Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1124
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y sin embargo, ¿qué diferencia hay en que el delantero esté detrás del aprendiz? Si las muestras no se superponen. Son sólo conjuntos de puntos, no conectados de ninguna manera (bueno, tal vez conectados a una pequeña profundidad debido al retraso de los predictores).
puedes preguntarle :)@fxsaber o como hacer una invitación aquíLa invitación vía @ no funcionó. No entiendo de qué se trata. Da la sensación de que se han borrado los mensajes.
La invitación a través de @ no ha funcionado. No entiendo de qué se trata. Da la sensación de que se han borrado los mensajes.
Dediquemos la noche a tu genio :)
Me llegó el mensaje de que no se puede hacer un pase hacia adelante detrás de la bandeja, como en tu captura de pantalla... pero luego decidimos que no es razonable.
Da la sensación de que se han borrado los mensajes.
Por desgracia, alguien en este hilo ha tomado esta forma de escribir los posts y todo el mundo lo ha captado... escribió, lee-ster-.... estúpido pero así es como lo hacemos todos ))))
Hubo sobre cómo escribió que no se puede hacer un avance detrás de una bandeja, como en tu captura de pantalla... pero luego decidimos que no era razonable.
Tal vez un poco fuera de tema en la última conversación, estoy con mi propio zurullo))
Este es el proceso:
Proceso de devolución
¿Es posible trabajar con un proceso así?
PD: Se ha decidido añadir:
Características y distribución de las estadísticas:
)))))) Tienes razón sobre la mayoría de los toros y los osos por igual, así como los que optimizan el error sólo en el lern y luego también muestran su poco... Me refiero al retroceso como argumento. Te deseo el "trading rentable" del que hablas. ¿Por casualidad tienes un PAMM? ¿O un curso de "comercio exitoso" realizado en una sala de exposición de coches de alquiler?
Una vez más, el backtest se muestra como argumento de que tu afirmación sobre la aleatoriedad del Asesor Experto es falsa, porque hasta un colegial mocoso sabe que es imposible resolver aleatoriamente un problema, como la operativa rentable de un Asesor Experto en un probador.
Si quieres defender tu caso, entonces en lugar de trollear vacíamente aporta tus pruebas con ejemplos.
Y lo de "operar con éxito" parece ser un dolor de cabeza profesional para el algotrader
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Aprendizaje automático en el trading: teoría y práctica (trading and beyond)
2018.10.20 11:39
Bueno, yo personalmente me comunico con personas concretas, para mi propio beneficio o diversión en este momento, pero no voy a enseñar a los posibles competidores en masa, de ahí que me limpie después, quien más no sabe ni supone por qué.
Aaaahhhhhhh))))))) Exacto, hasta un mocoso puede ver que hasta en SB es ELEMENTAL ajustarse a la muestra de formación, así que esto NO es un ARGUMENTO en absoluto, sino un IDIOTISMO.
No es necesario ajustar la muestra de entrenamiento en absoluto, normalmente la muestra se divide en aprendiz, validación y prueba. Lo aprendemos en tren PERO optimizamos el error en la validación, como crudeza completa para optimizar el error en SUS DATOS,... a menos que sea para algunos experimentos académicos, y entonces todo se ejecuta en TEST para obtener el resultado.
Me sorprende que... Ni siquiera son escolares sino imbéciles, optimizando algún tipo de mashup sobre una muestra y mostrando "resultados" sobre ella como argumento, es una vergüenza.
¿Qué sentido tiene? Ni siquiera estoy hablando del tamaño de la muestra, probablemente por eso nuestro creador de mercado cercano no muestra el delantero... qué puedo decir))) Ríete y peca
Espero que no te refieras a mí sobre el tipo de mercado cercano???? porque yo también entreno en 4 semanas, pero llevo mucho tiempo con el robot de trading y no puedes llamarme tan insolente. Soy un profesional.
Pues no tienes una página web con grails y entrenamientos para adelgazar y no discutes con curvas al revés, no, no se trata de ti.
Uf... es un alivio. Hoy me he vuelto a acordar del vídeo prometido para pedir perdón en graalepichardía. Cuando tenga una carta de triunfo indiscutible en mi mano, creo que lo haré... :-)
Aaaahhhhhhh))))))) Exacto, hasta un mocoso puede ver que hasta en SB es ELEMENTAL ajustarse a la muestra de formación, así que esto NO es un ARGUMENTO en absoluto, sino un IDIOTISMO.
No es necesario ajustar la muestra de entrenamiento en absoluto, normalmente la muestra se divide en aprendiz, validación y prueba. Lo aprendemos en una prueba, pero optimizamos el error en la validación, como crudeza completa para optimizar el error en el mismo conjunto de datos,... a menos que sea para algunos experimentos académicos, y entonces todo se ejecuta en TEST para obtener el resultado.
Me sorprende que... Ni siquiera son escolares sino imbéciles, optimizando algún tipo de mashup sobre una muestra y luego mostrando el "resultado" como argumento, es una vergüenza.
¿Qué sentido tiene? Ni siquiera estoy hablando del tamaño de la muestra para una semana, probablemente por eso nuestro creador de mercado no muestra el delantero... qué puedo decir))) Ríete y peca
Usted ha escrito una vez más una declaración falsa - la prueba de avance que mostré en primer lugar y no trump mis puestos, a diferencia de algunos.
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1120#comment_9071338
También di la contraseña de la cuenta de inversión y aquí hay una nueva captura de pantalla:
curiosamente, pero los beneficios siguen subiendo y si no tienes nada que explicar entonces mejor no postees, retiro la pregunta que hice, haz reír a los demás.