Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1544
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He probado muchas cosas, pero en mi opinión es una triste idea enfocar el signo de los incrementos futuros, al menos yo nunca aprendí a hacer nada bueno con ello, no se trata de las sutilezas de la configuración, sino de una predictibilidad cercana a cero, que queda completamente nivelada por los costes de negociación.
Los incrementos son de nivel "micro", como los movimientos de los átomos, y necesitamos centrarnos en algo menos ruidoso, algo como la tendencia/planeza, que filtrar el TS habitual de los retrocesos e impulsos.
no tiene que ser un incremento, entonces el costo no juega un papel importante
Si tengo el modelo acurasi ~0,7 en la validación, qué me impide añadir realizaciones aleatorias al proceso y ver qué pasa. El modelo encontrará algo intermedio, las acuras bajarán (porque algunos ejemplos se solaparán) pero la generalización aumentará (en teoría).
Eso es lo que pienso :Z
no estamos corriendo tras el grial, estamos tratando de entender la aleatoriedad
¿Cuántos pips o cuánto tiempo están las órdenes en el mercado en este TS?
Creo que es un error negarse a usar el probador de MT5, te mostrará mejor los detalles de la operación.
Estoy ejecutando el probador MT5 "arriba y abajo", puedo afirmar con seguridad que la calidad de la ejecución de la orden tiene un gran impacto en el resultado, la mitad de los excelentesresultados de optimización muestran resultados cercanos a cero si establezco el modo de comercio - retraso aleatorio, pero el que resistirá esta prueba funcionará bien en una posición delantera
¿cuántos pips o cuánto tiempo están las órdenes en el mercado en este TS?
creo que es un error rechazar el probador de MT5, es mejor mostrar los detalles de la operación
Estoy ejecutando el probador MT5 "a lo largo y ancho", puedo afirmar con confianza que la calidad de la ejecución de la orden tiene un gran impacto en el resultado, la mitad de los excelentes resultados de la optimización muestran resultados cercanos a cero si establezco el modo de comercio - retraso aleatorio, pero lo que puedo manejar soportar en esta prueba funcionará bien en un delantero
2500 operaciones en 20000 barras en la pantalla de prueba
No me rindo con el probador, sólo que no funciona con los enchufes. Soy demasiado perezoso para rehacerlo para pips
cualquier marca que pueda añadir a la mía, el probador es muy simple2500 operaciones en 20.000 barras en la pantalla de prueba
Sí, lo he visto, recalculado, parece que suma en M15 unos 208 días de pruebas, es decir, un año.
lo que quiero decir - miro la captura de pantalla, de nuevo el mismo grayablits como en la teoría - 2 días de operaciones, es decir, de nuevo a la espera de la pérdida - si no, ¿por qué tomar los datos de M15, y el TS puede colgar un par de días?
En mi opinión, el factor de reducción y recuperación debe ser considerado.
SZY: mimos ....vot 35 000 pedidos al año, 2 pantallas - una pantalla optil año, la segunda pantalla un año hacia adelante, por extraño que parezca, pero la dinámica es la misma, y el modo de retrasos arbitrarios sostenido este TS ... y no hay magia, optim-test-optim-test en M1, cambiado a H1 para mostrar cómo las órdenes pueden cerrar el gráfico ))))
Sí, lo he visto, lo he recalculado, parece que suma en M15 unos 208 días de pruebas, es decir, un año.
Estoy mirando la captura de pantalla, de nuevo los mismos grayablits como en el hilo de la teoría - las operaciones de 2 días, es decir, de nuevo las pérdidas superpuestas - si no, ¿por qué tomo los datos de M15 y el TS puede pasar un par de días en el mercado?
En mi opinión, el factor de reducción y recuperación debe ser considerado.
SZY: mimos ....vot 35 000 pedidos al año, 2 pantallas - una pantalla optil año, la segunda pantalla un año hacia adelante, por extraño que parezca, pero la dinámica es la misma, y el modo de retrasos arbitrarios sostenido este TS ... y sin magia, optim-test-optim-test en M1, cambiado a H1 para mostrar cómo las órdenes pueden cerrar el gráfico ))))
Por qué días, la media es de 2 horas por 15 minutos. Que es casi un hft )
Ya escribí arriba que puedo hacer cualquier número de intercambios, no es un gran problema
tengo un modelo que funciona igual en mt5 pero con maderas... y quería uno con botones de perla y en python
algo que ver con sus garrapatas, no funcionará ... tal vez sólo un error de probador ahahah ) Antes era que en mt4 esos griales se hacían en fácil
Z.I. volviendo a algo que quería hacer desde hace mucho tiempo - MO + stoch
http://www.turingfinance.com/random-walks-down-wall-street-stochastic-processes-in-python/
probado muchas cosas, IMHO pronosticar el signo de incremento futuro es una idea triste, por lo menos yo no ........
Trate de predecir no una señal de aumento, y por ejemplo el precio de la próxima rodilla de un zigzag o algo mejor, o por ejemplo el próximo máximo de 30 velas sucesivas o algo así, y no utilizar la regresión, pero la regresión un paso por delante, pero para buscar los extremos. Creo que usted será gratamente sorprendido.
algo que ver con sus garrapatas, no funciona ... tal vez sólo un error de probador ahahah ) Yo solía hacer este tipo de cosas en mt4 en fácil
cuando ya he escrito cien veces antes, ¡los stoploss están ahí!
en MT4 el Grial no se hizo con Easy... El truco principal es que MT4 no muestra la línea de equidad verde hasta que las órdenes se cierran, por lo que la "aversión a la pérdida" se hizo - el TS se cerró de inmediato, en MT5 tal truco no está funcionando - siempre dibuja la línea de equidad, pero como ves, no tengo "moco verde" en las capturas de pantalla ;)
Lo más valioso aquí, como ya he escrito cientos de veces, son los stoploops: ¡están ahí!
en MT4 el Grial no se hizo con Easy... Si tengo una buena experiencia con este tipo de sistema, nunca lo hubiera copiado, aunque tuviera un orden realmente bueno, pero no tengo ningún "moco verde" en mis capturas de pantalla ;) Bueno, tengo que hacer una demo ahora y tardaría en terminarla, pero tengo que decirte que ya hice lo mejor, sobre todo en mi MT4, así que no lo tengo funcionando ahora.
tengo que poner una demo en el seguimiento de inmediato ) para no adivinar
Lo habría hecho en garrapatas irreales. Si tus stops u órdenes pendientes se ejecutan por ticks, también puedes hacer esos cuadros.
Estoy haciendo econometría pura, si se me permite decirlo. Trabajo con procesos aleatorios.
Intenta predecir no el signo de la subida, sino por ejemplo el precio de la próxima rodilla en zigzag o algo mejor. un máximo de 30 velas sucesivas o algo similar, es decir, utilizar la regresión en lugar de la clasificación, pero la regresión no un paso por delante, pero buscar el extremo. Creo que usted será gratamente sorprendido
La regresión no es un paso adelante.
Te diré un terrible secreto, la regresión no tiene pasos adelante.
La regresión no es un paso adelante.
Te diré un terrible secreto, la regresión no tiene un paso adelante.
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