Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 258
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SanSanych Fomenko:
He estado husmeando la idea de que en los mercados financieros esta descripción intuitiva da ZZ................
zig-zag foul....
Hice un pequeño experimento...
Como se suele entrenar a los IR, hacemos una muestra, hacemos un objetivo, y luego desplazamos el objetivo un paso hacia atrás para aprender a predecir el valor futuro del objetivo basándonos en los valores actuales de la muestra. Desplazé el objetivo 10 pasos hacia delante de la muestra y resultó que los IR sabían lo que pasaría cuando viera el objetivo futuro. ¿Qué te parece? Con los nuevos datos, el máximo que mostró el modus operandi es el 75% de respuestas correctas, aunque debería ser alrededor del 100%.
Conclusiones...
1) zig-zagbullshit....
2) un mal objetivo puede comerse incluso el 25% del error de MO
3) encontrar algún modo de comprobar la peligrosidad del objetivo
4) deberían hacer esos objetivos como mínimo o máximo global, no inventarse ningúnobjetivo subjetivocomo zzz, etc. Esto es una utopía, pero R es tan popular que no tiene esos objetivos y me entristece.
Mis reflexiones sobre cómo afrontar la no estacionalidad de los mercados.
1)Tenemos un sistema de comercio - TS. TS es un objeto que toma ciertas configuraciones que dependen del mercado y genera señales de negociación.
Para simplificar, tomemos el modelo más primitivo de ST, sea éste el indicador RCI
1)El indicador tiene un periodo - son algunos ajustes, cuyos parámetros óptimos dependen del mercado
2.también crearemos una regla de negociación, si PCI cruza cero desde la parte superior hacia abajo, entonces es una señal de venta por el contrario - una señal de compra
Aquí tenemos un TS de este tipo, muy primitivo, pero no necesitamos más para el ejemplo, en el TS real podemos tener un centenar de configuraciones del mercado, lo mismo con las reglas de negociación
2)No hay que ser un genio para entender que este ST está condenado a caer en picado, porque las características del mercado cambian constantemente, y el periodo del indicador es fijo y simplemente no reacciona adecuadamente a las diferentes fluctuaciones del mercado
Esto nos lleva a dos pensamientos:
3)Puede extraer las características del mercado con la ayuda del análisis del espectro con la ayuda de sólo tres parámetros
1.frecuencia de variación (podemos decir el periodo que domina objetivamente el mercado en este momento)
laamplitud de la oscilación (esto también es importante para saber si el precio está fluctuando en el rango de 30 o 300 pips)
3.fase (significa la posición a partir de la cual calculamos las oscilaciones).
Eso es todo, con estos parámetros podemos describir absolutamente cualquier serie temporal y el mercado en particular
4)Ahora tenemos que encontrar el período óptimo para el indicador para cada característica espectral del mercado - esos son los ajustes óptimos para el TS. Para encontrar esos parámetros óptimos probablemente se necesite el MO.
5)Así que el esquema final de trabajo con datos en tiempo real me parece el siguiente:
1.tomamos las características espectrales del mercado en tiempo real
Lo pasamos al IL entrenado, el IL da las características óptimas para el TS en el momento actual. 3.
3.Transferir las características óptimas a la ST
4.Drenar el dinero :)
Pensemos, comentemos cómo se puede implementar esto, quién sabe qué, quién sabe qué.
4) Ahora lo único que necesitamos es encontrar el periodo óptimo para cada característica espectral del mercado, es decir, encontrar los ajustes óptimos para la ST. Para encontrar esos parámetros óptimos probablemente se necesite un MO.
Pero podemos buscar el mejor período para el indicador por el probador de estrategias - para crear un Asesor Experto en este indicador, el parámetro para el período se añadirá a la configuración del Asesor Experto, y luego será optimizado genéticamente.
Por cierto, dicho EA no es rentable, lo he probado miles de veces con diferentes indicadores.
No lo he probado, pero no creo que cambie el rsi y traiga beneficios.
Terminé esto más tarde -
Por lo general, la posibilidad de operar con el RSI se basa en la esperanza de que este refleje algunos procesos internos del mercado, que la sobrecompra y la sobreventa existan realmente, y que el indicador las detecte correctamente.
No tengo ninguna duda de que tales fenómenos en el mercado existían en los años 80 en los gráficos diarios, de lo contrario el indicador no habría sido popular. Pero ahora no queda nada de esos patrones.
También puede ser una fórmula del tipo (H+L)/O, e intentar predecir algo con ella. El rsi no tiene más poder ahora que esas fórmulas aleatorias.
Determinar las características espectrales del mercado es probablemente algo bueno, suena fuerte. Ya estas características en sí mismas pueden ser utilizadas como predictores para el bosque o las neuronas, y utilizar su predicción para el comercio, sin rsi y otros indicadores.
Pero tenemos que asegurarnos de que el análisis espectral da predictores estacionarios (en general se acepta que para el forex la respuesta es "no", aunque no he visto pruebas ni ejemplos, tal vez sólo se estén enturbiando las aguas).
Me parece que como la descomposición de Fourier toma los datos en bruto y los transforma según ciertas fórmulas y operaciones, obteniendo un nuevo conjunto de datos - entonces los nuevos datos no tienen algunos patrones nuevos específicamente para el forex, y la eficacia de un modelo entrenado sobre ellos no será mejor que cuando se entrena sobre el precio.
Y me gustaría mucho obtener algunas nuevas reglas lógicas de formación de precios durante el preprocesamiento de datos y el entrenamiento del modelo.
Por ejemplo, las redes de clusters y el reconocimiento de imágenes. Al analizar los datos de las neuronas individuales, se puede determinar el tipo de superficie de la imagen, todo tipo de límites de los objetos, etc. La red primero encuentra líneas simples, esquinas, etc., luego utiliza combinaciones de tales primitivas para identificar los contornos de los objetos, luego una combinación de objetos, colores, etc., para determinar el tipo de objeto (en realidad hay más pasos intermedios, sólo lo he descrito en general).
Algo similar debe hacerse para el mercado de divisas - primero el modelo reconoce la subida y la bajada de los precios, luego forma tendencias; utilizando las tendencias forma patrones, y toma decisiones basadas en los patrones. Se puede hacer con cluster o redes profundas, pero hay tantos detalles en el entrenamiento que da miedo empezar.
Más arriba, he intentado expresar algunas ideas utilizando a ZZ para ilustrar el punto. Desgraciadamente, todas mis ideas fueron desechadas con el argumento de que ZZ es una basura.
Pero no se trata de ZZ.
La cuestión es que es imperativo definir inicialmente, a nivel descriptivo, lo que estamos modelando en el mercado.
Cada vez que se habla de algo, supuestamente sorprendente, pero no se especifica QUÉ vamos a modelar, qué matiz del mercado
Volviendo a ZZ, que utilizamos puramente para estructurar el problema de alguna manera. Y está muy claro.
Dibujemos un gráfico y ¿qué vemos?
1. Hay tendencias
2. Hay desviaciones de las tendencias: el ruido
3. podemos ver claramente la periodicidad, pero es algo extraño: las distancias entre las cimas en AMBOS ejes son siempre variables. Fourier nunca ha visto tal periodicidad ni siquiera en una pesadilla.
Una vez visto todo esto, debemos decidir qué vamos a modelar y cómo se relacionará con el beneficio comercial.
Y sólo después de eso empezamos a definir las herramientas, estudiando preliminarmente con qué propósito y bajo qué condiciones se desarrollaron estas herramientas, es decir, justificamos la aplicabilidad de las herramientas.
PS.
Y no me ilumine más sobre el indicador de fase. ¿De acuerdo?
Pero usted puede buscar el mejor período para el indicador por el probador de la estrategia - hacer un Asesor Experto en este indicador, el parámetro para el período en la configuración de la EA, y luego optimizar con la genética.
Este tipo de Asesor Experto, por cierto, no trae beneficios, lo he probado miles de veces con diferentes indicadores.
Bueno, esto es la optimización, ni siquiera es relevante para este tema, está claro que va a fracasar y entiendo por qué.
No lo he probado, pero no creo que anime el rsi y traiga beneficios.
¿Qué dudas tienes que no entiendo?
El análisis espectral está diseñado para tomar las características de las señales, la amplitud, la frecuencia y la fase, eso es todo, no hay nada más, ¿entiendes?
En general, la posibilidad de operar utilizando el RSI se basa en la esperanza de que este RSI refleje algún tipo de proceso interno del mercado, que las condiciones de sobrecompra y sobreventa existan realmente, y que el indicador las detecte correctamente.
OMG )) No lo creo :) He escrito dos veces que el RSI es sólo una alegoría de un sistema de comercio para simplificar la percepción, el TS también tiene ciertos ajustes que dependen del mercado y la salida de la señal de comercio, ¿no? Yo mismo no uso indicadores (estándar) y he escrito sobre ello más de 5 veces.
Si le resulta más fácil, sustituya el RSI por un arbitraje de dos tramos, cuyos ajustes no son fijos, sino que cambian constantemente con el tiempo en función de las características espectrales objetivas presentes en el mercado aquí y ahora. Así está mejor :) ??
También puedes inventar un montón de fórmulas como (H+L)/O, añadir un montón de pesos e intentar predecir algo con ello. El rsi no tiene más poder ahora que esas fórmulas aleatorias.
100% pero nadie lo discute )
Ya estas características en sí pueden ser utilizadas como predictores de maderas o neuronas y utilizar su predicción para el comercio, sin rsi y otros indicadores.
No puedes, son sólo características y nada más, MO no entenderá qué hacer con ellas...
Hay que crear un modelo simplificado del mercado o TS y ajustar este modelo al mercado por las características del espectro que hay en el mercado ahora, de modo que se obtiene la estadiosintonía y luego se puede colgar el IR encima.
¡Recuerde - video de internet cuando el tanque se precipita a gran velocidad a lo largo de grandes agujeros y se desliza y la torreta es al mismo tiempo inmóvil! Si establecemos un paralelismo, "colinas y pozos" son personas del mercado que intentan operar en el mercado con parámetros fijos de TC para que el "cañón de la torreta") no se mueva - ¿te das cuenta de lo idiota que es esto?
Entre el mercado y la MO en el centro, necesitas insertar una capa que haga que los datos sean estáticos (o que el cañón de la torreta sea estacionario cuando se monte)
Pero hay que asegurarse de que el análisis espectral da predictores estacionarios (se cree que para el forex la respuesta es "no", aunque no he visto ninguna prueba o ejemplo, quizá sólo enturbien las aguas).
No enturbian las aguas, el 99% se limitan a aproximar estúpidamente el mercado a través de Fourier, y no es de esto de lo que hablo, por eso fracasaron, lo que hicieron es exactamente lo que se puede comparar con alguna mashka o rsi u otra tontería
el zig-zag es un fudge....
Hice un pequeño experimento...
Como normalmente se entrena al MI, hacer la muestra, hacer el objetivo, luego desplazar el objetivo un paso hacia atrás que enseñaría al MI a predecir el valor futuro del objetivo usando los valores actuales de la muestra, desplazé el objetivo 10 pasos hacia adelante desde la muestra, así que resultó que el MI sabía de antemano lo que pasaría al ver el objetivo futuro. ¿Qué te parece? Con los nuevos datos, el máximo que mostró el modus operandi es el 75% de respuestas correctas, aunque debería ser alrededor del 100%.
Conclusiones...
1) zig-zagbullshit....
2) un mal objetivo puede comerse incluso el 25% del error de MO
3) encontrar algún modo de comprobar la peligrosidad del objetivo
4) es necesario hacer tales objetivos que se crean por sí mismos durante el entrenamiento de OO, es decir, buscar el mínimo o el máximo global, no inventar ningúnobjetivo subjetivocomo zzz, etc. esto es una utopía imho, pero alabado R es tan popular que no requiere tales objetivos, y esto me entristece(
En efecto, "la mente humana es limitada, la estupidez es ilimitada".
De dónde viene este narcisismo de tu estupidez. La frase es correcta: "No entiendo, no puedo, no entiendo".
Tus valoraciones categóricas entristecen a los lectores con tu maximalismo adolescente.
Sé modesto...
Me parece que, dado que la descomposición de Fourier toma los datos en bruto y los transforma según ciertas fórmulas y operaciones, obteniendo un nuevo conjunto de datos, los nuevos datos no contienen ningún patrón nuevo encontrado específicamente para el mercado de divisas, y la eficacia del modelo entrenado con ellos no será mejor que cuando se entrena con el precio.
No es mejor, es la misma información en una forma diferente, pero no es lo que sugiero.
Por ejemplo, las redes de racimos y el reconocimiento de imágenes. Al analizar los datos de las neuronas individuales, se puede determinar el tipo de superficie de una imagen, todo tipo de límites de los objetos, etc. La red encuentra primero una imagen de una línea simple, esquinas, etc., luego una combinación de tales primitivas ve los contornos de los objetos, luego una combinación de objetos, colores, etc. - determina el tipo de objeto (en realidad hay más pasos intermedios, sólo lo describí en general).
Para el mercado de divisas debería haber algo similar: primero el modelo reconoce la subida y la bajada de los precios, luego forma tendencias, luego forma patrones utilizando las tendencias y toma decisiones basadas en los patrones. Estos resultados pueden obtenerse utilizando redes de racimo o profundas, pero hay tantos matices de entrenamiento que da miedo intentarlo y no está claro por dónde empezar.
Todo esto no funcionará a menos que los datos sean estacionarios, que la historia del mercado no se repita en el futuro
Pido disculpas por mi abrupta declaración si he ofendido o entristecido a alguien, pero no he cambiado mi punto de vista, he hecho un experimento y he obtenido resultados.
Estoy dispuesto a retirarlo si me convence en un contrario ...
Más arriba, he intentado expresar algunas ideas utilizando a ZZ para ilustrar el punto. Desgraciadamente, todas mis ideas fueron desechadas con el argumento de que ZZ es una basura.
Pero no se trata de ZZ.
La cuestión es que es imperativo definir inicialmente, a nivel descriptivo, lo que estamos modelando en el mercado.
Cada vez que se habla de algo, supuestamente sorprendente, pero no se especifica QUÉ vamos a modelar, qué matiz del mercado
Volviendo a ZZ, que utilizamos puramente para estructurar el problema de alguna manera. Y está muy claro.
Dibujemos un gráfico y ¿qué vemos?
1. Hay tendencias
2. Hay desviaciones de las tendencias: el ruido
3. podemos ver claramente la periodicidad, pero es algo extraño: las distancias entre las cimas en AMBOS ejes son siempre variables. Fourier nunca ha visto tal periodicidad ni siquiera en una pesadilla.
Una vez visto todo esto, debemos decidir qué vamos a modelar y cómo se relacionará con el beneficio comercial.
Y sólo después de eso comenzamos a definir las herramientas, estudiando preliminarmente con qué propósito y bajo qué condiciones se desarrollaron estas herramientas, es decir, justificamos la aplicabilidad de las herramientas.
PS.
Y no me ilumine más sobre el indicador de fase. ¿De acuerdo?