Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 66
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Más o menos. Pero no es necesario enviar todas las barras a la máquina. Es posible tomar todas las señales fuertes (¡serán pocas!) y el mismo número de señales débiles. Para equilibrar. Y reducir el volumen de entrenamiento.
Si has analizado el gráfico, has generado puntos tras los cuales el precio ha subido, has construido un modelo y ahora el precio está marcando, ¿en qué momento aplicas el sistema? En cada barra se preguntaba al pronosticador: "¿Es ésta la barra que provocará un movimiento alcista de 100 puntos? Predictor: "No, mi señor". Bien, esperamos la siguiente barra. "Dime, Predictor, ¿es esta la barra?" Predictor: "Sí, mi señor". Tú "Woah, woah, woah" y al final tenemos que analizar cada barra, con 10 entradas el número óptimo de entradas es 100, cuando el predictor puede serrarlo a cero. Resulta que sólo se pueden meter 4 días para que la capacidad de generalizar esté en un nivel adecuado. Hago 100 registros a 5 minutos durante 3 semanas, analizando el mercado en una docena de barras al mismo nivel de generalización. Esa es la diferencia....
No entiendo tus bravuconadas.
Con 10 entradas, el número óptimo de entradas es 100.
¿Desde cuándo...?
Tengo 10 años de historia en mi enseñanza. Se han cortado unos 25.000 ejemplos. El modelo se construye con un máximo de 10 predictores. Últimamente me conformo con 5. ¿Por qué necesito un modelo en el que el número de predictores en relación con el número de observaciones sea tal que lo describa todo perfectamente? No lo entiendo.
Si el clasificador, que utilizamos como "detector de mentiras" para las varitas, informa de que las varitas "no mienten", entonces abrimos la operación según las lecturas de las varitas. Si el clasificador informó de que los limpiaparabrisas están "mintiendo", entonces podemos abrir en la dirección opuesta a las lecturas de los limpiaparabrisas.
Esto fue para los clasificadores binarios.
El clasificador ternario dice "-", que no puede decir con una probabilidad razonable si una tara está mintiendo o no, por lo que insta a sentarse en la valla y fumar bambú hasta la próxima señal - cruce de tara.
Joder, entonces cómo sabes que es una señal fuerte y que hay que enviarla al predictor para discutirla???? ¿Cuáles son los criterios? Una bola con una anchura de N puntos o con un volumen mayor que éste. ¿En qué criterios se basa? Eso es exactamente lo que estoy pidiendo.....
No entiendo tus bravuconadas.
¿Qué...?
Tengo 10 años de historia en mi enseñanza. Se han cortado unos 25.000 ejemplares. El modelo se construye con un máximo de 10 predictores. Últimamente me conformo con 5. ¿Por qué necesito un modelo en el que el número de predictores en relación con el número de observaciones sea tal que lo describa todo perfectamente? No lo entiendo.
En el curso de las operaciones, una máquina entrenada se ocupará de cada barra cuando no haya operaciones en el mercado. Si eso es lo que quieres decir.
Bueno, esto es puramente mi observación, si las entradas son 0 o 1, entonces 100 registros serán únicos. De todos modos, puedes enviarme un archivo, lo entrenaré con mi método y te enviaré un modelo y verás cómo funcionará en el futuro... Así que... ¡¡¡¡sólo por curiosidad!!!!
Bueno sí, estoy diciendo que cada bar será procesado.... así es..... ahora lo tenemos.... :-)
No entiendo tus bravuconadas.
¿Qué...?
Tengo 10 años de historia en mi enseñanza. Se han cortado unos 25.000 ejemplares. El modelo se construye con un máximo de 10 predictores. Últimamente me conformo con 5. ¿Por qué iba a necesitar un modelo en el que el número de predictores con respecto al número de observaciones es tal que lo describe todo perfectamente? No lo entiendo.
La idea en sí es interesante.
Se apegó a los guiones. Realmente no importa. La cuestión es que su modelo predice un cambio de 100 pips (en su ejemplo) después de un número indefinido de barras. Al menos hasta el próximo cruce de barras. Ya lo tienes: tienes que corregir tu posición. Es decir, algún indicador que marque la cita por tiempo, y esto es lo más difícil.
Seguro que no puede comprobar el modelo pero me gusta la idea y el resto es generalmente una cuestión de técnica.
La propia idea en la que se basa es interesante.
Está unido a los mash-ups. Realmente no importa. La cuestión es que su modelo predice un cambio de 100 pips (en su ejemplo) después de un número indefinido de barras. Al menos hasta el próximo cruce de barras. Ya lo tienes: tienes que corregir tu posición. Es decir, algún indicador que marque la cita por tiempo, y esto es lo más difícil.
No tengo ninguna duda de que no puede comprobar el modelo, pero me gusta la idea en sí.