Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 65
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Permítanme hacerlo más corto:
La idea de Mihail Marchukajtes no es utilizar el clasificador para predecir la dirección futura de los precios, sino tomar alguna señal de AT y clasificar sus lecturas en función de si "miente" o "no miente". Es decir, el clasificador puede utilizarse como detector de mentiras (polígrafo) para un sistema de señales basado en el AT.
Lo entiendo. Aquí "mentir" significa que el precio no se moverá 100 pips o más antes de la siguiente señal.
También es una opción, estoy de acuerdo.
Una vez más, no hay que confundir la previsión con la clasificación. El pronóstico dice que dentro de 5 horas la tasa será 100 puntos más alta o 121 puntos o 122, y el calificador dice que la situación actual sugiere un aumento de la tasa, pero no se sabe a dónde irá... no confundamos los conceptos...
Lo he releído varias veces, pero no entiendo nada.
El ejemplo de las ondas es especialmente confuso. La cuestión es que el mismo cruce de la muñeca - rápida cruza lenta de abajo hacia arriba, en el futuro puede hacer que el precio aumente en los 100 pips requeridos, así como a caer.
Sí pero en el primer caso el momentum era 100 y el estocástico 30 y en el otro caso en el mismo cruce el estocástico era momentum era 99 y el estocástico 50. En el primer caso la señal era verdadera y en el otro era falsa, pero ambas señales resultaron en beneficio, porque si el clasificador da señales falsas, va en dirección contraria a la señal. Mi foto muestra todo....
Pero el cruce de las varitas es un hecho consumado, los puntos notorios basados en los movimientos futuros no están claros. Es decir, se analiza cada barra para ver si sube 100 pips o no.... También es bastante aceptable, pero es muy pesado para el clasificador, ya que tiene que analizar la red de mercado, y es difícil encajar 5-6 meses en un reloj...
De todos modos, puedes enviarme el archivo ksv, lo entrenaré y te enviaré el modelo binario, y lo compruebas por tu cuenta. Lo bien que funciona... Pero sería más correcto clasificar las señales de cualquier sistema. Por ejemplo, el cruce de ..... Esto sería más correcto cuando se trabaja con el clasificador. Creo que sí.... Evento. A diferencia de su evento, tiene cara en forma de compra y venta, pero su evento no tiene esa cara. Sólo un evento... y nada más....
Es decir, se analiza cada barra para ver si va a subir o bajar 100 pips o no.... Esto también es bastante aceptable, pero carga mucho al clasificador, ya que tiene que analizar la red de mercado, y es difícil encajar 5-6 meses en el reloj...
Un clasificador no puede predecir dónde se equivoca. El clasificador determina el estado actual del sistema y, una vez determinado, se llega a una conclusión sobre la subida o bajada de.....
Lo siento, quería corregirte, no hacerte reír.
Pero tú lo sabes mejor.
El tema de la terminología está cerrado.
Lo he releído varias veces, pero no entiendo nada.
El ejemplo de las ondas es especialmente confuso. La cuestión es que el mismo cruce de la ondulación - la rápida cruza la lenta de abajo hacia arriba, en el futuro puede llevar tanto a un aumento del precio por los 100 pips buscados como a su caída
Si el clasificador, que utilizamos como "detector de mentiras" de las toallitas, informó de que las toallitas "no mienten", entonces abrimos un trato sobre las lecturas de las toallitas. Si el clasificador informó que los limpiaparabrisas están "mintiendo", entonces podemos abrir una operación en la dirección opuesta a las lecturas de los limpiaparabrisas.
Esto fue para los clasificadores binarios.
Un clasificador ternario indica con una señal "-" que no puede decir con la probabilidad adecuada si las caídas son mentirosas o no, por lo que insta a sentarse en la valla y fumar bambú hasta la siguiente señal: un cruce de caídas.
Sí, pero en el primer caso el momentum era de 100 y el estocástico de 30, y en el otro caso en el mismo cruce el estocástico era de 99 y el estocástico de 50. En el primer caso la señal era verdadera y en el otro era falsa, pero ambas señales resultaron en beneficio, porque si el clasificador da señales falsas, va en dirección contraria a la señal. Mi foto muestra todo....
Pero el cruce de las varitas es un hecho consumado, los puntos notorios basados en los movimientos futuros no están claros. Es decir, se analiza cada barra para ver si sube 100 pips o no.... Esto también es bastante aceptable, pero supone una gran carga para el clasificador, ya que tiene que analizar la red de mercado y es difícil que le quepan 5-6 meses...
¡Si supieras lo molesta que es la discusión cuando resulta que también hay que tener en cuenta un maniquí en el bolsillo!
¿Podría publicar el archivo de Excel? Yo construiría otros modelos a partir de sus datos.
No, no lo has pensado bien. Puedo cortar puntos de entrada exactamente donde el mercado realmente subirá o bajará 100 pips en el futuro, no donde ha aparecido algún tipo de cruce. En otras palabras, yo empujo todo, mientras que las varitas se cruzan de alguna manera y tienen que clasificar sus señales. No entiendo la utilidad del sistema de señales.