Derivatives market quotes in MT5 - page 6

New comment
 
prostotrader #:

Sad all this....

290     2021.11.17      14:41:47.761    33973   33966   33969   1        TICK_FLAG_ASK (4)

291     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33969   1        TICK_FLAG_ASK (4)
292     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33973   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
293     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33973   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
294     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33973   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
295     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33974   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
296     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33974   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
297     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33975   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
298     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33976   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
299     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33977   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
300     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33978   2        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
286     2021.11.17      14:41:47.765    33973   33966   33969   1        TICK_FLAG_ASK (4)

287     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33978   2        TICK_FLAG_ASK (4)
288     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33973   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
289     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33973   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
290     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33973   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
291     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33974   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
292     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33974   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
293     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33975   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
294     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33976   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
295     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33977   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
296     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33978   2        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)

This kind of data is quite difficult to explain. Obviously the backtests on real ticks will be different.

@prostotrader has finally clearly shown the ticks bugs on MOEX. Thank you!

 
prostotrader #:

Wrote to Openwash about build 3091, but I'm sure it won't help.

Almost all MT5 brokers servers are almost forced to update to b3091.

 
fxsaber #:

Almost all MT5 broker servers have almost forced an update to b3091.

Openers responses on the build

Hello. Unfortunately we can't update to 3091 in the next few days as there were problems with the testMT5with the build 3091.


I will add that we are planning to install a patch for the SR MB gateway tomorrow for another problem, maybe it will have some effect on this one as well.

 
prostotrader #:

I need quotes through a gateway, not from Otkryvashka and BCS, I will try to open an account with Finam.

I also need access to this data through MQ-Demo server, where there are no mistakes on the part of the broker's admins. Well, that's if MQs want to sort it out.

 
prostotrader #:

Treat someone else!

Started for health, ended for health.

Indeed the Exchange broadcasts snapshots, but the Broker doesn't have to do anything with them, just pass them on to the user!

You couldn't even read my comment correctly. The Exchange broadcasts a full orderlog to the broker. Each broker slicesthe snapshots themselves. You've pretty much "discovered" this already.

 
Доктор #:

You couldn't even read my comment correctly. The exchange broadcasts the full orderlog to the broker. Each broker slicesthe snapshots themselves. You have practically "discovered" this already.

With that being said, it is impossible to find two brokers with the same tick history. However, some mistakes cannot be explained by snapshots.

 
fxsaber #:

It is impossible to find two brokers with the same tick history. However, some mistakes cannot be explained by snapshots.

The only thing that should be the same at all brokers is the contents of the table of all trades. The bid/ask is taken from the snapshots, which are different for each broker.

 

fxsaber #:

It is impossible to find two brokers with the same tick history. However, some mistakes cannot be explained by snapshots.

Are you laughing?

In that case it will be total chaos.

All data, all brokers broadcast the same, just each broker uses different channels (internet) communication!

Simply, when the rates are broadcasted, you can select their depth 5, 20, 50.

The depth of quotes is defined by the broker.

Quotes are broadcasted together with information on the instrument (table common stream FORTS_COMMON_REPL)

4.16.1.1. Таблица common: Общая информация по сессии
Таблица содержит общерыночные показатели такие как лучшие заявки на покупку и продажу, цены открытия, закрытия и т.п.
 
prostotrader #:

What are you laughing at?

Let's imagine that HFT puts inside the spread and immediately removes the limit, doing this several times every millisecond. Then not only the stack, but the bid/ask flow would be overwhelmed with traffic. To prevent this from happening, the broker makes snapshots for the quotes.

 
fxsaber #:

Let's imagine that HFT puts in the spread and immediately removes the limit, doing this several times every millisecond. Then not only the cup, but also the bid/ask flow will be overwhelmed with traffic. To prevent this from happening, the broker does snapshots for quotes.

I have posted futures market documents 100 times already, but of course nobody reads them.

4.17.1.1. Таблица orders_aggr: Агрегированные стаканы
Агрегированные стаканы формируются путем суммирования по объёму активных заявок с одинаковыми инструментом, ценой и
направлением.
Режимы использования таблицы в зависимости от режимов работы торговой системы:
• Ночной период - таблица содержит данные на момент завершения вечерней сессии
• Торговая сессия до промежуточного клиринга - таблица обновляется активными заявками
• Промежуточный клиринг - таблица не обновляется и содержит данные на момент начала промежуточного клиринга
• Торговая сессия после промежуточного клиринга - таблица обновляется активными заявками
• Основной клиринг - таблица очищается
• Вечерняя торговая сессия - таблица обновляется активными заявками вечерней сессии
Табл. 29. Поля таблицы orders_aggr
Поле Тип Описание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
isin_id i4 Уникальный числовой идентификатор инструмента
price d16.5 Ценовой уровень
volume i8 Объем с учетом синтетической ликвидности
moment t Время последнего обновления записи
moment_ns u8 Время последнего обновления записи (UNIX-время в наносекундах по
стандарту UTC)
dir i1 Направление
synth_volume i8 Объем синтетической ликвидности
Примечания:
• Записи в таблице могут обновляться полностью, т.е. обновляться может не только объём, но и инструмент, цена, направление.
В случае наступления такого события считается, что предыдущая цена вышла из стакана, а новая – появилась.
• В таблице могут присутствовать записи с нулевым объёмом (volume = 0). Такие записи следует игнорировать. При этом может
происходит обнуление существующей записи – это означает, что цена вышла из стакана, или заполнение нулевой записи каки-
ми-либо значениями – это означает, что новая цена вошла в стакан.
So the broker is not slicing anything up!!!
1234567891011
New comment