Codici
mt-R per MetaTrader 5
Libraries for the interaction of МТ4/5 with R
BandsFilter per MetaTrader 4
Полосы Боллинджера на основе цифровых фильтров
Articoli
Le foreste casuali prevedono le tendenze per MetaTrader 5
Questo articolo considera l'utilizzo del pacchetto Rattle per la ricerca automatica di modelli per prevedere le posizioni lunghe e corte di coppie di valute sul Forex. Questo articolo può essere utile sia per i trader principianti che per quelli esperti
Econometrics Previsioni EURUSD One-Step-Ahead per MetaTrader 4
L'articolo si concentra sulla previsione anticipata per EURUSD utilizzando il software EViews e un'ulteriore valutazione dei risultati delle previsioni utilizzando i programmi in EViews. La previsione prevede modelli di regressione e viene valutata tramite un Expert Advisor sviluppato per MetaTrader
Analisi dei parametri statistici degli indicatori per MetaTrader 5
L'analisi tecnica implementa ampiamente gli indicatori che mostrano le quotazioni di base "più chiaramente" e consentono ai trader di eseguire analisi e prevedere il movimento dei prezzi di mercato. È abbastanza ovvio che non ha senso utilizzare gli indicatori, tanto meno applicarli nella creazione
Forum
Econometria: parliamo del bilancio della CU.
Devo precisare subito che non capisco molto bene i risultati del tester, quindi uso una specifica di bilanciamento diversa. Suggerisco di discutere. Quindi, prendiamo EURUSD H1 dal 19.03.2012 al 28.04.2012. Ecco il grafico: Un certo sistema di trading, facendo 47 scambi, ha ottenuto i risultati (i
Dimentica le citazioni casuali
Il vagabondaggio casuale, il mercato efficiente e altre sciocchezze con la parola casuale. Si prega di leggere qui. Spero che non dovremo mai più calcolare la probabilità e la legge di distribuzione normale in questo forum. Lunga vita alle tendenze, beh, forse infangate dagli idioti che credono nel
Econometria: bibliografia
Se cercate su Google la parola " econometria ", otterrete una lista enorme di letteratura, che è difficile da capire anche per un esperto. Un libro dice una cosa, un altro - un'altra, il terzo - solo una compilazione dei primi due con alcune imprecisioni. Ma l'approccio "dai libri" combina non
Vorrei condividere il link
Vorrei condividere un link a una risorsa di alto livello molto interessante. La risorsa è aperta, ha un ampio archivio con una buona ricerca per parole chiave. Inoltre, puoi iscriverti alla mailing list. In questo thread propongo di discutere articoli interessanti da questa risorsa. Nuovi 5-6
Econometria: perché la cointegrazione è necessaria
I tentativi di superare la non stazionarietà del quoziente sono intrapresi di continuo in econometria . Uno di questi approcci è l'uso della proprietà di cointegrazione. Nel 1987 Engle e Grainger suggerirono che la combinazione di due serie differentemente stazionarie (I(1)) è stazionaria, cioè
Ricordando i veterani: Box e Jenkins
Nel 1974, 38 anni fa, fu pubblicato il leggendario libro "Time Series Analysis" di Box e Jenkins. Questo libro ha avuto e continua ad avere un enorme impatto sull'analisi e la previsione delle serie temporali. Ancora oggi, le agenzie governative statunitensi fanno previsioni utilizzando una modifica
Econometria: previsione a un passo avanti
L' articolo #2 con un titolo simile è stato pubblicato. Questo articolo è una continuazione dell'altro articolo #1. Questi articoli sono una breve panoramica dell'econometria. Utilizzando questi articoli propongo ai membri del forum di lavorare collettivamente alla creazione di modelli econometrici
Spettri ERUUSD - è una prova di non stazionarietà?
Allego gli spettri degli intervalli di quotazione per H1. Due sequenziali nel tempo e poi uno comune per loro. Niente in comune. E questo in un breve lasso di tempo