Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1161
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¡Bien hecho Maximka! Por fin ha empezado a pensar en los predictores, no en el modelo, y en los predictores adaptativos, por lo que le doy doblemente la razón.
Y sí, yo escucharía aIgor Makanu y haría la prueba.
Hace una semana hice algo muy parecido, sólo que utilizando el método de análisis espectral "ssa", mismos ciclos, mismos cortes, funciona a ojo, pero luego miré el historial y .... :( ...
Por cierto, es interesante saber cómo la red encuentra los ciclos, ¿cómo funciona el algoritmo en general?
He rehecho el extropolador de Fourier de KB para que funcione en línea en el probador, para evitar que se borren los valores de las predicciones antiguas - veo enseguida que es infalible, por eso he sugerido que se ejecute en el probador
SZS: aquí he encontrado mi remake, por desgracia estoy escribiendo principalmente bajo MT4 para que me lleva 20-30 minutos para hacer bajo MT4, bajo MT5 el proceso se extiende a un par de horas ((((
"La rentabilidad" es un objetivo de mierda. Inventa otro y estarás bien.
No creo que tenga sentido hacer una previsión para el resto del tiempo.
Probablemente no se refiere a los oficios, he estado buscando patrones en la historia, todo lo que puedo decir es "Primera vaca sagrada": "Si la tendencia comenzó, continuará" - eso es todo lo que se puede encontrar con los indicadores-"predictores" (incluso busqué en los gráficos de Renko y desmonté el método SSA por los huesos - el resultado es el mismo), si@Maxim Dmitrievsky buscará el Grial más, pero con un probador, debe ser alrededor de 55 predicciones de 100 serán correctas, y 45 estarán equivocadas - lo tengo así.
SZY: opción de dirección de búsqueda - lo que no he comprobado y tal vez@Wizard2018 quería decir: usted debe buscar un pronóstico en ciertos momentos (condiciones de mercado), es decir, usted necesita un filtro, tal vez incluso los indicadores clásicos hará para estos fines: si RSI>70 o RSI<30 entonces hacer un pronóstico (o lo contrario si RSI<70 && RSI>30), pero en otros momentos, probablemente no tiene sentido predecir
Se pueden introducir conjuntos de correlaciones entre muwings y/o precios para que la red encuentre una conexión entre estos patrones y la rentabilidad de las operaciones y dé una salida que pueda utilizarse para clasificarlas posteriormente.
Así que tengo ayudas en movimiento en mi entrada.
Obtengo señales basadas en estas curvas móviles. Aparecen los oficios.
Ahora sugieres que se utilicen ayudas y ofertas de mudanza de nuevo.
No, no es eso. Lo he probado.
He aquí un ejemplo. Hay unas 5 ventas. ¿Qué algoritmo puede descartar 4 de ellos y quedarse con 1?
¿Clasificación o algo así?
Quiero alimentar el algoritmo con operaciones.
¿Qué algoritmo puede hacer esto?
Tengo muwings en mis entradas.
Recibo señales basadas en esos muwings. Me dan intercambios.
Ahora me sugieres que vuelva a coger los muwings y los trades.
No, no es eso. Lo he probado.
He aquí un ejemplo. Aquí hay unas 5 ventas. ¿Qué algoritmo puede descartar 4 de ellos y quedarse con 1?
¿Clasificación o algo así?
Quiero alimentar el algoritmo con operaciones.
¿Qué algoritmo es capaz de hacerlo?
No sé qué algoritmo utilizas para calcular las señales, hay muchas variaciones con los muwings, pero creo que siempre puedes ampliar el patrón.
Por ejemplo, aumentar el número de barras, el precio inicial, el tipo, etc., en los que la red neuronal puede encontrar patrones de señales erróneas para tratar de ordenar las operaciones.
Probablemente no se refiere a los oficios, he estado buscando patrones en la historia, todo lo que puedo decir es "Primera vaca sagrada": "Si la tendencia comenzó, continuará" - eso es todo lo que se puede encontrar con los indicadores-"predictores" (incluso he buscado en los gráficos de Renko y desmontado el método de SSA por los huesos - el resultado es el mismo), si@Maxim Dmitrievsky buscará el Grial más, pero con un probador, debe ser como 55 predicciones de 100 serán correctas, y 45 estarán equivocadas - lo tengo así.
SZY: opción de dirección de búsqueda - lo que no he comprobado y tal vez@Wizard2018 quería decir: usted debe buscar un pronóstico en ciertos momentos (condiciones de mercado), significa que usted necesita un filtro, tal vez incluso los indicadores clásicos hará para estos fines: si RSI>70 o RSI<30 entonces hacer un pronóstico (o lo contrario si RSI<70 && RSI>30), pero en otros momentos, probablemente no tiene sentido hacer pronósticos
Estoy de acuerdo, se pueden hacer predicciones sobre tendencias, niveles, precios, etc., pero todo son objetivos intermedios.
Es como en el aprendizaje profundo, por capas de la red neuronal el nivel de abstracción cambia y cada una de ellas puede ser considerada como objetivo intermedio, pero el objetivo final en la capa de salida sigue siendo el mismo, en nuestro caso es la rentabilidad.
La "rentabilidad" es un objetivo de mierda. Inventa otro y listo. (No gracias)
La rentabilidad es realmente el único objetivo. Pero diseñar o entrenar un ST basado en la maximización del beneficio es, en efecto, un objetivo de mierda. Es posible que ya haya esbozado este enfoque con más detalle en este hilo.
.... incluso buscó y tomó el método SSA a pedazos ......
¿Lo has probado?
Podemos tomar uno de los componentes principales, el segundo o el tercero, si tiene una periodicidad pronunciada.
(Todo lo que está después de la línea negra vertical en la imagen es el futuro que no conocemos, como que no vemos los precios, y todas las líneas dibujadas en la imagen son predicciones).
Parece que no hay periodicidad, entonces tomamos un componente más rápido (de alta frecuencia) 8...15 en orden
Los conectamos y obtenemos otra serie.
El segundo componente "rápido" debe ajustarse de manera que los extremos principales del rango púrpura coincidan más o menos con los extremos del componente lento (azul), y que aparezca algo parecido a cabezas y hombros en los extremos
Después obtenemos una característica interesante de esas "cabezas con hombros" - el precio casi siempre cae de uno de los tres hombros (línea púrpura) si esa figura se forma bajo un gran retroceso (extremo del componente azul)
Así que resulta que el mercado puede ser cíclico, sólo debemos aprender a hacer previsiones precisas utilizando componentes más rápidos. Por ejemplo, el componente principal muestra que la tendencia está cambiando de descendente a ascendente, pero algún componente más rápido aún no ha completado su ciclo a la baja y supuestamente obtenemos una previsión errónea de la tendencia ascendente.
Lo hice todo por el método SSA pero creo que cualquier método espectral servirá: PCA, Fourier, wavelets
¿Has probado esto alguna vez?
Debemos tomar uno de los componentes principales, el segundo o el tercero, siempre que tenga periodicidad y no debemos tomar el primero.
(Todo lo que está después de la línea negra vertical en la imagen es el futuro que no conocemos, como que no vemos los precios, y todas las líneas dibujadas en la imagen son predicciones).
Parece que no hay periodicidad, entonces tomamos un componente más rápido (de alta frecuencia) 8...15 en orden
Los conectamos y obtenemos otra serie.
El segundo componente "rápido" debe ajustarse de manera que los extremos principales del rango púrpura coincidan más o menos con los extremos del componente lento (azul), y que aparezca algo parecido a cabezas y hombros en los extremos
Después obtenemos una característica interesante de esas "cabezas con hombros" - el precio casi siempre cae de uno de los tres hombros (línea púrpura) si esa figura se forma bajo un gran retroceso (extremo del componente azul)
Así que resulta que el mercado puede ser cíclico, sólo debemos aprender a hacer previsiones precisas utilizando componentes más rápidos. Por ejemplo, el componente principal muestra que la tendencia está cambiando de descendente a ascendente, pero algún componente más rápido aún no ha completado su ciclo a la baja y supuestamente obtenemos una previsión errónea de la tendencia ascendente.
Hice todo por el método SSA pero creo que cualquier PCA espectral, Fourier, wavelets servirá
Por qué tantos gráficos, si se quiere ser convincente es mejor publicar al menos uno, pero para un instrumento de negociación concreto con previsiones para el futuro real, y ya hay suficientes predicciones según el historial:)
Te lo dije, para aquellos que están en la oscuridad.
(Todo lo que hay después de la línea negra vertical está en el futuro, no sabemos cuáles son los precios y todas las líneas son previsiones).