Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1097
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Sólo me desconciertan las definiciones de que el movimiento browniano es un cb y el movimiento generalizado ya no es un cb, de ahí la confusión.
Tal vez hay algo que no entiendo.
¿Por qué no le preguntas a Mike? Él es el experto).
3. probar retrospectivamente en una muestra de años hasta 2010(10 años) menos (1min, 5, 15)
¿cómo de forma retrospectiva? ) al revés, así?
Elmovimiento browniano generalizado fue introducido por Mandelbrot mediante una generalización de la función aleatoriaX(t) (paseos aleatorios) sustituyendo el exponenteH= 0,5 por cualquier número real del intervalo 0<H<1.
El movimiento browniano generalizado es una clase de procesos gaussianos que permite que el exponente H tome valores arbitrarios entre 0 y 1.
¿Qué puede decirnos esto? La cuestión es que la representación de la distribución de precios en el modelo gaussiano (fig. 5) difiere de los precios representados por el modelo fractal (fig. 6): pico alto y colas gruesas. La función con distribución normal (es decir, dependencia gaussiana) tiene un índice H = 0,5, mientras que la función correspondiente a la distribución de precios tiene un índice 0,5 < H < 1. Resulta que introduciendo la noción de movimiento browniano generalizado, Mandelbrot ha demostrado que con la diferencia de las propiedades de los modelos, el movimiento de los precios de los pares de divisas es un movimiento browniano - ordinario o fraccionario. Según el valor de H, el precio puede tener propiedades persistentes o antepersistentes.
Pero esto no impide que la serie sea B... el movimiento sigue siendo browniano
http://www.forexcenter.ru/almazov2/
Elmovimiento browniano generalizado fue introducido por Mandelbrot mediante una generalización de la función aleatoriaX(t) (paseos aleatorios) sustituyendo el exponenteH= 0,5 por cualquier número real del intervalo 0<H<1.
El movimiento browniano generalizado es una clase de procesos gaussianos que permite que el exponente H tome valores arbitrarios entre 0 y 1.
¿Qué puede decirnos esto? La cuestión es que la representación de la distribución de precios en el modelo gaussiano (fig. 5) difiere de los precios representados por el modelo fractal (fig. 6): pico alto y colas gruesas. La función con distribución normal (es decir, dependencia gaussiana) tiene un índice H = 0,5, mientras que la función correspondiente a la distribución de precios tiene un índice 0,5 < H < 1. Resulta que introduciendo la noción de movimiento browniano generalizado, Mandelbrot ha demostrado que con la diferencia de las propiedades de los modelos, el movimiento de los precios de los pares de divisas es un movimiento browniano - ordinario o fraccionario. Según el valor de H, el precio puede tener propiedades persistentes o antepersistentes.
Pero esto no impide que la serie sea un BFR... el movimiento sigue siendo browniano
http://www.forexcenter.ru/almazov2/
Mira, no estoy muy puesto en esto, para nada para ser honesto ... pero dices que el mercado es aleatorio y no lo es.
Los movimientos del mercado dependen de las acciones de los participantes en el mercado, de la compra y la venta, ¿verdad?
Por supuesto que es cierto, los participantes hacen tratos al azar, carecen de razón y lógica, y no son personas sino átomos en agua hirviendo que hacen algo caótico
Maxim, ¿tus ofertas en el mercado son aleatorias?
No, se entrena la red en el historial y se aprovecha la ventaja estadística para abrir un negocio, ya te digo, todo el mundo lo hace, es la llamada"memoria de mercado".
Y también hay niveles en el mercado, por ejemplo cuando compras algo a 100, el precio se apretó y no te cerraron el stop a 99 y el precio está ahora a 75 y estás sentado en una pérdida rezando para que el precio retroceda. Ese es el nivel, no el extremo.
Por supuesto, no estará solo allí, ya que las multitudes entran + o - en los mismos puntos.
Nadie tiene en cuenta los niveles cuando comprueba si hay un movimiento browniano o no.
Mira, no estoy muy al tanto de esto, para ser sincero no estoy al tanto en absoluto... pero estás diciendo que el mercado es aleatorio, lo cual no es así.
Pregunto por la terminología. El movimiento browniano generalizado es SB o no, y por qué
Mandelbrot dice que sí. Las colas gruesas de aquí no son una indicación de que el mercado no es aleatorio y no es SBPregunto por la terminología. El movimiento browniano generalizado es SB o no, y por qué
Mandelbrot dice que sí. Las colas gordas de aquí no son una indicación de que el mercado no es aleatorio y no es el SBNo lo sé (soy un empollón en esto).
HI Maxim, ya tengo el movimiento browniano ....
Copia el código si quieres... se llama "proceso de Weiner" que es la base del "movimiento browniano"Sí, lo sé. La cuestión del movimiento browniano generalizado con diferentes parámetros H. ¿Es esto un paseo aleatorio
Sí, algo... Pero tengo un código completo de paseo aleatorio algo utilizando "Monte carlo" de simulación))
No puedes usar RDF en el paseo aleatorio...:))
Así que si el mercado es demasiado aleatorio... )
Mira, no estoy muy metido en este tema, para ser sincero no estoy nada metido... pero dices que el mercado es aleatorio y no lo es.
Los movimientos del mercado dependen de las acciones de los participantes en el mercado, de la compra y la venta, ¿verdad?
Por supuesto que es cierto, resulta que los participantes hacen tratos al azar, carecen de razón y lógica, no son personas sino átomos en agua hirviendo que hacen algo caótico
tienes un M5 TF en la captura de pantalla, significa que ya has ocultado algunos de los movimientos M1 en una barra M5, ¿por qué?
muchos ejemplos de aleatoriedad en este foro, ¿quieres llamar sorpresa a la aleatoriedad? :
- ¿no podemos adivinar cuándo aparecerá un gran jugador? - ¿Sorpresa?
- ¿no podemos adivinar el objetivo del gran jugador? - hoy 5 pips, mañana 10 pips - ¿sorpresa?
- Miramos los gráficos de divisas pensando que el objetivo de los jugadores es obtener beneficios con los movimientos de los precios, mientras que la gente suele ir al mercado interbancario a comprar divisas y luego se va.
Bien, sobre el TF, volvamos a los ejemplos: aquí hay un motor de combustión interna, no conocemos sus principios, y la secuencia de encendido de la mezcla de trabajo 2-3-4-1- 2-3-4-1 no parece lógica y ... ¿al azar? Bien, tomamos la TF M5 para esta secuencia, obtuvimos 1-1-2-2-3-4-4
¿qué entendemos del motor de combustión interna? - no, sigue siendo un mecanismo incomprensible para nosotros, pero estamos seguros de que no es aleatorio ahora.... y luego la frecuencia del motor cambió y en lugar de la lógica 1-1-2-2-3-3-4-4 tenemos 1-4-2-3-1-1-3-4 - de nuevo tenemos que ajustar TF?
;)