Criterios de Optimización del Probador de Estrategias

Las tres opciones de optimización son:

• Slow complete algorithm · Lenta (reemplazo completo de parámetros)
• Fast genetic based algorithm · Rápida (algoritmo genético)
• All symbols selected in MarketWatch · Todos los símbolos seleccionados en "Observación del Mercado"

Todos los símbolos ejecuta el asesor experto en distintos activos.  Lo hace con la configuración de parámetros que hayamos elegido. Incluye a todos los símbolos que se encuentran en la ventana Observación del Mercado (MarketWatch). Y ordena los resultados según el criterio de optimización elegido en el segundo menú, que enseguida veremos.

Las otras dos opciones no comparan activos entre sí: Comparan distintas configuraciones de parámetros. Hacen esto dentro de ciertos límites que establecemos en las columnas Empezar (Start), Paso (Step) y Parar (Stop) de la pestaña Parámetros de entrada (Inputs).

La opción más lenta para este tipo de optimización prueba todas las combinaciones de parámetros posibles, dentro de los límites recién mencionados. Para cada combinación de parámetros obtiene los resultados de correr el asesor experto en el período evaluado. Y presenta estos resultados ordenados según el criterio de optimización elegido.

En muchos casos, probar todas las combinaciones toma demasiado tiempo. Para evitarlo existe la opción de algoritmo genético. 

Nos ayuda a encontrar los mejores valores para los parámetros de nuestro Experto sin probar todas las combinaciones. En lugar de eso, el algoritmo genético descarta las combinaciones que no prometen un buen resultado y trabaja sobre aquellas que considera más promisorias. Es mucho más rápido y con resultados de alta calidad. Para usar el algoritmo genético tenemos que optar por un criterio de optimización. 

CRITERIOS DE OPTIMIZACIÓN

Disponemos de ocho criterios de optimización. Ninguno de estos por separado es la mejor opción. Una combinación de parámetros con un excelente resultado en el desempeño que prioriza cada criterio no implica que el desempeño general sea igual de bueno. Excepto en el último de estos ocho criterios, que combina el rendimiento de tu sistema de trading en varios aspectos. 

Balance Máximo

El criterio Balance max busca la mejor combinación de parámetros para concluir el período de prueba con el mayor balance posible. El problema de este criterio es que no toma en cuenta el riesgo asumido para lograrlo. Un asesor experto puede maximizar el balance utilizando estrategias de alta exposición, pero esto puede generar un drawdown más alto del que estemos dispuestos a asumir con nuestro capital real.

Rentabilidad Máxima

El criterio Profit Factor max busca maximizar la relación que hay entre ganancias y pérdidas, lo que podríamos tomar como un indicador de la eficiencia del asesor experto. Sin embargo, no evalúa la frecuencia de operaciones, entre otras cosas que no toma en cuenta. Por ejemplo, una rentabilidad calculada sobre un número poco significativo de operaciones puede ser engañosa.

Máximo Beneficio

El criterio Expected Payoff max busca maximizar la ganancia promedio de cada operación. Cuanto mayor sea el beneficio esperado, más rentable se espera que sea el sistema en el largo plazo. No obstante, este criterio no considera la dispersión en los datos de ganancias y pérdidas, lo que puede traducirse en un riesgo elevado.

Reducción Mínima

El criterio Drawdown min se enfoca en limitar el drawdown máximo. Minimizar el drawdown es esencial para quienes busquen estrategias con bajo riesgo. Este criterio es importante porque apunta a proteger el capital, que es la materia prima del trader; pero a su vez puede limitar buenas oportunidades. 

Máximo Factor de Recuperación

El criterio Recovery Factor max busca maximizar la capacidad del sistema de trading para recuperar pérdidas. Es un buen criterio porque proporciona un balance entre rentabilidad y control del riesgo, ya que el cálculo combina beneficio neto total con drawdown máximo. Igual que los criterios vistos hasta el momento, hay otros aspectos que no toma en cuenta. Por ejemplo, el factor de recuperación en un backtesting con pocas operaciones no es en absoluto definitivo.

Máximo Ratio de Sharpe

Sharpe Ratio max relaciona rentabilidad y volatilidad. Lo usamos para obtener una configuración de parámetros que genere sus beneficios de una manera estable. Es un enfoque de equilibrio entre riesgo y recompensa. Si solamente dispusiéramos de los criterios vistos hasta el momento, este es el que nos daría un acercamiento más integral para comenzar a evaluar nuestro asesor experto. 

Criterio Máximo del Usuario

Cuando seleccionamos Custom max, el Probador de Estrategias toma en cuenta el valor de una función implementada en el código del Asesor Experto. No vamos a considerar esta posibilidad ahora, de modo que pasamos directamente al último.

Criterio Complejo Máximo

Se trata de una métrica integral de calidad que tiene en cuenta varios aspectos a la vez: el número de transacciones, el drawdown, el factor de recuperación, la expectativa matemática y el ratio Sharpe. 

Para ser confiable, tu sistema de trading tiene que obtener un buen desempeño en todos estos aspectos. Al elegir Complex Criterion max, el Probador de Estrategias de MetaTrader 5 hace esta evaluación por nosotros.

Hay algo interesante en la forma en que devuelve el resultado, algo que está relacionado con los anteriores criterios. Se ubican en la columna Resultado y sus valores están limitados entre 0 y 100. Y se colorean de acuerdo al nivel de fortaleza o debilidad de cada combinación de parámetros. Los valores aceptables están en verde y los insuficientes en rojo. Además, cuanto más cerca está del máximo, más oscuro es el verde y cuanto más cerca se esté del mínimo, más rojo es el rojo.

Estos colores sirven para algo más que guiarnos en el análisis: en la columna "Resultado" de los criterios vistos arriba, vamos a encontrar sus respectivos números también coloreados: Esos colores estarán de acuerdo a la escala de colores de este criterio complejo.

Puesto en un ejemplo: Si usás el criterio de máximo balance y te aparecen 100.000 dólares en la columna Resultado, antes de destapar la champaña fijate si el número está en verde billete o en rojo sangre.