Diskussion zum Artikel "Erweiterung des StrategieTesters um ausschließlich Indikatoren zu optimieren am Beispiel von Seitwärts- und Trend-Märkten"
Sehr empfehelnswert!
Vielen Dank für die Arbeit, Carl.
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Neuer Artikel Erweiterung des StrategieTesters um ausschließlich Indikatoren zu optimieren am Beispiel von Seitwärts- und Trend-Märkten :
Es ist für viele Strategien essentiell zu erkennen, ob ein Markt 'flach' ist oder nicht. Mithilfe des bekannten ADX zeigen wir, wie wir den Strategie-Tester nicht nur für die Optimierung dieses Indikators für unseren speziellen Zweck verwenden können, wir können auch entscheiden, ob dieser Indikator unserem Ziel gerecht wird und wir können die durchschnittliche Spanne eines Seitwärts-Marktes und eines Trend-Marktes ermitteln, welches wichtig für die Abschätzung von Stopps und Kurszielen werden könnte.
Hier in diesem Beispiel bestimmen wird für den ADX die Periode (PER) und einen Schwellenwert (LIM), so dass ein beginnender Trend dadurch definiert wird, dass der ADX (MODE_MAIN) über LIM steigt, und ein Seitwärts-Markt dadurch, dass er unter LIM fällt. Für die Periode (PER) versuchen wir die Werte 2,..,90 (Schritt 1 => 89 verschiedene Werte), für den Kalkulationspreis wählen wir 0,..,6 (=Close,..,Weighted, Schritt 1 => 7) und für LIM versuchen wir 4,..,90 (Schritt 1 => 87). Das ergibt insgesamt 89*7*87 = 54 201. Hier ist das Setup des Strategie-Testers:
Autor: Carl Schreiber