Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1123
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Bueno, hablemos.....
¿Puede reducir su IA a una sola neurona y seguir ejecutando mis datos? Por supuesto, respeto a Sanych, pero yo mismo podría hacer el análisis estadístico en Ratle, y podría hilar las redes allí... No es interesante :-(
Hasta ahora no he esperado una respuesta y, francamente, ya no la espero .......
¿Y quién y qué te impide hacerlo como tú consideras? Se entrena una neurona, llamándola IA, por supuesto, es gracioso, pero si funciona, entonces ¿por qué no? Por cierto, no soy muy partidario de las soluciones complejas, pero creo que juguetear con una o dos neuronas es poco interesante. Por eso no veo a ningún entusiasta que quiera comprobar nada.
Por cierto, Maxim ya pellizcó la neurona de Reshetov hace un año y medio, y sus gráficos salían a montones. Pero lo dejó hace tiempo. Probablemente haya razones para ello).
1 neurona no funciona, hice muchas neuronas, pero el optimizador se ve abrumado por el número de pesos y la nube se come muchos recursos.
Después hice una neurona de lógica difusa (salida difusa), que tiene sólo 2 pesos, o incluso uno. La combinación de estas neuronas difusas optimiza muchas veces más rápido, pero hay que escribir mucho y el optimizador no es flexible.
por eso nos fuimos por el otro lado
Está claro que la 1 no quiere ni puede arrastrar.
Bueno, todos son NS tal cual y hay una lógica difusa.
Mi NS tarda mucho tiempo en aprenderse: aproximadamente un día, en total. Creo que es normal. Funcionan rápidamente, incluso en software lento (shell para ser exactos) - sin problemas de rendimiento.
¿Qué otro camino es?
Desafortunadamente no soy un maestro de la elocuencia y las pruebas formales, de hecho voy a pensar en ello, cómo justificar formalmente, sólo para aclararme, no recuerdo exactamente incluso cuando y de quien lo aprendí o en general era evidente, pero si sólo en el nivel de "sentido común", entonces el futuro (hacia adelante) no está disponible para nosotros, no debe estar en la etapa de aprendizaje en cualquier forma, aprendemos algoritmo por el pasado, es decir, la prueba en ML y hacia adelante en la optimización no debe ver el futuro en absoluto. Hablar de "independencia" de las muestras obtenidas por filtros de ventanas es ingenuo; piénsese que, por ejemplo, cada punto "independiente" tiene como características una serie de momentos con diferentes ventanas y momentos desplazados hacia el futuro como objetivo, y el siguiente ya tiene un objetivo en características)))) No... es sólo otra forma de asomarse de nuevo.
no, no me convence ))
Todavía puedo aceptar que si la ventana de impulso es demasiado grande entonces tal vez afecte de alguna manera el avance hacia atrás, aunque... no
el pellizco sólo tiene que aparecer en el tren como un pequeño error, pero no en la prueba
No es relevante para el bosque - con un bosque se puede lograr un error insignificante en cualquier aprendiz incluso sin asomarse. Como si estuviera diseñado para el máximo sobreentrenamiento :)Al asomarse al futuro se están jodiendo a sí mismos..... Todos los que quieren engañar al mercado, como los martinetes y demás. En primer lugar, se engañan a sí mismos. Lo principal es darse cuenta cuanto antes. En primer lugar, se engañan a sí mismos. Lo principal es entenderlo cuanto antes. Qué idiota hay que ser para saber que te engañas a ti mismo y seguir haciéndolo. Me refiero a los matinoshootnikogriders o como se llamen :-)
¿Qué pasa?
el tema de fxsaber es una herramienta realmente estupenda, estoy aquí sentado preguntándome hasta qué punto son necesarios los NS/lesa etc. si se puede describir un buen modelo con medios más sencillos - fxsaber lo ha demostrado una vez más ;)
En realidad, ambos enfoques, con y sin MO, son iguales. En realidad, se necesita alguna idea para la RI, al igual que para una estrategia simple.
En realidad, ambos enfoques, con y sin MdD, son iguales. De hecho, se necesita algún tipo de idea bajo ME, al igual que se necesita una estrategia ordinaria.
Hoy estaba pensando en esto... Estoy cansado de leer... pero me convencí: si hay un TS para MAs, entonces se pueden hacer MAs con NS (es elemental....), así que vale la pena terminar el estudio teórico de NS.... para hacer un MA
))))
Hoy he estado pensando en este tema... Estoy cansado de leer... Pero me convencí: si hay un TS para MAs, entonces se puede hacer un MA usando NS (es elemental....), así que todavía vale la pena terminar el estudio teórico de NS.... para hacer un MA
))))
Ahí es donde empecé. He estado resolviendo tareas primitivas con NS, como el reconocimiento de la intersección de MAHs y otras tonterías del mercado, que son absolutamente inútiles en la práctica. Pero descubrí dónde poner un caballo).
el atraso es el exhibicionismo, en un entorno algotrading, la vergüenza.
sí, el tema aún puede desarrollarse... aún hay espacio para más )
ato! imho, este es el verdadero tema nuevo de los últimos años... por así decirlo, fxsaber tomó y unió el espacio y eltiempo
;)