Filter without delay - page 5

New comment
 
getch >>: Вершины ZZ находятся на одинаковом промежутке времени, но не астрономического, а рыночного.

This has yet to be demonstrated on statistical material. Have you done at least one ZZ on equal-volume bars to make that claim?

 

This is not about tick volumes.

Researching quotes based on the market timing hypothesis has been done. The hypothesis has not been abandoned.

Astronomical time is a measure of change in anything.

Market time, on the other hand, is only price/volume. For example, if price/volume stands still for a minute - market time stands. If it fluctuates within a narrow range - market time moves slowly (relative to astronomical time).

 
Mathemat >>:

Это надо еще продемонстрировать на статматериале. Вы делали хотя бы один ZZ на равнообъемных барах, чтобы так заявлять?

I am wildly sorry, of course.

But a demonstration of statistical material does not satisfy YOU in any way.

"Pictures are excuses". No erections...

But to raise the level of discussion and make you think.

Loppital to recap. Bayesian or Bernouli? Whatever.

It's a goddamn feud.

---

To the barrier, my friend!

;)

 
getch >>:

Речь идет не о тиковых объемах.

Исследования котировок на основании гипотезы рыночного времени проводил. От гипотезы не отказался.

Астрономическое время - мера изменения чего угодно.

Рыночное же - только цена/объем. Например, если цена/объем стоит на месте минуту - рыночное время стоит. Если колеблется в узком диапазоне - рыночное время двигается медленно (относительно астрономического).


Hmm, how do we know the volumes? IMHO, the maximum we can get is the volumes in the market on a specific trading floor, in MT4 volume it is not clear what it shows at all.

By the way, no one has answered what these numbers mean. Is it their cup?

15.01.2010 10:00:01.907,1.4415,1.44135,6400000,9200000
15.01.2010 10:00:02.357,1.44145,1.44135,1600000,9200000
15.01.2010 10:00:02.467,1.4414,1.4413,4000000,1800000
15.01.2010 10:00:02.707,1.4414,1.4413,4000000,2000000
15.01.2010 10:00:03.047,1.44145,1.4413,4000000,1600000

 
Instead of volume, you can use the S=SUMM(High-Low) minute breakdown
 
getch >>:

Рыночное время - мера изменения цены/объема. Вершины ZZ находятся на одинаковом промежутке времени, но не астрономического, а рыночного.

The real question here is whether you have independent ways of going to this "market" time. Otherwise, it would appear that you have simply used temporal information (thereby eliminating it) to construct the "most correct" time zone. That is, it will not add any additional practical consequences. There is no volume information for currencies, after all.

Some people, by the way, believe that the slope of ZZ should be constant.

 
avatara >>:

"Картинки - отмазки". и ни какой эррекции..

There is an erection, I just haven't shown it to you, avatara. I don't feel like responding just to keep the stream of consciousness flowing.

2 getch: what exactly is the parameter (formula, please) that measures the market time you are talking about?

 
Mathemat >>:

Эрекция есть, просто я ее тебе не показал, avatara. Мне не хочется реагировать просто так, для поддержания потока сознания.

2 getch: какой в точности параметр (формулу, пожалуйста) измеряет рыночное время, о котором Вы говорите?

Here and now!

Otherwise...

In reserve. :)

---

The stream of consciousness is wise...

but if consciousness doesn't move, how will it learn new things?

And discard the old?

So the stream has to be nourished and sustained.

;)

 
Candid писал(а) >>

The real question here is whether you have independent ways of going to this "market" time. Otherwise, it would appear that you have simply used temporal information (thereby eliminating it) to construct the "most correct" time zone. That is, it will not add any additional practical consequences. There is no volume information for currencies, after all.

Metastock, among others, has "equi volumetric" candlesticks - one candlestick has the same amount of either money or deals (I forget). I have been exercising for more than a year. This type of chart comes from the assumption that volumes increase sharply when the trend exits a flat, and trade volumes fall when the trend is over. Incidentally, volatility changes sharply at the same time. Volatility is one of the signs we are missing, but it does not radically solve anything.

Much more interesting is the topic. What can be extracted from the quotient by Matlab in an additional, new way that will improve the TS. There's a famous clever guy - he's been emphasising the phase. But there's a lot more to Matlab. Using the results of Matlab's kotir analysis is another level of TC design.

 
faa1947 >>:

В метастоке среди прочих имеются "эквиобъемные" свечи - в одной свече одинаковое количество то ли денег, то ли сделок (забыл уже). Больше года упражнялся. Этот тип графика идет от предположения, что при выходе из боковика резко растут объемы, а при исчерпания тренда объемы торгов падают. Кстати, в это же время резко меняется волантильность. Объемы - один из признаков, которого мы лишены, но который кардинально не решает ничего.

Гораздо интереснее топик. Что можно вытянуть из котира Матлабом дополнительного, нового, что улучшит ТС. Есть известный умник - тот упирал на фазу. Но в Матлабе имеется много еще другого. Использование результатов анализа котира Матлабом - это другой уровень проектирования ТС.

If you'll excuse me.

But there's a phrase attributed to Stalin about... shut up...

So, the phrase sounds in the context of "The numbers game..."

--- the subconscious mind remembers that sentence.

123456789101112...17
New comment