Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 658
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¿por qué el segundo?
ReturnsBuffer[i]=log(pr2);
Me equivoco, he cogido el logaritmo dos veces, en la última línea si lo quitas, queda así:
¿por qué el segundo?
Sí, lo encontré).
¿cómo se enseña algo en un juego así?
Sí, lo encontré).
Entonces, ¿cómo se enseña algo en un juego así?
no lo sé. Pero en el primer caso, ya sea con o sin registro, los gráficos son idénticos
si, en el primer caso solo si necesitas entradas de -1 a 1 en NS y hacer un detrend
en el caso de la sustracción no es como el detrend
Maxim Dmitrievsky:
Hay algo malo con el logaritmo. Lo que quieres se puede conseguir con sqrt() en lugar de log()
sí, en el primer caso sólo si necesita entradas de -1 a 1 en NS y hacer un detrend
en el caso de la sustracción no se ve como detrend
¿Puedo jugar con el logaritmo, tal vez uno decimal sea más interesante? O calcular con otra base... 1000 por ejemplo
Hay algo malo con el logaritmo. Lo que quieres se puede conseguir con sqrt() en lugar de log()
No quiero nada de él )) Sólo quiero que el centro sea cero.
Bueno, si el registro sólo se utiliza para la desviación, entonces sí. Pensaba que también querías quitar los picos...
¿Podemos jugar con el logaritmo, tal vez un decimal sería más interesante? O con una base diferente... 1000 por ejemplo
Para eliminar los valores atípicos, se necesita una escala temporal logarítmica, no una escala de precios
http://berg.com.ua/graph/logarythmic-scale-trend-lines/Para eliminar los valores atípicos se necesita una escala temporal logarítmica, no una escala de precios