ATR Grid Trader Pro
- Experts
- Vladimir Shumikhin
- 버전: 1.0
- 활성화: 10
ATR Grid Trader Pro
설명
ATR Grid Trader Pro는 MetaTrader 5 플랫폼용 다기능 자동매매(Expert Advisor, EA)로서, 그리드(Grid) 매매 기법과 Average True Range(ATR) 지표를 활용한 변동성 분석을 결합한 시스템입니다. 변동성이 낮을 때 매수 포지션을, 변동성이 높을 때 매도 포지션을 진입하며, UseGrid 모드가 활성화된 경우 GridStep 간격으로 추가 주문을 배치합니다. 이러한 접근 방식은 다양한 시장 상황(포렉스, 금, 원유(Brent/WTI), 암호화폐(비트코인, 이더리움 등) 등)에 맞춰 시장 변동을 효과적으로 활용하고 적응할 수 있게 돕습니다.
주요 특징 및 장점
1. 변동성(ATR)을 활용한 매매
- EA는 설정된 타임프레임에서 ATR 지표를 계산하여, ATR_HighThreshold 및 ATR_LowThreshold 두 임계값과 비교합니다.
- ATR 값이 낮은 임계값(ATR_LowThreshold) 미만이면, ATR Grid Trader Pro는 매수 진입을 고려합니다.
- ATR 값이 높은 임계값(ATR_HighThreshold) 초과이면, 매도 진입을 고려합니다.
2. 그리드(Grid) 매매
- UseGrid 옵션을 활성화하면, EA는 지정된 가격 간격(GridStep)을 두고 추가 주문을 배치합니다(MinGridDistance 등 다른 조건도 충족해야 함).
- MaxGridOrders 파라미터를 통해 시장이 강하게 움직일 때 발생할 수 있는 위험을 제어할 수 있습니다.
3. 리스크 관리
- 고정 로트(Lot_Size) 또는 예금의 일정 퍼센트로 로트를 계산(UseRiskPercent).
- StopLoss / TakeProfit은 포인트(핍) 단위로 설정되며, 0으로 설정 시 비활성화됩니다.
- TrailingStop / BreakEven 기능(트레일링 스탑 및 본전 청산)은 이익을 보호하고 손실을 최소화하는 데 도움이 됩니다.
4. 매매 방향(Trading Direction) 제어
- DIRECTION_BUY, DIRECTION_SELL, DIRECTION_BOTH 중에서 선택하여 매매 방향을 제한할 수 있습니다.
- 외부 분석을 활용하거나 트렌드 시장에서 편리하게 사용할 수 있습니다.
5. 일일 제한
- DailyLimit 기능은 하루 동안의 거래 횟수(MaxOrdersPerDay)를 제한하여, 비효율적 시기에 과도한 매매를 방지합니다.
6. 유연한 설정
- MagicNumber와 TradeComment를 직접 설정하여 다른 주문과 혼동 없이 EA가 개설한 포지션을 쉽게 식별할 수 있습니다.
- 타임프레임, 스프레드, 그리드 간격, ATR 기간 등 폭넓은 파라미터 설정을 통해 전략을 자유롭게 커스터마이징할 수 있습니다.
파라미터 상세 설명
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ATR 지표(ATR Settings)
- ATR_Period (기본값: 14): ATR 지표 계산 기간입니다. 값이 커질수록 변동성 지표가 더 완만해집니다.
- ATR_HighThreshold (기본값: 0.0015): ATR이 이 값을 초과하면 매도 진입 가능성을 고려합니다(정규화된 값 기준).
- ATR_LowThreshold (기본값: 0.0007): ATR이 이 값 미만이면 매수 진입 가능성을 고려합니다(정규화된 값 기준).
- TimeFrame (기본값: PERIOD_H1): ATR을 계산할 타임프레임. 타임프레임이 높을수록 신호 발생 빈도가 줄어듭니다.
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매매 방향(Trading Direction)
- TradeDirection (DIRECTION_BOTH / DIRECTION_BUY / DIRECTION_SELL)
- DIRECTION_BOTH: 매수, 매도 신호에 모두 반응.
- DIRECTION_BUY: 매수 신호만 진입.
- DIRECTION_SELL: 매도 신호만 진입.
- TradeDirection (DIRECTION_BOTH / DIRECTION_BUY / DIRECTION_SELL)
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스톱로스와 테이크프로핏(Stop Loss & Take Profit Settings)
- StopLoss (기본값: 1000): 스톱로스(손절) 포인트. 0으로 설정 시 비활성화됩니다.
- TakeProfit (기본값: 885): 테이크프로핏(익절) 포인트. 0으로 설정 시 비활성화됩니다.
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트레일링 스탑 및 본전 청산(Trailing Stop & BreakEven Settings)
- TrailingStop (true/false): 트레일링 스탑 활성/비활성.
- TrailingStart (350): 트레일링 스탑이 시작되는 최소 이익(포인트).
- TrailingDistance (72): 트레일링 스탑 발생 시 현재가와 스톱로스 사이의 거리(포인트).
- TrailingStep (99): 가격이 추가로 이동해야 트레일링 스탑이 갱신되는 최소 간격(포인트).
- BreakEven (true/false): 본전 청산 기능 활성/비활성.
- BreakEvenStart (118): 본전 청산 기능이 발동되는 이익(포인트).
- BreakEvenOffset (41): 본전 청산 시 스톱로스를 진입가보다 추가로 이동시킬 오프셋(포인트).
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매매 규칙(Trading Rules)
- MaxSpread (12): 허용 가능한 최대 스프레드(포인트). 실제 스프레드가 이를 초과하면 EA는 거래를 열지 않습니다.
- MagicNumber (777): EA가 여는 주문을 식별하기 위한 고유 번호.
- TradeComment ("ATR Grid"): 매매 주문에 표시될 코멘트.
- Lot_Size (0.01): 고정 로트(UseRiskPercent=false 일 때 적용).
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그리드 매매(Grid Trading Settings)
- UseGrid (true/false): 그리드 매매 기능 활성/비활성.
- GridStep (155): 그리드 간격(포인트). 추가 진입 시 이 간격만큼 가격이 이동해야 함.
- MinGridDistance (174): 이미 개설된 주문 간 가격 차이가 이 값 이상이어야 추가 진입.
- MaxGridOrders (3): 한 방향(매수/매도)으로 생성될 수 있는 최대 그리드 주문 수.
- MinutesBetweenTrades (36): 각 거래 간 최소 대기 시간(분).
- DailyLimit (true/false): 일일 거래 횟수 제한 기능 활성/비활성.
- MaxOrdersPerDay (3): 하루 동안 허용되는 최대 거래 횟수.
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리스크 관리(Risk Management)
- UseRiskPercent (true/false): 고정 로트 대신 예금의 퍼센트 기반으로 로트를 계산할지 여부.
- RiskPercent (1.0): 로트 계산 시 사용할 예금 대비 위험 퍼센트. 스톱로스를 고려하여 로트 크기를 결정합니다.
EA 동작 방식
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변동성(ATR) 분석
- 새 캔들(또는 틱)이 형성될 때마다 EA는 설정된 타임프레임의 ATR 값을 확인하고, 이를 현재가 대비 정규화합니다.
- ATR 값이 ATR_LowThreshold 미만이면 (매매 방향에 BUY가 설정된 경우) 매수 기회를 모색합니다.
- ATR 값이 ATR_HighThreshold 초과이면 (매매 방향에 SELL이 설정된 경우) 매도 기회를 모색합니다.
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그리드(Grid) 매매 모드
- UseGrid가 true이면, 첫 주문이 체결된 후 GridStep만큼 가격이 움직일 때마다 추가 주문을 열 수 있습니다(다른 조건도 충족해야 함).
- 이를 통해 추세성 움직임이나 변동성이 높은 구간에서 잠재적인 추가 수익을 추구할 수 있습니다.
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스톱로스와 테이크프로핏
- EA는 설정된 포인트를 기준으로 스톱로스와 테이크프로핏을 설정합니다.
- StopLoss나 TakeProfit이 0이면 해당 기능을 사용하지 않습니다.
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트레일링 스탑 및 본전 청산(BreakEven)
- TrailingStop이 켜져 있으면, 이익이 증가할 때마다 스톱로스를 따라 이동시켜 수익을 보호합니다.
- BreakEven이 켜져 있으면, 일정 이익(포인트)에 도달 시 스톱로스를 진입가 이상으로 올려 무위험 상태를 만듭니다.
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리스크 관리 및 주문 제어
- EA는 주문 체결 전에 MaxSpread 조건을 확인합니다.
- UseRiskPercent가 true일 경우, EA는 설정된 위험 퍼센트와 스톱로스를 고려해 자동으로 로트를 계산합니다.
- 계좌 잔고가 부족할 경우, EA는 로트를 절반으로 줄여 주문을 시도할 수 있습니다.
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일일 제한 및 시간 간격 관리
- DailyLimit이 활성화되어 있으면, 하루 중 생성할 수 있는 총 주문 수가 제한됩니다.
- MinutesBetweenTrades가 설정되어 있으면, 주문 사이에 최소 대기 시간이 적용됩니다.
권장 거래 상품
- 주요 통화쌍(포렉스): EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD
- 원자재 및 금속: 금(XAU/USD), 은(XAG/USD), 원유(WTI), 브렌트유(Brent)
- 암호화폐: 비트코인(BTC/USD), 이더리움(ETH/USD), 라이트코인(LTC/USD)
EA 사용 장점
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유연한 설정 및 적응성
- EA 구조가 매우 유연하여, 타임프레임과 ATR 임계값, 그리드 간격 등 다양한 파라미터를 조절해 각종 시장 환경과 거래 전략에 맞출 수 있습니다.
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지능적인 자금 관리
- 트레일링 스탑, 본전 청산, 위험 퍼센트 기반 로트 계산 등의 내장 보호 메커니즘을 통해 계좌 잔고를 보호하면서도, 다양한 시장 상황에서 최적의 수익을 추구할 수 있습니다.
- 위험 퍼센트 기반 로트 계산 기능으로 현재 잔고에 맞춰 주문 크기가 자동으로 조절됩니다.
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거래 빈도 최적화
- MinutesBetweenTrades와 DailyLimit 등은 과도한 진입을 방지하여, 비효율적인 구간에서의 손실을 줄이는 데 도움을 줍니다.
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그리드 전략의 효과적 활용
- Grid 모드를 통해 추세성 운동이나 변동성 확대 구간에서 추가 수익 기회를 마련합니다.
- MaxGridOrders를 통해 반대 방향으로 강하게 움직일 때 발생할 수 있는 위험을 제한합니다.
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변동성 기반 매매
- ATR 지표로 현재 시장의 변동성을 객관적으로 측정하고, 이를 기준으로 매수/매도 시점을 결정합니다.
- 변동성이 높거나 낮을 때 각각 다른 접근을 취하기 때문에, 다양한 시장 상황에서 전략적으로 대응할 수 있습니다.
ATR Grid Trader Pro는 전통적인 변동성 지표(ATR)와 체계적인 그리드 매매 시스템, 그리고 종합적인 리스크 관리 기능을 결합한 EA입니다. 이러한 구성은 여러 시장 및 금융상품에서 안정적이고 효율적인 자동매매 전략을 구축하는 데 큰 도움을 줍니다.
주의: 자동매매는 항상 예기치 않은 시장 변동성과 리스크를 수반하므로, EA를 사용하기 전에 데모 계좌나 전략 테스터에서 충분히 테스트하는 것을 권장합니다.