Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 766
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Leer sobre modelos econométricos, algo nuevo para mí:
En las últimas décadas, modelos como el de cambio de régimen (RS) se han hecho populares en econometría. Por ejemplo, el modelo autorregresivo de umbral (TAR) [15] y el modelo autorregresivo de transición suave (STAR) que permite una transición suave [3] llaman la atención. Aunque el interés por los modelos de RS ha crecido, la mayoría de los artículos sobre RS se han centrado en el desarrollo de modelos, y sólo se han encontrado unas pocas aplicaciones de los modelos de RS relacionados con la inteligencia artificial en el ámbito del comercio financiero.
¿Has probado alguno de estos?
He probado muchos de ellos.
El paquete se llama tsDyn, tiene algunas funciones de umbral, he utilizado SETAR en lugar de Bolinger. Lo recomiendo, algo muy efectivo cuando se usan incrementos. No sé por qué, fue hace unos 3 años.
Lo he probado y mucho.
El paquete se llama tsDyn, tiene algunas funciones de umbral, he utilizado SETAR en lugar de bolinger. Lo recomiendo, algo muy efectivo cuando se usan incrementos. Pero no lo usé para la cuenta real, no recuerdo por qué, fue hace unos tres años.
Puedo enviarte un artículo en el que se utiliza garch como entrada y una red neuronal para la optimización continua de la función de utilidad
Puedo enviarle un artículo que utiliza garch como entrada y una red neuronal para la optimización continua de la función de utilidad
Si no te importa
hay todo un campo de investigación sobre los mercados, como resulta
hay muchos artículos sobre el tema.
He echado un vistazo, ¡gracias! Pero el tema se sale de lo que estoy haciendo, así que no voy a profundizar en él hasta que terminen los casos actuales.
Como puede ver, es un asunto sin límites. En el lugar marcado hubo un cambio de futuros, y el TC no se entrenó demasiado y cambió de manos. En primer lugar, demuestra que soy un comerciante muy bueno con mis manos, y en segundo lugar, será una confirmación de la teoría de trabajo. ¿Seré capaz de hacer la segunda vez con un cinco en cuatro veces????
Ahora me pongo en serio a construir la maqueta. No resulta tan bueno por el pegado de los futuros, pero apuesto a que puedo repetir fácilmente el resultado..... Puedo sentirlo... Porque hoy he hecho la mitad del procesamiento de datos y he dado con otra cosa útil que ayuda. Para equilibrar la salida para un número igual de ceros y unos (MUY IMPORTANTE tener un número igual de ceros y unos en la salida), tuve que hacer reordenamientos de los datos anteriores. Ahora he encontrado una manera de no hacerlo. Simplemente hago una ventana deslizante de suma de unos y elijo la salida que tiene exactamente la mitad de cantidad de unos, que el tamaño de la ventana elegida. Esto no pierde la comunicación en serie entre los datos, porque no se hacen permutaciones, y selecciona exactamente la ventana en el intervalo de tiempo requerido, donde la salida ya está equilibrada. Así que, lo mejor que pude... explicada. Si no lo entiendes, no es culpa mía :-)
No hay palabras ni frases de más. ¡¡¡¡¡Los amigos le dan la bienvenida !!!!!
Tanto para el maldito cambio de futuros... Justo a tiempo para coincidir con las grandes noticias como el cambio de tipos de la Fed..... Una confluencia de circunstancias....
Por no hablar de sentarse en la terminal y empezar a moverse paradas.... Morón :-(
Como puede ver, es un asunto sin límites. En el lugar marcado hubo un cambio de futuros, y el TC no se entrenó demasiado y cambió de manos. En primer lugar, demuestra que soy un comerciante muy bueno con mis manos, y en segundo lugar, será una confirmación de la teoría de trabajo. ¿Seré capaz de hacer la segunda vez con un cinco en cuatro veces????
Ahora me pongo en serio a construir la maqueta. Resulta que no tanto por el pegado de los futuros, pero apuesto a que puedo repetir fácilmente el resultado..... Puedo sentirlo... Porque hoy he hecho la mitad del procesamiento de datos y he dado con otra cosa útil que ayuda. Para equilibrar la salida para un número igual de ceros y unos (MUY IMPORTANTE tener un número igual de ceros y unos en la salida), tuve que hacer reordenamientos de los datos anteriores. Ahora he encontrado una manera de no hacerlo. Simplemente hago una ventana deslizante de suma de unos y elijo la salida que tiene exactamente la mitad de cantidad de unos, que el tamaño de la ventana elegida. Esto no pierde la comunicación en serie entre los datos, porque no se hacen permutaciones, y selecciona exactamente la ventana en el intervalo de tiempo deseado, donde la salida ya está equilibrada. Así que, lo mejor que pude... explicada. Si no lo entiendes, no es culpa mía :-)
No hay palabras ni frases de más. ¡¡¡¡¡Los amigos le dan la bienvenida!!!!!
Yo en su lugar no cambiaría nada del ST, que ha dado un buen resultado.
No interfieras en su trabajo, porque todos los pensamientos ya están en él y el sistema no puede ser cambiado
Deja que funcione de forma puramente automática, sin necesidad de estropearlo con las manosYo en su lugar no cambiaría nada del TS, que por cierto ha dado un buen resultado.
No interfieras en su trabajo porque todos los pensamientos están en ella y el sistema no se puede cambiar
Deje que la máquina trabaje limpiamente, no use sus manosBueno, entré con mis manos basándome en las lecturas del TS. Si no hubiera movido mi stop, habría tenido dos pérdidas. Habría bajado hasta unos 1650 y habría seguido adelante, pero no... En la captura de pantalla anterior, mostraba cómo se sacaban un par de ceros. Son estos dos alces. Si no lo hubieran hecho, me habría recuperado de inmediato, sólo había un retroceso a ellos..... Muy bien, entonces. Lo más interesante es cómo vamos a seguir adelante.... :-)