Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 786
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Sobre los estados - es muy correcto.
Una vez escribí un ejemplo efímero como éste. Hay una especie de lago, hay peces nadando en él, se aferran a la superficie con sus aletas, lo que provoca olas, además sopla el viento. Y queremos adivinar cuándo llegará la próxima ola.
Puede que no sepamos sobre los peces y sus movimientos, sobre el viento y otras cosas, pero sabemos que HAY, y las olas son sólo una consecuencia de ESOS movimientos. ¿Quiénes son ellos? No lo sé, pero podemos intentar determinar analíticamente su posición y trayectoria, el efecto sobre las olas.
Al final, efímeramente tenemos un proceso (ondas) con estados ocultos (peces).
O específicamente tenemos un precio con titiriteros.
Sobre los estados - es muy correcto.
Una vez escribí un ejemplo tan efímero aquí. Hay un lago en el que los peces nadan y utilizan sus aletas para coger las olas de la superficie, y el viento sopla. Y queremos intercambiar esas mismas olas.
Puede que no sepamos sobre los peces y sus movimientos, sobre el viento y otras cosas, pero sabemos que QUIEN ES, y que las olas son sólo la consecuencia de ESOS movimientos. ¿Quiénes son ellos? No lo sé, pero podemos intentar determinar analíticamente su posición y trayectoria, el efecto sobre las olas.
Al final, efímeramente tenemos un proceso (ondas) con estados ocultos (peces).
O específicamente tenemos un precio con titiriteros.
Pues en eso se basa toda la RL que odias :)
Hay un entorno desconocido y un agente que intenta hacer algo en él y gana experiencia, buscando patrones, pasando de un estado a otro
RL es una sobrecarga, la más brutal y despiadada. No tiene ninguna de las propiedades necesarias para predecir series temporales no estacionarias.
Gracias.
Casi no me meto en él.
Gracias.
Casi no me meto en ella.
Te basas en juicios de mierda sin siquiera entrar en el tema.
Por supuesto, no hay nada presentado en bandeja de plata.
Y no tienes un overfit duro en tus métodos, se podría pensar :)) overfit o no overfit
Creo que se puede entrenar en cada barra, luego mirar el resultado de la predicción entrenada hacia adelante y si hay un patrón de que el pronóstico funciona mejor en un momento determinado, entonces se puede utilizar sólo este rango de tiempo en el futuro.
Si estás trabajando en una ventana determinada, tienes que utilizar el mismo tiempo. El resto de las rejas entre ventanas son una basura. Estaba pensando, ya que el artículo sobre BOO es poco probable que vea la luz, y tiene una buena introducción. Se lo preguntaré a Rashid y si me da la oportunidad lo publicaré aquí, en BW y comprobaré la capacidad de predicción de la regresión.
No importa lo que habrá en X barras, sino lo que hubo en 10 barras, es decir, si se alcanzaron X pips en 10 barras, entonces abrimos.
Estás confundiendo tu culo con tu pulgar. Lo siento. Le pido sinceramente que exprese adecuadamente sus ideas y argumentos en contra, si los hay. Tienes toda la razón, miraremos hacia atrás 10 barras para obtener la previsión 10 barras después. Así es como suelen construirse todos los TS-NS.
Primero construimos la previsión. Obtenemos su valor y luego decidimos qué acciones tomar en este valor o en aquel....
Si trabajas en una ventana determinada, tienes que enseñar en ese momento. El resto de las rejas entre ventanas son una basura. Estaba pensando, ya que el artículo sobre BO es poco probable que vea la luz, y tiene una buena introducción. Se lo preguntaré a Rashid y si me da la oportunidad lo publicaré aquí, en BO y comprobaré la capacidad de predicción de la regresión.
Estás confundiendo la caca con el dedo. Lo siento. Le ruego que formule adecuadamente sus ideas y argumentos en contra si los tiene. Tienes toda la razón, miraremos hacia atrás 10 compases para obtener una predicción 10 compases después. Así es como suelen construirse todos los TS-NS.
Primero construimos la previsión. Obtenemos su valor y entonces decidimos qué acción tomar en este o aquel valor....
Hmmm.... Probablemente esté pensando en cómo ganar dinero y el sistema haga una predicción sobre la posición de una barra en relación con otra... No entiendo por qué no queremos trabajar con el take profit.
Te basas en juicios de mierda sin siquiera entrar en el tema.
Por supuesto, no hay nada presentado en bandeja de plata.
Y en los métodos supervisados no se tiene un sobreajuste duro, se piensa :))) sobreajuste o precisión cero
En los modelos de profesores sé lo que es la sobrealimentación y cómo tratarla.
Nunca he visto nada sobre la sobrealimentación en ti y la primera opinión sobre el tema es de Doc, y él no tira palabras al viento y tiene un muy buen conocimiento de la sobrealimentación.
Así que vamos a tener una refutación concreta de las palabras de Doc, sin emoción.
Estudiamos en el primer archivo, preferiblemente con validación cruzada, y luego buscamos fuera de este archivo. Y es deseable tener más de cien ofertas.