Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 299
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¿Por qué crees que es una tontería? Si el pronóstico se confirmará en la mayoría de los casos en la misma historia
Es por lo que se confirma que se encontrará el patrón más fresco, y no al revés. Será un fastidio para el delantero.
Operar por patrones es un mito.
Es por lo que se confirma que se encontrará el patrón más fresco, y no al revés. Será un fastidio para el delantero.
El comercio de patrones es un mito.
Si no sabes qué hacer con este tipo de dibujos, puede que tengas razón, estoy trabajando en un sistema basado en patrones, cuando lleguen los resultados lo publicaré en el foro o quizás incluso en un artículo, pero tiene un enfoque no estándar. Y el mayor malentendido al que me he enfrentado es precisamente la búsqueda de patrones a través de la correlación, el 50% de la calidad de la predicción ya ha desaparecido en esta fase, por eso he mencionado la visión artificial
tales conclusiones requieren pruebas )
Es imposible proporcionarlas, porque por muy escrupulosas y complejas que sean las pruebas, siempre se puede objetar con el argumento estándar de "buscar patrones mal".
Por supuesto, es posible refutar mi afirmación con un contraargumento: una CT robusta sobre patrones. Pero en mi opinión es aún menos probable que la persuasión en la mitología.
Es imposible proporcionarlas, porque por muy escrupulosas y complejas que sean las pruebas, siempre se puede hacer la objeción estándar de "buscar patrones mal".
Por supuesto, es posible refutar mi afirmación con un contraargumento: una CT robusta sobre patrones. Pero creo que eso es aún menos probable que convencerme de la mitología.
Intentaré refutar en forma de TS :) aunque sea por puro interés
Así que al argumentar que no hay posibilidad de una TS sobre patrones, negamos cualquier TS inteligible sobre aprendizaje automático en absoluto, y este tema podría cerrarse por completo :)
En otras palabras, al afirmar que no hay posibilidad de una ts sobre patrones, negamos cualquier ts inteligible sobre el aprendizaje automático en absoluto, y este tema podría cerrarse por completo :)
Sí.
Demasiado fuerte y sin apoyo.
Tomamos el algoritmo de aprendizaje automático "random forest" - bosque aleatorio. Ejecútalo en una muestra de 5000 barras e intenta encontrar 500 árboles, que son tus patrones.
Resultado.
Después de un centenar de árboles, el error disminuye muy poco. Y el aumento múltiple de la muestra no se traduce en un aumento de los árboles. Así que podemos asumir que este algoritmo encuentra menos de 100 patrones (árboles) y que los árboles adicionales tienen poco efecto en el resultado
Este es el aspecto que tiene
Demasiado fuerte y sin apoyo.
Tomamos el algoritmo de aprendizaje automático "random forest" - bosque aleatorio. Ejecútalo en una muestra de 5000 barras e intenta encontrar 500 árboles, que son tus patrones.
Resultado.
Después de un centenar de árboles, el error disminuye muy poco. Y el aumento múltiple de la muestra no se traduce en un aumento de los árboles. Así que podemos suponer que este algoritmo encuentra menos de 100 patrones (árboles) y que los árboles adicionales tienen poco efecto en el resultado
Este es el aspecto que tiene
Haz lo mismo con un BP al azar.
Maxim Dmitrievsky:
Voy a tratar de refutar en forma de TS :) incluso puramente para mí es interesante
Es decir, al afirmar que no existe la posibilidad de un ts basado en trazas, negamos cualquier ts coherente sobre el aprendizaje automático en absoluto, y este tema podría cerrarse por completo :)
fxsaber:
Sí.
¿Cómo se negocia entonces? ¿Por conjeturas?
Los indicadores también son MO, no regresión paramétrica, primitiva pero MO...
Y sin ventaja estadística en la predicción no tiene sentido el trading, como sabes. Pero hay gente que comercia, hace millones de operaciones y tiene beneficios constantemente, ¿cómo es eso? No se trata de una información privilegiada, ya que las operaciones duran un par de segundos, un minuto y hay miles de ellas al día. Resulta que estos tipos predicen de alguna manera, y no hay nada mejor que un sofisticado modus operandi para este fin.
Esa es la prueba del trabajo de MO en los mercados, el hecho mismo de que las oficinas de HFT hacen alfa estable con Sharpe de dos dígitos.
¿Cómo se negocia entonces? ¿Por conjeturas?
Los indicadores también son MO, no regresión paramétrica, primitiva pero MO...
Y sin una ventaja estadística en la predicción, no tiene sentido comerciar, como sabes. Pero hay gente que comercia, hace millones de operaciones y tiene beneficios constantemente, ¿cómo es eso? No se trata de una información privilegiada, ya que las operaciones duran un par de segundos, un minuto y hay miles de ellas al día. Resulta que estos tipos predicen de alguna manera, y no hay nada mejor que un sofisticado modus operandi para este fin.
Esa es la prueba del trabajo de MO en los mercados, el hecho mismo de que las oficinas de HFT hacen un alfa estable con Sharpe de dos dígitos
Adivinando sí, a veces divertido, a veces triste... Sólo decía que la predicción de los mercados basada en patrones es posible, pero todo el mundo necesita pruebas, no se puede prescindir de ellas. Además, creo que todo se puede predecir, y que pronto la humanidad alcanzará resultados increíbles, hasta prever y cartografiar toda la vida de la humanidad en general, y entonces se hará el hara-kiri a sí misma en un día determinado.
Si preguntas a un filósofo o a un esoterista, te dirá que no existe el tiempo y que el presente, el futuro y el pasado son una ilusión, maya, y el resultado de una percepción imperfecta. Así que basta con mirar el pasado para conocer el futuro sin mucha dificultad, pues todo es uno.
Esa es la prueba del trabajo de MO en los mercados, el hecho mismo de que las empresas de HFT hacen un alfa estable con Sharpe de dos dígitos