Avalanche - page 95

 
sever29 >>:

1. Ваше право, можно находясь в его центре выставить ордера на границах, можа с рынка, на границе входить. 2. Не важно, можете придумать сами, главное чтобы координаты корридора оставались как есть. Предположим, что мы что-то как то сделали, схитрили, но в итоге получили получился именно такой корридор. 3. Используйте любой, но не забывайте, используемый Вами коофициент, придется применять как бы до и после это флета. Может прибыли по этому коофу не будет совсем, тогда его применение по отношению к этому флету- лукавство.

It's too easy. If you enter in the middle of a corridor, you will never get into an Avalanche. To make a profit, it is enough for the price to pass beyond the border of the spread channel (2 pips) + 1 pip. The vertical scale is too coarse, but in all cases of entering the centre of this corridor you exit with a profit. I counted 12 exits in a row with profits. Not using the Avalanche algorithm at all.

If you missed the exit and the reversal occurred, even better. Since you did not limit the coefficient, the calculation is simple. The channel width is 62 points. The multiplier is 63. You make a profit when the price is 3 (in theory 1, but there is a spread of 2 points) points behind the border of the channel. And by a huge volume, 63 times more than the initial one! Again, the scale is rough, but the price passes the channel's border by 3 points in all cases. That is 6 exits with the profit volume multiple of 63 from the initial one, at that 2 exits (down at the beginning and the last one) are very large.

 
nikat97 >>:

Допустим сработало несколько колен. Цена находится ниже канала, но и безубытка не достигла еще, здесь смещаем байстоп ближе к цене при его срабатывании соответственно выставляем селлстоп и в итоге канал смещен.

Или байстоп ставим еще выше, когда цена ниже канала - здесь либо расширяем канал либо смещаем при достижении этого байстопа

This will result in unbalanced volumes. A simple martingale is better suited to this tactic - closing a losing order and opening an oppositely directed increased volume.

 
kharko >>:
Если сохранять убыточную позицию, то прибыль, равную ширине канала, получим при прохождении ценой тройного расстояния. (1-е - от уровня убыточной позиции к уровню противоположной позиции, 2-е - от уровня позиции к уровню безубытка, 3-е - получение прибыли)
При фиксации убытка одно расстояние убирается... Остается расстояние для фиксации убытка и расстояние для получения прибыли.
Результат: уменьшаем залоговые средства и расстояние для получения заданной прибыли...
This does not change the deposit in any way. For two oppositely opened orders of the same volume, you will be charged the same deposit as for one of the placed orders. It is strange that you do not know this.
 

By the way !!! :) There is an emulator for manual trading in the tester in the code of the bases here on the forum - Could the authors (or?) demonstrate their system - on any historical time interval to their taste. And then on any particular one at the choice of skeptics = it would certainly resolve all disputes. :)

 
JonKatana >>:

Слишком легко. При входе посредине коридора в "Лавину" вы ни разу не попадете. Для получения прибыли достаточно прохождения ценой за границу канала спреда (2 пункта) + 1 пункт. Вертикальный масштаб слишком грубый, но во всех случаях входа в центр этого коридора вы выходите с прибылью. Я насчитал 12 выходов с прибылью подряд. Не используя алгоритм "Лавины" вообще.

Если вы прозевали момент выхода и разворот произошел - еще лучше. Так как вы не ограничили коэффициент - расчет прост. Ширина канала 62 пункта. Коэффициент умножения 63. Получаете прибыль после прохождения ценой 3 (в теории 1, но есть спред 2 пункта) пунктов за границу канала. Причем громадным объемом, в 63 раза больше начального! Опять же, масштаб грубый, но 3 пункта цена за границу канала проходит во всех случаях. То есть 6 выходов с прибылью объемом, кратным 63 от начального, причем 2 выхода (вниз вначале и последний) очень большие.


Multiplication factor 63!!! There's a real sense of paranoia here. But what if the price was hit a little bit and then rolled back? As far as I understand the logic, then the multiplication factor would be 62. (based on your suggestion to decrease the coefficient at each step).
I.e. we get 63*62=3096 on two reversals. I.e., the volume of lots is 3096!!! times higher than the initial one... At the initial lot 0.01 at the second U-turn we already have a lot 30.96... More than two steps are too scary to even count... Can you calculate the initial deposit yourself? To be able to handle it...
You really need to see a doctor...
 
khorosh >>:


Ваши предположения ничем не подкреплены, это только предположения. А мои доводы подкреплены результатами тестирования на двух разнородных парах. Жалко терять 1000$, работайте на центовом счёте.


My assumptions are exactly backed up. That the chances of catching a flat on the first entry are the same as of getting out with a profit are about the same, it follows from your own words. You yourself say that the losses are possible. So why this flop does not occur on the first entry, or on the second?

You are contradicting yourself, and are persistently self-deceiving.
 
lexandros >>:
Коэффициент умножения 63!!! Тут уже попахивает параноей реальной. А если цепанули чуть чуть цену и откатились обратно? Насколько я понимаю логику, тогда коэффициент умножения будет 62. (исходя из вашего предложения уменьшать коэффициент на каждом шаге).
Т.е. получаем на двух разворотах 63*62=3096. Т.е. объем лотов в 3096!! раз выше первоначального... при начальном лоте 0.01 уже на втором развороте имеем лот 30.96... Больше двух шагов даже считать страшно... Депо начальное сами посчитаете? чтобы выдержать такое...
Батенька, да вам на самом деле надо к дохтуру...
All questions to sever29:
sever29 >>

the coordinates of the corridor remain as they are

.

Suppose we did something, we cheated, but we ended up with exactly this corridor. 3. Use any

, but do not forget the cooficient that you use, you will have to apply as if before and after this flop. May be there will be no profit using this coof at all, then its application regarding this e-flat is deceitful.
 

Cool - so the authors don't need the truth, only talk. :))

 
nikat97 >>:

Не согласен. Джон ссылался на индикатор RABBIT

Here's what our maestro said at the beginning of his tragicomedy: "Since price cannot stay within your narrow band, it will break through it and move in any direction and you will ALWAYS make a profit. Without analyzing anything, without using any indicator, on a bare chart!"

My advisor really doesn't use any indicator. )))

 
JonKatana >>:
Все вопросы к sever29:


And I'm still waiting for an answer to the question from page 95 of 03.04.2010 11:04
Or is this question not part of the Avalanche system and you are deliberately ignoring it?