Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 300
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
No hay que confundir la información técnica privilegiada con el modus operandi.
¿Qué es eso de "técnico interno"? ¿Las proverbiales "órdenes relámpago"? ¿Algo conspirativo?
No sólo estás transmitiendo a los clientes de la cocina de forex, hay quienes han leído más de una vez HFT Guía práctica de estrategias algorítmicas y sistemas de trading y hasta lo han entendido todo))) Por supuesto que hay mucho de "técnico" en la HFT, pero sin la analítica avanzada, que es MO (modelos econométricos a la vieja usanza), si no sabes dónde/cómo se mueve el precio en el próximo tick/segundo/minuto/hora, seguirás vendiendo y en caso de HFT muy rápido. HFT no es sólo "ultra", estúpido MM de nano-segundos, que no es muy interesante y cada vez menos rentable, HFT es también un intradía, siempre y cuando no lo dejes para la noche. En realidad, la diferencia entre HFT y algotrading es bastante amplia.
¿Cree que Renaissance y Tesa obtienen sus beneficios sobre todo con la ultra-HFT ? ¡Le aseguro que no! E inclusolos ultra-HFT también utilizan MO ya que hay que encontrar los algoritmos óptimos para calcular un precio " justo" para un determinado instrumento en función de otros miles, es estúpido e ineficiente buscar estos algoritmos manualmente, por supuesto que tienen algoritmos más simples debido a las limitaciones técnicas conocidas, pero aún así.
Hoy en día, no se puede prescindir de MO. Pero el MO no es sencillo, es más complicado que los magos y el martín.
¿Qué es eso de "técnico interno"? ¿Las proverbiales "órdenes relámpago"? ¿Algo conspirativo?
No sólo estás transmitiendo a los clientes de la cocina de forex, hay quienes han leído más de una vez HFT Guía práctica de estrategias algorítmicas y sistemas de trading y hasta lo han entendido todo))) Por supuesto que hay mucho de "técnico" en el HFT, pero sin una analítica avanzada, que es el modus operandi (modelos econométricos a la vieja usanza), si no sabes dónde/cómo se mueve el precio en el próximo tick/segundo/minuto/hora, seguirás vendiendo muy rápido en caso de HFT. El HFT no es sólo el "ultra", estúpido MM de nano-segundos, que no es muy interesante y cada vez menos rentable, el HFT es también un intradía, aunque sólo sea para no dejar acuerdos para la noche.
¿Cree que Renaissance y Tesa obtienen sus beneficios sobre todo con la ultra-hFT ? ¡Le aseguro que no! E inclusolos ultra-HFT también utilizan MO ya que hay que encontrar los algoritmos óptimos para calcular el precio " justo" de un instrumento determinado en función de miles de otros, es estúpido e ineficiente buscar estos algoritmos manualmente, por supuesto los algoritmos son más simples allí debido a las limitaciones técnicas conocidas, pero aún así.
Hoy en día, no se puede prescindir de MO. Pero MO no es fácil, es más complicado que mash-ups y martin.
Bueno, estos son modelos probabilísticos, no MO. Habla con los mismos LPI de alta frecuencia, ahí no hay MO. Hay modelos probabilísticos allí en forma de sus propias bicicletas.
Por alguna razón se ha puesto de moda llamar a todo MO. Sin embargo, la HFT funcionaba incluso antes de que se acuñara el término.
HFT también es un intradía, siempre y cuando no deje las operaciones durante la noche, pero la frontera entre HFT y algotrading es bastante amplia.
Así que podemos estar de acuerdo en que el pipsing es un hft. En cuanto a mí hft es cualquier comercio los principales riesgos de los cuales son la calidad y la velocidad de ejecución. todo lo demás es pipsing.
El hft es un sistema de negociación cuyos principales riesgos son la calidad y la rapidez de ejecución. El hft es cualquier operación cuyos principales riesgos son la calidad y la velocidad de ejecución. todo lo demás es pipsing.
Sí, "pipsqueak" es hft, pero "pipsqueak" es un término de cocina-forex, se asocia con "a nadie le gusta el pipsqueak", con stops batidos de clientes, con regresiones, afiliados y otras cosas absurdas, por lo tanto es mejor no usarlo, scalping es mejor, algo-sculpting es hft))
En general, no voy a discutir sobre la definición, por lo que sé alguna comisión reguladora en los estados durante 2 años pensó y no nació una definición de HFT, en los libros inteligentes se refiere a HFT todo lo que no deja posiciones durante la noche.
Me parece que si un algoritmo digiere un registro de órdenes o una cinta/pila para tomar decisiones de negociación, es HFT.
Bueno, estos son modelos probabilísticos, no MO. Habla con los mismos LFI, ahí no hay MO. Son modelos probabilísticos en forma de bicicletas propias.
Por alguna razón se ha puesto de moda llamar a todo MO. Sin embargo, la HFT funcionaba incluso antes de que se acuñara el término.
De nuevo la discusión sobre las definiciones...
Que los "modelos probabilísticos", ARMA, GARCH... etc. Alguien mostró un vídeo sobre previsión y el tipo al final del mismo dijo francamente que todo este viejo material econométrico es raramente utilizado por nadie excepto por los estudiantes porque son inferiores a los IR.
https://youtu.be/U5kIdtMJGc8
El gurú dijo: "De hecho, estábamos haciendo aprendizaje automático todo el tiempo" No se puede discutir con un gurú))
El gurú dijo: "Básicamente, hemos estado haciendo aprendizaje automático todo el tiempo" Y no se puede discutir con el gurú))
Bueno, por supuesto, si usaste una calculadora, ¡entonces MO inmediatamente!
¿Qué es eso de "técnico interno"? ¿Las proverbiales "órdenes relámpago"? ¿Algo conspirativo?
No sólo estás transmitiendo a los clientes de la cocina de forex, hay quienes han leído más de una vez HFT Guía práctica de estrategias algorítmicas y sistemas de trading y hasta lo han entendido todo))) Por supuesto que hay mucho de "técnico" en la HFT, pero sin la analítica avanzada, que es MO (modelos econométricos a la vieja usanza), si no sabes dónde/cómo se mueve el precio en el próximo tick/segundo/minuto/hora, seguirás vendiendo y en caso de HFT muy rápido. HFT no es sólo "ultra", estúpido MM de nano-segundos, que no es muy interesante y cada vez menos rentable, HFT es también un intradía, siempre y cuando no lo dejes para la noche. En realidad, la diferencia entre HFT y algotrading es bastante amplia.
¿Cree que Renaissance y Tesa obtienen sus beneficios sobre todo con la ultra-HFT ? ¡Le aseguro que no! E inclusolos ultra-HFT también utilizan MO ya que hay que encontrar los algoritmos óptimos para calcular un precio " justo" para un determinado instrumento en función de otros miles, es estúpido e ineficiente buscar estos algoritmos manualmente, por supuesto que tienen algoritmos más simples debido a las limitaciones técnicas conocidas, pero aún así.
Hoy en día, no se puede prescindir de MO. Pero la MO no es sencilla, es más complicada que los mash-ups y el martin.
¿Dónde está lo que hay que leer ahí? Carpetas vacías. ¿Puedo tomar un mensaje?
Haz lo mismo con la PA aleatoria.
Mi maestro es ZZ, es decir, se seleccionan los patrones que son rentables, no los patrones en general.
¿Qué clase de profesor tiene el aleatorio? ¿Qué sentido tendrán los patrones seleccionados?
¿Qué clase de profesor tiene el aleatorio? ¿Qué sentido tendrían los patrones seleccionados?
Mi maestro es ZZ, es decir, se seleccionan los patrones que son rentables, no los patrones en general.
¿Qué clase de profesor tiene el aleatorio? ¿Qué sentido tendrían los patrones seleccionados?