Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 59

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En cuanto a los métodos, le sugiero que lea el artículo . El sector tiene una opinión empírica sobre qué métodos son los mejores. Este artículo trata del problema de clasificación : http://www.cs.cornell.edu/~caruana/ctp/ct.papers/caruana.icml06.pdf

Y no es necesario inventar nada.

Pero hay excepciones, por supuesto. Todo depende de los datos.
 
Dr.Trader:

En otras palabras, "mira el primer enlace de Google que lleva a mi sitio web" :)

Nadie te impide mirar los otros enlaces. No he puesto un enlace a mi sitio en la parte superior de Google, ¿verdad? Por lo tanto, todas las quejas sobre el hecho de que Google indexa el sitio no es como le gustaría, no se dirigen a mí, y para el equipo de apoyo del motor de búsqueda.

Dr.Trader:

He encontrado, usted tiene un comité de dos modelos, esto no es como yo entendí y escribió anteriormente.

Lo siento, pero no estoy entrenado en un curso de telepatía para leer a distancia lo que querías decir. Así que dirijan sus quejas al Ministerio de Educación para saber por qué la formación telepática no está incluida en el plan de estudios obligatorio de todos los centros educativos. O sea, sea más específico en sus pensamientos sobre este formulario.
 
Mihail Marchukajtes:
Rara vez los modelos superaban el 40-50% de generalización, pero después pensaba en qué hacer con los datos. Cuál es la esencia del modelo obtenido tras la clasificación. Con los mismos datos, ahora obtengo modelos de al menos el 70%, con una media del 80-90%, y en el futuro, con datos desconocidos, los errores son de 1-2 sobre 10-12. Es suficiente para ganar).
Tal vez pueda decirme qué tipo de transformación milagrosa tiene que hacer para elevar la calidad del reconocimiento
 
Dr.Trader:
Sí, yo también intento clasificar estrictamente la compra/venta. Pero, ¿cómo has conseguido las 6 entradas originales, las has tomado de alguna estrategia conocida? Las entradas adecuadas son una de las cosas más importantes. Por el contrario, tengo miles de entradas (precios e indicadores de más de cien barras) y necesito cribarlas dejando un par de docenas porque con tantas entradas cualquier modelo se sobreentrena.

Mi estrategia es sencilla. Esta es la secuencia de Thomas Demark, que da señales de compra y venta. Las señales que son más rentables que 100 pips se marcan con 1, todo el resto son ceros y en el momento de la señal guardo los valores del indicador y obtengo una generalización del 90%. Eso es todo.

También puedo utilizar el cruce de la Varita Mágica como base del sistema. También creo que será bastante bueno. Así que es así. Lo principal es preparar los datos correctamente...

Los dos últimos son modelos de zetoscore y coeficiente de kelly, así que nada extravagante....

  double PONT1=iBullsPower(NULL,0,PONT,PRICE_CLOSE,i)+iBearsPower(NULL,0,PONT,PRICE_CLOSE,i);
  double MOM=iMomentum(NULL,0,PONT,PRICE_CLOSE,i);
  double Dstoh=iStochastic(NULL,0,PONT,PONT+9,PONT+9,MODE_EMA,0,MODE_MAIN,i);
  double STD=iStdDev(NULL,0,PONT,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i);
  double Force=iForce(NULL,0,PONT,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i);
  double VolM=iCustom(NULL, 0, "BetterVolume 1.4.1",9,i);
  double EMA=Close[i]-iCustom(NULL, 0, "9MAMA_NK",0.5,0.05,1,i);
  double Zscore=iCustom(NULL, 0, "TDSEQUENTA v2015",5,8,12,9,i);
  double Nstep=iCustom(NULL, 0, "TDSEQUENTA v2015",5,8,12,10,i);
 
Después de la línea roja fuera del muestreador o fuera de la muestra para principiantes. A mí me parece bastante viable. Pero hoy ha habido algunos errores, pero eso es OK..... No existe ningún error....
 
Mihail Marchukajtes:

Mi estrategia es simple. Esta es la secuencia de Thomas Demark, que da señales de compra y venta. Las señales que son más rentables que 100 pips se marcan con 1, el resto son ceros y guardo los valores del indicador en el momento de la señal y obtengo un modelo de generalización del 90%. Eso es todo.

Es decir, ¿clasificación por rentabilidad futura (1 - al menos 100 pips, 0 - menos de 100 pips), pero no por dirección de la señal? ¿Y cómo se determina la dirección, mediante el secuenciador Demark?

 
Yury Reshetov:
Es decir, ¿por la clasificación de la rentabilidad (1 - al menos 100 pips, 0 - menos de 100 pips), pero no por la dirección de la señal? ¿Y cómo se define la dirección, por el secuenciador Demark?

El propio sistema da una señal de compra o una señal de venta, esta es la dirección, y el clasificador dice si la señal es de compra y el NS dice que sí esta es una señal correcta, entonces compra, si dice que no esta no es una señal correcta, entonces vende. Lo mismo ocurre con la venta de .... Verdadero o falso vender, por lo tanto la conclusión ...

 
Mihail Marchukajtes:

El propio sistema da una señal de compra o una señal de venta, esta es la dirección, y el clasificador dice si la señal es de compra y el NS dice que sí esta es una señal correcta, entonces compra, si dice que no esta no es una señal correcta, entonces vende. Lo mismo ocurre con la venta de .... Si la señal es verdadera o falsa, entonces saquemos conclusiones...

¿Puede subir al foro un ejemplo de muestra para la clasificación en CVS?
 

Y cualquier dato de entrada puede convertirse en datos de salida y el sistema funcionará durante algún tiempo, así que quien busque siempre lo encontrará :-)

Así que, realmente, un poco de manipulación de los datos y tenemos un nivel de generalización que se eleva a una cifra aceptable del 90%.....

 
Mihail Marchukajtes:

Y cualquier dato de entrada puede convertirse en datos de salida y el sistema funcionará durante algún tiempo, así que quien busque siempre lo encontrará :-)

Así que, un pequeño trasteo con los datos y nuestro nivel de generalización crece hasta cifras admisibles en el 90%.....

¿Cuál es la duración del entrenamiento y la validación de los datos? ¿Parece un par de días? No dice nada en absoluto, para ser honesto.
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