ATR Grid Trader Pro
- Experten
- Vladimir Shumikhin
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
ATR Grid Trader Pro
Beschreibung
Der ATR Grid Trader Pro ist ein multifunktionaler Expert Advisor (EA) für die MetaTrader 5-Plattform, der Grid-Trading-Technologie mit einer Volatilitätsanalyse auf Basis des Average True Range (ATR) kombiniert. Er eröffnet Kaufpositionen bei niedriger Volatilität und Verkaufspositionen bei hoher Volatilität. Ist der Grid-Modus ( UseGrid ) aktiviert, platziert der EA zusätzliche Orders in festgelegten Abständen ( GridStep ). Dieses Vorgehen ermöglicht eine effiziente Ausnutzung von Marktschwankungen und eine Anpassung an unterschiedliche Handelsbedingungen – sei es im Forex-Markt, bei Gold, Öl (Brent/WTI) oder Kryptowährungen (Bitcoin, Ethereum u. a.).
Wichtige Merkmale und Vorteile
1. Volatilitätsbasiertes Trading (ATR)
- Der EA berechnet den ATR im festgelegten Zeitrahmen und vergleicht den Wert mit zwei Schwellen (ATR_HighThreshold, ATR_LowThreshold).
- Liegt der ATR unterhalb der unteren Schwelle, erwägt der ATR Grid Trader Pro Kaufpositionen.
- Liegt der ATR oberhalb der oberen Schwelle, erwägt der EA Verkaufspositionen.
2. Grid-Trading
- Ist UseGrid aktiviert, fügt der EA in definierten Abständen ( GridStep ) zusätzliche Orders hinzu, sobald der Preis bestimmte Distanzen ( MinGridDistance ) erreicht.
- Die Begrenzung der Gesamtanzahl an Grid-Orders ( MaxGridOrders ) hilft, das Risiko bei starken Marktbewegungen zu steuern.
3. Risikomanagement
- Wahl zwischen einem festen Lot ( Lot_Size ) oder einer Berechnung basierend auf einem prozentualen Anteil des Kontos ( UseRiskPercent ).
- StopLoss / TakeProfit werden in Punkten festgelegt und können durch Eingabe von 0 deaktiviert werden.
- TrailingStop / BreakEven (Trailing-Stop und Break-even) schützen Gewinne und minimieren Verluste.
4. Kontrolle der Handelsrichtung (Trading Direction)
- Ermöglicht die Auswahl, ob nur Käufe ( DIRECTION_BUY ), nur Verkäufe ( DIRECTION_SELL ) oder beide Richtungen ( DIRECTION_BOTH ) gehandelt werden sollen.
- Praktisch bei externer Marktanalyse oder klaren Trendbedingungen.
5. Tägliche Limits
- Die Funktion DailyLimit begrenzt mit MaxOrdersPerDay die Anzahl an Trades pro Tag und beugt in Phasen niedriger Effektivität übermäßigen Aktivitäten vor.
6. Flexible Einstellungen
- Individuelle Definition von MagicNumber und TradeComment zur eindeutigen Erkennung der EA-Positionen.
- Vielfältige Parameter (Timeframe, Spread, Grid-Schritt, ATR-Periode usw.) bieten umfassende Kontrolle über die Strategie.
Detaillierte Parameterbeschreibung
1. ATR-Einstellungen (ATR Settings)
- ATR_Period (Standard 14): Anzahl der Kerzen zur ATR-Berechnung. Je höher der Wert, desto stärker wird die Volatilitätsanzeige geglättet.
- ATR_HighThreshold (Standard 0.0015): Obere Volatilitätsschwelle. Wird sie überschritten, erwägt der EA Verkaufspositionen.
- ATR_LowThreshold (Standard 0.0007): Untere Volatilitätsschwelle. Unterschreitet der ATR diesen Wert, erwägt der EA Kaufpositionen.
- TimeFrame (Standard PERIOD_H1): Zeitrahmen für die ATR-Berechnung. Größere Zeitrahmen bedeuten in der Regel weniger Signale.
2. Handelsrichtung (Trading Direction)
- TradeDirection (DIRECTION_BOTH / DIRECTION_BUY / DIRECTION_SELL)
- DIRECTION_BOTH: Eröffnet Kauf- und Verkaufspositionen zugleich (basierend auf Signalen).
- DIRECTION_BUY: Nur Kaufpositionen.
- DIRECTION_SELL: Nur Verkaufspositionen.
3. Stop Loss & Take Profit (Stop Loss & Take Profit Settings)
- StopLoss (Standard 1000): Größe des Stop-Loss in Punkten. „0“ deaktiviert den Stop-Loss.
- TakeProfit (Standard 885): Größe des Take-Profit in Punkten. „0“ deaktiviert den Take-Profit.
4. Trailing Stop & BreakEven (Trailing Stop & BreakEven Settings)
- TrailingStop (true/false)
- TrailingStart (350): Punktegewinn, ab dem der Trailing-Stop aktiv wird.
- TrailingDistance (72): Abstand in Punkten zwischen dem aktuellen Kurs und dem Stop-Loss beim Trailing-Stop.
- TrailingStep (99): Mindestschritt, um den Stop-Loss erneut nachzuziehen.
- BreakEven (true/false)
- BreakEvenStart (118): Punktegewinn, ab dem der Stop-Loss auf Einstand verschoben wird.
- BreakEvenOffset (41): Punkte, um die der Stop-Loss ober- (Kauf) oder unterhalb (Verkauf) des Eröffnungskurses platziert wird.
5. Handelsregeln (Trading Rules)
- MaxSpread (12): Höchstzulässiger Spread (in Punkten). Ist der reale Spread höher, wird kein Trade eröffnet.
- MagicNumber (777): Eindeutige ID-Nummer zur Identifizierung der EA-Trades.
- TradeComment ("ATR Grid"): Kommentar zur Order.
- Lot_Size (0.01): Feste Lotgröße (wenn UseRiskPercent = false).
6. Grid-Trading (Grid Trading Settings)
- UseGrid (true/false): Aktiviert/deaktiviert Grid-Trading.
- GridStep (155): Schrittweite der Grid in Punkten. Erreicht der Preis diesen Schritt, kann ein weiterer Trade eröffnet werden (bei Erfüllung der Bedingungen).
- MinGridDistance (174): Minimaler Abstand zwischen den Grid-Trades, um zu häufige Positionseröffnungen zu vermeiden.
- MaxGridOrders (3): Maximale Anzahl an Orders pro Richtung (Kauf/Verkauf) in der Grid.
- MinutesBetweenTrades (36): Minimaler Zeitabstand (in Minuten) zwischen Trades.
- DailyLimit (true/false) & MaxOrdersPerDay (3): Aktivierung/Deaktivierung des Tageslimits und maximale tägliche Trade-Anzahl.
7. Risikomanagement (Risk Management)
- UseRiskPercent (true/false): Berechnet die Lotgröße basierend auf einem vorgegebenen Risikoanteil. Ist diese Option „false“, wird ein fester Lot ( Lot_Size ) verwendet.
- RiskPercent (1.0): Prozentsatz des Kontosaldos, der für den Trade riskiert wird. Der EA berücksichtigt dabei den Stop-Loss, um das zulässige Risiko zu bestimmen.
Funktionsweise des EAs
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Volatilitätsanalyse (ATR)
- Bei jeder neuen Kerze (oder jedem Tick) ermittelt der EA den ATR-Wert und vergleicht ihn mit den definierten Schwellen. Liegt er unterhalb von ATR_LowThreshold , wird (bei aktivierter Kaufrichtung) eine Kaufposition erwogen. Überschreitet er ATR_HighThreshold , wird (bei aktivierter Verkaufsrichtung) eine Verkaufsposition erwogen.
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Grid-Trading-Modus
- Ist UseGrid = true , kann der EA nach dem ersten Trade zusätzliche Orders eröffnen, sobald der Kurs den nächsten Schritt ( GridStep ) erreicht, sofern alle Bedingungen ( MinGridDistance , MaxGridOrders usw.) erfüllt sind. Das bildet eine Kette von Trades (Grid), die besonders in Trend- oder volatilen Marktphasen den Gesamtgewinn steigern kann.
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Stop-Loss & Take-Profit
- Der EA platziert den Stop-Loss und Take-Profit gemäß den definierten Punkten.
- Sind StopLoss oder TakeProfit = 0, wird der jeweilige Parameter nicht gesetzt.
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Trailing Stop & BreakEven
- Bei aktiviertem TrailingStop zieht der EA den Stop-Loss mit steigendem Gewinn nach.
- Bei aktiviertem BreakEven wird der Stop-Loss nach Erreichen einer bestimmten Gewinnschwelle auf Einstand (bzw. leicht darüber/darunter) verschoben.
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Handels- und Risikosteuerung
- Der EA überprüft vor jedem Trade den MaxSpread .
- Steht UseRiskPercent = true , wird die Lotgröße anhand des Kontosaldos und des Stop-Loss dynamisch berechnet.
- Bei unzureichender Marge kann der EA den Lot gegebenenfalls halbieren, um die Positionseröffnung dennoch zu ermöglichen.
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Tägliche Limits und Zeitfilter
- DailyLimit begrenzt die maximalen Trades pro Tag.
- MinutesBetweenTrades verhindert das Eröffnen von Positionen in zu kurzen Abständen.
Empfohlene Handelsinstrumente
- Gängige Forex-Paare: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD
- Rohstoffe und Metalle: Gold (XAU/USD), Silber (XAG/USD), WTI-Öl, Brent-Öl
- Kryptowährungen: Bitcoin (BTC/USD), Ethereum (ETH/USD), Litecoin (LTC/USD)
Vorteile dieses EAs
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Hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit
Die EA-Architektur erlaubt eine genaue Abstimmung der Handelsstrategie auf verschiedene Märkte und Bedingungen. Parameter wie ATR-Schwellen oder Grid-Schrittweiten lassen sich feinjustieren. -
Intelligentes Kapitalmanagement
Integrierte Schutzmechanismen (TrailingStop, BreakEven, UseRiskPercent) sorgen für den Werterhalt des Kontos und maximieren Gewinne in unterschiedlichen Marktsituationen. Die Berechnung des Lots als Prozentsatz des Kontosaldos passt die Positionsgröße automatisch an den aktuellen Kontostand an. -
Optimierung der Handelsfrequenz
Funktionen wie MinutesBetweenTrades und DailyLimit verhindern unnötig häufiges Trading und reduzieren das Risiko, in unvorteilhaften Marktphasen zu handeln. -
Effiziente Nutzung der Grid-Strategie
Die Grid-Funktion bietet zusätzliche Gewinnchancen in Phasen starker Kursbewegungen. Durch die Begrenzung der Orderanzahl wird das Risiko bei Gegenbewegungen begrenzt. -
Trading basierend auf Marktvolatilität
Dank ATR kann der EA Einstiege objektiv nach Volatilität steuern, anstatt auf subjektive Einschätzungen zu setzen. Hohe und niedrige Volatilität erfordern unterschiedliche Handelsentscheidungen, die so automatisiert umgesetzt werden.
ATR Grid Trader Pro vereint einen bewährten Volatilitätsindikator mit einer durchdachten Grid-Trading-Logik und umfassenden Risikomanagement-Tools zu einer sicheren, leistungsfähigen Lösung für den automatisierten Handel in verschiedenen Märkten und mit diversen Finanzinstrumenten.
Wichtig: Testen Sie den EA unbedingt zunächst auf einem Demokonto oder im Strategietester und bedenken Sie die Risiken, die mit automatisierten Trades verbunden sind.