Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 60

 
Alexey Burnakov:
¿Cuál es la duración de los datos para la formación y la validación? ¿Parece un par de días? No dice nada, francamente.
En realidad son 100 señales de compra y 100 señales de venta en 5 min es tres semanas.... así.....
 
Mihail Marchukajtes:
Bueno, en realidad es 100 señales de compra y 100 señales de venta en 5 minutos es tres semanas.... así.....
Todavía no es suficiente para mí. Calcula la probabilidad de que no sea pura suerte durante 3 semanas.
 
Mihail Marchukajtes:

Y cualquier dato de entrada puede convertirse en datos de salida y el sistema funcionará durante algún tiempo, así que quien busque siempre lo encontrará :-)

Así que, un pequeño trasteo con los datos y nuestro nivel de generalización crece hasta cifras aceptables en el 90%.....

Gracias por el consejo. Porque estamos tratando de predecir la tendencia futura de los precios. Pero resulta que ya se sabe trivialmente a partir de las señales de AT y sólo tenemos que clasificar las señales según su fiabilidad.
 
Alexey Burnakov:
Todavía no es suficiente para mí. Considera la probabilidad de que no sea pura suerte a las 3 semanas.
No, es importante tener el mismo paternoster durante tres semanas y lo principal es tener la misma reacción del mercado que en el futuro durante una semana al menos.....
 
Mihail Marchukajtes:

Bueno el ejemplo actual que funciona en la imagen que tengo ahora está hecho a partir de este archivo

Gracias.

Es mejor sentir una vez que oír cien veces. Siempre es mucho más fácil entender con ejemplos reales, ya que las palabras no siempre te dicen lo que necesitas saber.

 
Yury Reshetov:
Gracias por el consejo. Intentamos predecir la dirección del movimiento futuro de los precios. Pero resulta que ya se sabe trivialmente a partir de las señales de AT y sólo tenemos que clasificar las señales según su fiabilidad.

Hay dos niveles de especialistas en SN. Los primeros son los desarrolladores, que eres tú, Yuri, y los segundos son los usuarios, que soy yo. Una cosa es escribir una red y otra saber utilizarla. Las redes se dividen en dos tipos, algunas de ellas de pronóstico. Otros clasifican. Una red predictiva responde a la pregunta... "En el futuro el valor predicho (en N barras, umbral de predicción) será tal o cual" Concluimos de ello y tomamos una decisión. La red de clasificación nos dice. "La situación actual es verdadera o falsa" y volvemos a inferir de esta información. Como es IMPOSIBLE conocer el futuro, hace tiempo que decidí que es necesario determinar exactamente dónde estamos y sólo entonces sacar una conclusión y los pasos adecuados...

Una vez le preguntaron al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov cuántas jugadas por delante en una partida pensaba que estaba planeando su siguiente movimiento. Todos pensaron que Garry iba a decir una cifra enorme y revelar el secreto del ganador. Sin embargo, lo que dijo el ajedrecista demostró que no todo el mundo entendía siquiera la esencia del juego: "Lo principal en el ajedrez no es cuántas jugadas piensas por adelantado, sino lo bien que analizas la situación actual.

Toda la esencia del método de Yury, por lo que quiero dar las gracias especialmente, pero por mi parte estoy dispuesto a ayudar de varias maneras en la construcción y el uso de su idea :-)

 
Mihail Marchukajtes:
Después de la línea roja fuera del muestreador o fuera de la muestra para principiantes. Creo que es bastante viable. Es cierto que hoy ha habido errores, pero eso es ok..... No hay tal cosa como un error....

Está mostrando una bonita imagen. No creo en los milagros.

Puedo encontrar una imagen en la que después de su señal de compra el mercado seguirá bajando un par de cifras. Lo mismo ocurre con la venta. ¿Cómo se determina que el mercado se comportará de la misma manera durante la semana posterior a la curva de aprendizaje?

 
Alexey Burnakov:

Está mostrando una bonita imagen. No creo en los milagros.

Puedo encontrar una imagen en la que después de su señal de compra el mercado seguirá bajando un par de cifras. Lo mismo para vender. ¿Cómo se determina que el mercado se comportará de la misma manera durante la semana siguiente a la formación?

De ninguna manera. Observa el número de errores del número total, y si los errores aumentan, debes sobreentrenar la red. Por ejemplo, si obtienes 4 errores de 20 señales, no pasa nada, si el número de errores aumenta, tienes que volver a entrenar la red. Otra cuestión que se plantea es... qué modelo elegir para que se pueda confiar en 10 señales. Bueno, Yuri lo describió un poco. Vamos a elegir el modelo que muestra el máximo nivel de generalización tanto de los modelos binarios como de los trinarios y empezaremos a trabajar con él. Y para aumentar cualitativamente el tiempo de trabajo de una estrategia, debemos aumentar el intervalo entrenable, y para aumentarlo necesitamos aumentar el número de entradas. Es decir, 10 entradas pueden serrar 100 señales a cero. 15 entradas pueden manejar 225 entradas, que son 6 semanas de señales, por lo que el tiempo de red fuera de la muestra será más largo, no una semana, sino dos semanas. Con una tasa de error adecuada. No es posible trabajar sin errores. Me gustaría, pero no es posible, lo principal es reducir la influencia de este error en mi depósito y listo :-)
 
Alexey Burnakov:

Está mostrando una bonita imagen. No creo en los milagros.

Puedo encontrar una imagen en la que después de su señal de compra el mercado seguirá bajando un par de cifras. Lo mismo ocurre con la venta. ¿Cómo se determina que el mercado bajará durante la semana después de la curva de aprendizaje?

Si quieres comprar, el mercado irá en tu contra, tendrás una pérdida y esperarás otra señal que te haga perder y ganar más desde arriba. Otra cosa es que el TS empiece a cometer error tras error, eso sí :-( Pero espero que no sea así :-)
 
Mihail Marchukajtes:
Pero no voy a cometer ningún error después de otro, eso está claro.

No tiene ni idea de cómo funciona su modelo a largo plazo: no hay ninguna prueba de avance grande ni de avance a pie. Su modelo puede ser un conjunto de ruidos aprendidos que usted confundió con señales en unas cuantas fotos bien elegidas.

Le sugiero que reconsidere su planteamiento y que haga pruebas exhaustivas primero. Verá valles y montañas y tal vez, pero es poco probable, que supere un poco la expectativa de madurez cero. Y todo esto se puede hacer antes de empezar a perder dinero real.