Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1017
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¿Por qué todo el mundo está obsesionado con las patatas fritas?
He probado con 1000 y 200 fichas - hay muy poca diferencia en las predicciones. Hay una diferencia mucho mayor en el método de volcado de los datos. Hay una diferencia muy grande entre intentar predecir un bar completo y 0,5 bares que reducir 1000 fichas a 200.
Gianni:
Por desgracia, el secreto es el principal requisito aquí))) Se trata de unprotocolo de intercambio de modelos C++ ofuscados que aceptan datos brutos de intercambio y producen previsiones, de modo que se puede tomar un modelo con descripción de sus entradas y salidas, utilizarlo durante un mes o durante cuánto tiempo sin modificaciones (formación adicional, etc.) y sacar conclusiones (comprar, alquilar, etc.)
Probablemente esta es una de las mejores opciones - para presentar el modelo como una aplicación ejecutable, puede ser la consola, la recepción de datos en stdin o archivos csv desde la línea de comandos como esta opción puede ser fácilmente, sin ninguna dificultad utilizado y protegido, a través de ofuscación por el tiempo, etc.
Sí.
Su camino no carece de mérito. He probado mis modelos para predecir cientos de miles de casos aleatorios. Luego, para las predicciones de caja negra, busqué el punto más cercano en coordenadas y utilicé su resultado como la propia predicción. Este prototipo ha funcionado, pero podría mejorarlo de verdad: encontrar los 3 puntos más cercanos y triangular el resultado medio. Pero es costoso computacionalmente, incluso con opencl view podría tomar un par de segundos para la predicción.
Estoy de acuerdo, el modelo de muestreo semántico en una nube de puntos es un método simple pero efectivo de "hornear" un modelo de clasificación/regresión. Por cierto, hay modelos de vecino más cercano que parecen rápidos, n*log(n) en lugar de n^2, como los árboles, vistos en pluses en la red en algún lugar
Tal vez esta es una de las mejores opciones - para representar el modelo como un ejecutable, puede ser una aplicación de consola que toma los datos en stdin o archivos csv de la línea de comandos, ya que esta opción puede ser fácilmente, sin ningún tipo de molestias y protegido por ofuscación en el tiempo, etc.
Probablemente sí, el de consola es poco probable, más bien un dll, así que puedes cargarlo en tu applet y ejecutarlo en tester, en general primero comprueba cómo se correlaciona el pronóstico con el mercado, a veces el modelo es débil, el spread no gana, pero sin embargo puede ser utilizado en ensemble, si no se vuelca muy a menudo pero se correlaciona positivamente con el mercado (incrementos de precio) más de 1-2% y no fuertemente con otros modelos de ensemble, pero ahí debes mirar, hay muchas maneras de hacer trampa.
Otra cuestión es que nadie puede controlar que la caja negra que era para "probar" resulte ser la misma para la pasta, pero esto interesa a ambas partes por idea...
En general, podemos intentar publicar modelos, como los eurobucks de m1 de Dukas, pero no HFT, 10-30 transacciones al día más o menos, "sellar" estos modelos, como una criptofirma, y al cabo de un mes más o menos veremos quién los tiene realmente gana el mercado y quién tiene fantasías.
Me gustaría tener una señal para empezar... y luego molestarme en sellar, imprimir e integrar en MT (y otros). De lo contrario, pasará mucho tiempo en funciones de servicio en lugar de hacer un buen modelo. Pero puede resultar para nada. Si recibes una señal digna de atención, puedes molestarte con ella.
Por cierto, ¿cómo vas con los modelos P, algún progreso?
Todos querían invertir en algún sitio y nadie tiene señales :)
Por cierto, ¿cómo vas con los modelos P, algún progreso?
Quería invertir en algún sitio, pero nadie tiene señales :)
Tendré que hacer otra cosa durante 2 meses. Entonces tal vez vuelva.
Probablemente sí, el de consola es poco probable, más bien un dll, así que puedes cargarlo en tu applet y ejecutarlo en tester, en general primero comprueba cómo se correlaciona el pronóstico con el mercado, a veces el modelo es débil, el spread no gana, pero sin embargo puede ser utilizado en ensemble, si no se vuelca muy a menudo pero se correlaciona positivamente con el mercado (incrementos de precio) más de 1-2% y no fuertemente con otros modelos de ensemble, pero ahí debes mirar, hay muchas maneras de hacer trampa.
Otra cuestión es que nadie puede controlar que la caja negra que era para "probar" resulte ser la misma para la pasta, pero esto interesa a ambas partes por idea...
En general, podemos intentar publicar modelos como eurobucks para m1 de Dukas, pero no HFT, 10-30 transacciones al día más o menos, "sellar" estos modelos, como la criptofirma, y al cabo de un mes más o menos veremos quién los tiene realmente gana el mercado y quién tiene imaginación.
Bueno, ahora tenemos una imagen más clara.
Para que sea conveniente cargar, controlar y mostrar, por así decirlo. Para hacer más cómoda la carga, el control y la visualización de la "cara del producto", no creo que haya mucho que pensar, mostremos los modelos como Asesores Expertos ya hechos - MT4, MT5, Dukas CTrader, etc...
Para la prueba, se pueden exponer en forma compilada, y si se produce el "acuerdo de las partes", entonces ya se pasa el código fuente.
Pero, para no convertirlo en un garabato distraído, debemos comprobar que el EA se basa en el modelo MO.
Para ello, creo que tendremos que endurecer los requisitos y establecer sólo los EAs que estén formados en una tarea concreta.
La propia tarea para no limitar las opciones de selección de predictores, puede contener sólo objetivos en forma de señales de comercio para la coincidencia con la que, por cierto, vamos a ser capaces de comprobar el modelo.
Una tarea puede establecerse, al menos para MT, en forma de una plantilla de gráfico marcada y guardada en un archivo que contiene señales en forma de objetos gráficos o indicadores.
Bueno, ahora tenemos una imagen más clara.
Para que sea cómodo cargar, controlar y mostrar, por así decirlo. "No creo que haya que espabilarse, expongamos modelos como EAs ya hechos - MT4, MT5, Dukas CTrader, etc...
No se puede personalizar MT-tester, es una caja negra también, ni siquiera se puede probar correctamente, y su velocidad sigue siendo órdenes de magnitud inferior a la que puedes configurar tú mismo, especialmente si tienes opciones sencillas de optimización. Y cómo decirlo... en fin, no te van a tomar en serio con "EA" para ninguna plataforma pública, y la dll de C++ se usa igual en Rentech y en Goldmansax.
Puedes exponerlos en forma compilada para una prueba, y si se produce el "acuerdo de las partes", entonces ya pasa el código fuente.
Sólo que esto no se convertirá en una meada abstracta, debemos comprobar que el Asesor Experto se basa en el modelo MO.
Para ello, creo que tendremos que endurecer los requisitos y establecer sólo los EAs que estén formados en una tarea concreta.
La tarea en sí, para no limitar las opciones de selección de predictores, sólo puede contener objetivos en forma de señales comerciales que, por cierto, nos permitirán comprobar la coincidencia del modelo.
La tarea puede establecerse, al menos para MT, en forma de una plantilla marcada y guardada en un archivo del gráfico en el que las señales se marcan en forma de objetos gráficos o indicadores.
Lo principal es habilitar la activación automática de la conexión, comprobarla en el probador en el futuro cuando llegue y obtener el resultado como equidad.
No eres copropietario de un banco junto con Alesha, ¿verdad?
Incluso Gref trata de guardar silencio al respecto.