Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 660
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Porque el precio no cambia en tiempos, sino menos del 10 %
Sí, no es interesante en esa forma.
Pero el logaritmo de las diferencias es interesante, tal vez, como una característica de calificación - el gráfico está atascado en las tendencias en un estado, por lo que la compra / venta no fallará :)
Alguien me aconsejó. Pueden tener un objetivo completamente diferente.
A mí personalmente me encantan las colas: cuanto más mejor)))). Y los combates con todo el mundo))). Es curioso.
Al normalizar con valores atípicos, el centro se desviará mucho.
Por ejemplo, has tomado una muestra de 10000 bares y has encontrado el centro entre el máximo y el mínimo. Próximo entrenamiento: añadir 1000 bar y este 100 bar será más fuerte que los anteriores. Será un nuevo centro. Como resultado, los datos serán incompatibles.
Por ejemplo, la última barra de la primera muestra resultó ser =0, al normalizar por la primera muestra. En la segunda muestra ya está a 1000 del final y en la nueva normalización puede desplazarse a 0,2, por ejemplo. Y las previsiones de la primera muestra con su normalización y de la segunda serán diferentes, porque incluso los datos de entrada para ellas están desplazados verticalmente.
Cuando los datos se borran o se infravaloran, el cero estará en su sitio o vagará, pero no tanto.
Hasta ahora he cortado el 1% de la cantidad de datos por encima y por debajo. De esta manera, el cero se mantiene, pero es mucho más débil. Si se fijan niveles de corte duros, el cero/centro estará siempre en el mismo lugar. Pero no sé qué niveles elegir, y para decenas de predictores cada uno es diferente.
Pero el logaritmo de las diferencias es interesante, tal vez como una característica de clasificación - el gráfico está atascado en las tendencias en un estado, como comprar / vender sin perder dinero :)
Probablemente... ¿Pero predice al menos 1 compás por delante? ¿O simplemente muestra el pasado como siempre?
tal vez... ¿Pero predice al menos 1 compás por delante? ¿O es sólo mostrar el pasado como de costumbre?
no predice de ninguna manera por sí mismo... pero si hay alguna combinación de diferentes rezagos entonces tal vez
Si lo normalizo con los valores atípicos, el centro fluctuará mucho.
Por ejemplo, tome una muestra de 10000 bar, encuentre el centro entre el máximo y el mínimo. Próxima enseñanza: añadir 1000 bar, en estos 100 bar hay un rebasamiento más fuerte que antes. Será un nuevo centro. Como resultado, los datos serán inconsistentes.
Por ejemplo, la última barra de la primera muestra resultó ser =0, al normalizar por la primera muestra. En la segunda muestra ya está a 1000 del final y en la nueva normalización puede desplazarse a 0,2, por ejemplo. Y las predicciones de la primera muestra con su normalización y de la segunda serán diferentes, porque incluso los datos de entrada para ellas están desplazados verticalmente.
Sí, lo entiendo, de acuerdo. Pero hay un detrimento. Y el centro irá allí junto con la distribución.
Tengo una distribución estimada en sólo 600-1000 puntos Tf 1 min. Y el detrimento es muy corto, y el centro se desplaza muy rápidamente. Sí, pero esto es en los futuros de la bolsa. No voy a probarlo en forex.
Por cierto. Por semanas la varianza es casi la misma -+/- algunos puntos.
Sí, lo entiendo, de acuerdo. Pero hay un detrimento. Y el centro irá allí junto con la distribución.
Tengo una distribución estimada en sólo 600-1000 puntos Tf 1 min. Y el detrimento es muy corto, y el centro se desplaza muy rápidamente. Sí, pero esto es en los futuros de la bolsa. No voy a probarlo en forex.
Por cierto. No sé cómo cambiarlo desde hace algunas semanas.
Pero quizás me equivoque... Tendré que experimentar más, si me acuerdo de hacer algo más.
Me parece que el centro preferentemente no debe moverse a ningún lado, cuanto más operativamente).
Pero tal vez me equivoque... Tendré que experimentar un poco más, si no me olvido de hacer otra cosa.
Bueno, ese es un enfoque diferente para abordar)).
Una vez más publico una imagen.
Por X - tiempo, por Y - precio, normalizado de 0 a 60 - el habitual gráfico tiempo-precio. Por Z - distribución de la densidad de probabilidad del precio en el tiempo.
Podemos ver que la distribución se forma alrededor de un precio, luego el precio "salta" a otro nivel y la distribución se forma alrededor de otro precio.
Si seguimos el ritmo, siempre estaremos cerca del centro de distribución.
Sí, se me olvidó decir, entre los movimientos dirigidos de un precio a otro.
Bueno, ese es un enfoque diferente para abordar)).
Una vez más publico una imagen.
Por X - tiempo, por Y - precio, normalizado de 0 a 60 - gráfico normal de tiempo-precio. Por Z - distribución de probabilidad del precio en el tiempo.
Podemos ver que se forma una distribución alrededor de algún precio, y luego el precio "salta" a otro nivel y la distribución se forma alrededor de otro precio.
Si se detrae, siempre estamos en las proximidades del centro de distribución.
¿Introduces los precios en el NS exactamente?
elibrarius:
Pues son los propios precios los que hay que analizar para obtener la probabilidad de los mismos. Y la mayoría de la gente parece que se dedica a los incrementos, y trabajando sólo con incrementos sólo se puede conseguir probabilidad de incrementos.
¿Introduces los precios en el NS exactamente?
Jesús, desplaza el centro de distribución a cero y obtienes incrementos. No hay diferencia.
En el NS, sí, los precios son relativos al alquiler. Es decir, que el precio se desvirtúa. Además del racionamiento.
Jesús, desplaza el centro de distribución a cero y obtienes incrementos. No hay diferencia.
En el NS, sí, el precio es relativo al alquiler. Es decir, que el precio se desvirtúa. Además del racionamiento.