Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1176
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Hay artículos en el MOE, donde todo está científicamente fundamentado, pero aquí más probablemente o los principiantes pueden hacer preguntas, o discutir algunas ideas para probar. En general, debes escribir un artículo cuando ya estés seguro de los resultados de tus acciones, yo aún estoy lejos de ello.
Pero en mi opinión, la incertidumbre es un rasgo común, tanto para este hilo del foro como para los artículos sobre MO.
Las manifestaciones de confianza sólo se observan en el trolling, de lo contrario, la frágil construcción se desmorona desgraciadamente a la menor presión.
Y una de las razones, creo, es precisamente el exceso de cientificismo, y otra razón es que nosotros, como principiantes, siempre intentamos empezar de cero y cuestionar los conceptos fundamentales.
Me parece que en lugar de estos extremos, uno debería simplemente tomar modelos de MO ya hechos con ejemplos y escribir Asesores Expertos ya hechos, probarlos, monitorearlos y dar reseñas en artículos.
Rantime MQL acoplado con las bibliotecas de Python y R da un alcance ilimitado en esta dirección, así que una vez más ofrecí mi motor, si es necesario estoy listo para conectar y ayudar.
Y en mi opinión, la incertidumbre es un rasgo común, tanto para esta rama del foro como para los artículos sobre MO.
Las manifestaciones de confianza sólo se observan en el trolling, de lo contrario, la frágil construcción se desmorona desgraciadamente a la menor presión.
Y una de las razones, creo, es precisamente el exceso de cientificismo, y otra razón es que nosotros, como principiantes, siempre intentamos empezar de cero y cuestionar los conceptos fundamentales.
Me parece que en lugar de estos extremos, uno debería simplemente tomar modelos de MO ya hechos con ejemplos y escribir Asesores Expertos ya hechos, probarlos, monitorearlos y dar reseñas en artículos.
Por eso he vuelto a sugerir mi propio motor, si puedo necesitarlo, estoy dispuesto a ayudar.
Estoy en parte de acuerdo con tus pensamientos, pero los modelos de MO para el comercio tienen una peculiaridad - la no estacionalidad, o más bien muestras muy pequeñas, incapaces de describir todos los fenómenos posibles, y no conozco tales ejemplos por analogía con otras direcciones, así que tengo que hacer algo propio.
No me negaré a ayudar, porque estoy muy mal versado en la construcción de modelos, y habiendo hecho algunos ajustes de Catbust he visto, que los resultados pueden depender mucho de los ajustes del modelo, lo que da más preguntas que respuestas. Y la pregunta que tengo para hoy es qué máximo se puede sobrevivir de mi muestra con predictores, ya que no está claro si necesito hacer más predictores o ya tengo suficientes para el mínimo.
¡Ayuda en la conexión de catbust en forma de python al terminal - sin duda será necesario, gracias!
Estoy en parte de acuerdo con tus pensamientos, pero los modelos de MO para el comercio tienen una peculiaridad - la no estacionalidad, o más bien muestras muy pequeñas, incapaces de describir todos los fenómenos posibles, y no conozco tales ejemplos por analogía con otras direcciones, así que tengo que hacer algo propio.
No me negaré a ayudar, porque estoy muy mal versado en la construcción de modelos, y habiendo hecho algunos ajustes de Catbust he visto, que los resultados pueden depender mucho de los ajustes del modelo, lo que da más preguntas que respuestas. Y la pregunta que tengo para hoy es qué máximo se puede sobrevivir de mi muestra con predictores, ya que no está claro si necesito hacer más predictores o ya tengo suficientes para el mínimo.
Ayuda para conectar ketbust como python a la terminal - por supuesto que la necesito, ¡gracias!
Las preguntas que se plantean son esencialmente las mismas que cuando se crea cualquier tipo de Asesor Experto, qué datos utilizar y qué ajustes emplear para obtener el mejor resultado. Las respuestas a estas preguntas probablemente deban encontrarse a través del desarrollo, la depuración, las pruebas y la optimización, como es habitual.
Eso es lo que hago :) Sólo pensé, que si alguien tiene grandes habilidades en este negocio en particular para trabajar con modelos ...
Eso es lo que hago :) Sólo pensé, que si alguien tiene grandes habilidades en este trabajo particular con los modelos ...
El acoplamiento del tiempo de ejecución de MQL con las bibliotecas de Python y R da un alcance ilimitado en esta dirección, por lo que una vez más he ofrecido mi motor, si es necesario estoy dispuesto a conectar y ayudar.
¿Puedo ver el código fuente del motor? Me pregunto cómo se hace.
Grandes pruebas, gracias.
¿hay alguna información sobre el diferencial de errores traine\test? sólo tomar una Precisión o logloss allí, los más comunes
por ejemplo algo así
prueba de trazado a la derecha a la izquierda:
Me interesa la capacidad de generalización del modelo, y cuáles son las hazañas para hacer frente a las sobrecargas. Veo que te estás haciendo rápidamente con la herramienta. Por fin se habla de fondo :))
Parece complicado; ya se dijo en algún lugar más arriba que uno de los signos de bajos sobreajustes es exactamente la similitud de los gráficos para la equidad en Lerning y Quizzo; la misma lógica se aplica a la clasificación/regresión mientras la equidad es la consecuencia.
Por desgracia, no hay solución a este problema:
1. o escribir en un lenguaje(plataforma) de terceros TC, pero se obtienen problemas:
a) no hay datos históricos
b) no hay probador
c) no hay pruebas en una cuenta de demostración
-) puede haber algunos problemas con el soporte de la plataforma, por ejemplo, busqué en Google Alglib, hay muy poca información al respecto, todo sólo en el sitio web del desarrollador, no hay soporte
Todas estas cosas hay que arreglarlas con .dll, integraciones y otras muletillas.
2. O escribes todo en MQL y no tendrás ningún problema a.b.c.. Buscará soluciones ya hechas y aparatos matemáticos en la base de código o escribirá toda la lógica (del aparato matemático) desde cero con ayuda de las capacidades de MQL.
3. La variante universal es el .dll ya hecho, que puede ser utilizado en el código MQL. Si usted escribe el código por sí mismo, esta es la solución más práctica, no se puede utilizar el .dll para el Mercado.
Muchos sistemas de desarrollo y análisis permiten crear un .dll como ejemplo - Matlab
HH: Estoy satisfecho en un 90% con MQL, el único problema es que tengo que hacer casi toda la visualización de resultados desde cero. En Matlab, la salida está siempre a mano, una línea de código y tienes un gráfico listo, todas las variables son visibles, puedes cambiar las variables... en una palabra, Matlab es un entorno de desarrollo listo para una herramienta matemática.
A primera vista parece lo que dices, pero después de unos 3 o 5 años produciendo muletas y revestimientos para los sistemas RAD pronto te das cuenta de que, por desgracia, "no hay almuerzo gratis". La situación con los sistemas RAD es como una martingala que "barre la basura debajo de la alfombra", simplifican el modelado de las plantillas, pero hacen mucho más difícil la personalización, cuyo trabajo es la esencia de la profesión. Por eso, un muppet en potencia tarda 2-3 años como principiante en aprender en RAD, porque es más fácil y efectivo, y luego pasa sin problemas a su propio software.
Lo que vale en una lengua ajena:
1. cargar el historial en CSV,
2. Haz un probador (esto es sólo y no más que un bucle),
3. en una cuenta de demostración, puede probar, por ejemplo, mediante el intercambio de archivos con el terminal. Si lo haces a través de la RAM-Disco, el rendimiento es como el intercambio a través de la memoria: Gigabytes por segundo.
Si el sistema tiene éxito, que no lo tendrá la primera vez, ahorrará mucho tiempo de modelado. Y cómo introducirlo en el terminal más tarde puede ser resuelto.
El diablo está en los detalles :) Por ejemplo, por alguna razón resulta que con diferentes probadores los resultados de una estrategia y unos datos son diferentes, a veces mucho, pero alguien tiene razón (lo más cercano a la verdad).
¿Puedo ver el código fuente del motor? Me pregunto cómo se hace.
El motor está integrado en un gran proyecto, hay muchos megabytes de código fuente en varios lenguajes, sólo intérpretes, además de python y p, también hay scripting java y pascal.
Y si te interesa el principio y el ejemplo de ejecución de código Python, que yo uso, ya lo ofrecí aquí hace tiempo.
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page553#comment_6302133