la moneda sea justa.
Después de todo, si hacemos un experimento modelo con una moneda justa. Entonces, en los casos en los que medimos la probabilidad sólo después de 9 colas, en este caso la probabilidad no será de 50/50. Los experimentos mandan. La memoria no tiene una moneda, pero el universo sí ))))
Y tú demuestras esta hipotética tontería. No de los libros, sino para tenerlo claro.
Aquí todo el mundo se afana en citar la wikipedia. ¿Dónde está la práctica?¿Probar qué exactamente? ¿Que una moneda no tiene memoria? - Así que esta es su definición.
O que la probabilidad del resultado después de cualquier serie anterior es siempre 50/50, por lo que se deduce del hecho de que la moneda no tiene memoria.
Así que estás diciendo que la estrategia correcta después de 9 colas es 50/50. Y qué decir de la probabilidad global de que salga cruz (9, 10... veces seguidas): no puedes ignorarla, aunque la moneda sea justa.
Después de todo, si hacemos un experimento modelo con una moneda justa. Entonces, en los casos en que medimos la probabilidad sólo después de 9 colas, en ese caso la probabilidad no será de 50/50. Los experimentos mandan. Una moneda no tiene memoria, pero el universo sí )))
La probabilidad de OOOOOOOOOOOOOOO es la misma que la de OOOOOOOOOOOOOOO o OOOOOOOOOOOOOOO.
La probabilidad de obtener LLCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO es la misma que la probabilidad de obtener LLCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.
Y tú demuestras esta hipotética tontería. No de los libros, sino para tenerlo claro.
¿Dónde está la práctica?Pues es fácil, incluso tú lo entenderías.
Generar cualquier fila con PRNG, tirar de cualquier TC en él, como el gran constructor trachter, obtener un resultado positivo - tiró bien.
Luego genere otras 50 filas con el mismo PRNG y aplique el mismo TS a todas ellas con la misma configuración que la primera vez, y obtenga un resultado caca o cercano al 50/50.
Si necesitas más caca - genera muchas filas.