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mt-R für den MetaTrader 5
Eine Bibliothek zur Interaktion von МТ4/5 mit R
BandsFilter für den MetaTrader 4
Полосы Боллинджера на основе цифровых фильтров
Artikel
Random-Forest-Vorhersage-Trends für MetaTrader 5
Dieser Artikel widmet sich der Verwendung des Rattle-Pakets zur automatischen Suche nach Mustern zur Vorhersage von Long- und Short-Positionen von Forex-basierten Währungspaaren. Dieser Artikel richtet sich an Neulinge ebenso wie an erfahrene Trader
Ökonometrie EURUSD Ein-Schritt-Voraus Prognose für MetaTrader 4
Der Artikel konzentriert sich auf die Ein-Schritt-Voraus Prognose für EURUSD mit EViews Software und einer weiteren Bewertung der Prognoseergebnisse mit den Programmen in EViews. Die Prognose beinhaltet Regressionsmodelle und wird mit den Mitteln eines für MetaTrader 4 entwickelten Expert Advisor
Analyse der statistischen Eigenschaften von Indikatoren für MetaTrader 5
Die technische Analyse setzt weitgehend Indikatoren ein, die die Ausgangsnotierungen „klarer“ anzeigen, und so den Devisenhändlern die Analyse und Vorhersage von Kursentwicklungen auf den Finanzmärkten ermöglichen. Es dürfte offenkundig sein, dass die Verwendung von Indikatoren, wenn man es dabei
Forum
Ökonometrie: Lassen Sie uns über die Bilanz der CU sprechen.
Ich sollte gleich darauf hinweisen, dass ich die Ergebnisse des Testers nicht sehr gut verstehe, daher verwende ich eine andere Spezifikation der Waage. Ich schlage eine Diskussion vor. Nehmen wir also EURUSD H1 vom 19.03.2012 bis 28.04.2012. Hier ist die Tabelle: Ein bestimmtes Handelssystem, das
Vergessen Sie zufällige Zitate
Zufälliges Umherwandern, der effiziente Markt und anderer Unsinn mit dem Wort Zufall. Bitte lesen Sie hier. Ich hoffe, wir müssen in diesem Forum nie wieder Wahrscheinlichkeitsrechnungen und Normalverteilungsgesetze durchführen. Es lebe der Trend, der vielleicht von den Idioten, die an den freien
Ökonometrie: Bibliographie
Wenn Sie das Wort " Ökonometrie " googeln, erhalten Sie eine riesige Liste von Literatur, die selbst für einen Experten schwer zu verstehen ist. Ein Buch sagt das eine, ein anderes das andere, das dritte ist nur eine Zusammenstellung der ersten beiden mit einigen Ungenauigkeiten. Aber der Ansatz
Ich möchte den Link weitergeben
Ich möchte einen Link zu einer sehr interessanten Ressource auf hohem Niveau weitergeben. Die Ressource ist offen und verfügt über ein umfangreiches Archiv mit einer guten Stichwortsuche. Darüber hinaus können Sie den Newsletter abonnieren. In diesem Thema schlage ich vor, interessante Artikel aus
Ökonometrie: warum Kointegration notwendig ist
In der Ökonometrie werden immer wieder Versuche unternommen, die Nicht-Stationarität des Quotienten zu überwinden. Ein solcher Ansatz ist die Verwendung der Kointegrationseigenschaft. 1987 schlugen Engle und Grainger vor, dass die Kombination von zwei differentiell stationären Reihen (I(1))
Erinnerung an die Veteranen: Box und Jenkins
1974, vor 38 Jahren, wurde das legendäre Buch "Time Series Analysis" von Box und Jenkins veröffentlicht. Dieses Buch hatte und hat einen großen Einfluss auf die Zeitreihenanalyse und -prognose. Bis zum heutigen Tag erstellen US-Regierungsbehörden Prognosen, die auf einer Abwandlung dieses Modells
Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus
Artikel Nr. 2 mit einem ähnlichen Titel wurde bereits veröffentlicht. Dieser Artikel ist eine Fortsetzung des anderen Artikels Nr. 1. Diese Artikel geben einen kurzen Überblick über die Ökonometrie. Auf der Grundlage dieser Artikel schlage ich den Forumsmitgliedern vor, gemeinsam ökonometrische
ERUUSD-Spektren - ist dies ein Beweis für Nicht-Stationarität?
Ich füge die Spektren der Angebotsbereiche für H1 bei. Zwei zeitlich aufeinanderfolgende und dann ein gemeinsamer für sie. Keine Gemeinsamkeiten. Und das innerhalb eines kurzen Zeitrahmens