Paarhandel und Arbitrage in mehreren Währungen. Der Showdown. - Seite 93
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Lineare Regression und andere statistische Methoden führen zu verzerrten Schätzungen; die Kurven beginnen im Laufe der Zeit zu schwanken und entsprechen nicht der Realität.
Das haben wir schon erlebt. Sie sollten nur das nehmen, was hier und jetzt ist. Keine Nullpunkte.
von Nasenloch zu Nasenloch. :-)
aus leicht unterschiedlichen Blickwinkeln
der Screenshot zeigt die gleiche Zeit.
Ist dies eine neue Änderung des Indikators?
Lineare Regression und andere statistische Methoden führen zu verzerrten Schätzungen, die Kurven beginnen im Laufe der Zeit zu schwanken und entsprechen nicht der Realität.
Selbst die Methoden, die sich als echtzeittauglich positionieren, hinken entweder noch hinterher oder liefern verzerrte Schätzungen.
Was schlagen Sie vor?
Was ist die Ausgangsbasis?
Im Screenshot ist das Fenster 24 Stunden breit, von da an ist es zyklisch.
mit dem RMS abgeglichen und zeigt eigentlich, dass alle Währungen den gleichen Kurs haben.
und Handelsmomente sind kein Ausbruch aus den Grenzen, sondern die Verengung/Erweiterung des "Bündels" und die Verteilung der Währungen darin.
Je nachdem,"verkaufen wir oben und kaufen unten" (Zitat Roman). Bei der Ausweitung das eine, bei der Verengung genau das Gegenteil. Parallelbewegungen (von Limits und einzelnen Währungen) sind verboten
Das haben wir schon erlebt. Man nimmt nur das, was hier und jetzt ist. Keine Nullpunkte.
Was haben Sie durchgemacht?
Die Regression kann bei jeder neuen Kerze neu trainiert werden! Das wird dein "Hier und Jetzt" bei der gleichen Regression sein, die du sozusagen bestanden hast.
auf dem Screenshot ist das Fenster 24 Stunden breit, daher kommt die Zyklizität.
von RMS ausgerichtet und zeigt eigentlich, dass alle Währungen den gleichen Kurs haben.
und Handelsmomente sind kein Ausbruch aus den Grenzen, sondern eine Verengung/Erweiterung des "Bündels" und der Verteilung der Währungen darin.
Je nachdem,"verkaufen wir oben und kaufen unten" (Zitat Roman). Bei der Ausweitung ist es eine Sache, bei der Verengung genau umgekehrt. Parallelbewegungen (von Limits und einzelnen Währungen) sind verboten
Man bringt also zuerst alle Währungen auf den gleichen Kurs, und wie kommt man dann zu dem Ergebnis, dass alle Währungen um den Nullpunkt herumgehen? Mashka?
Was Sie durchgemacht haben.
Die Regression kann bei jeder neuen Kerze neu trainiert werden! Das ist dein "Hier und Jetzt" bei derselben Regression, die du durchgemacht hast.
Ich werde mich nicht streiten, ich habe keine Zeit für so etwas. Zeigen Sie mir lieber, wie man Währungen bündelt.
Was Sie durchgemacht haben.
Regression kann bei jeder neuen Kerze neu trainiert werden! Das ist dein "Hier und Jetzt" bei derselben Regression, die du durchgemacht hast.
Ich habe die rekursive Regression ausprobiert , die kein Fenster hat, und viele andere Regressionen, von denen man noch nicht einmal gehört hat, und die angeblich für zeitliche Veränderungen geeignet sind.
Am Beispiel der rekursiven Regression, die einen Parameter hat, der vergessen wird, und bei der nur neu eingehende Daten berechnet werden.
Leider gibt es auch eine Verzerrung der Schätzungen, um das zu überprüfen, nehmen Sie einfach die Differenz von zwei Instrumenten als Benchmark zum Vergleich.
Nehmen wir an, die Benchmark befindet sich auf demselben Preisniveau, also in einer kleinen Wohnung, was sehr oft der Fall ist
und sie beginnt, neue Punkte hinzuzufügen, und es stellt sich heraus, dass eine Position auf dem durch Regression berechneten Signal eingegeben wurde, in Wirklichkeit ist die Benchmark noch an ihrem Platz,
und die durch Regression berechnete Kurve beginnt unaufhaltsam gegen Null zu gehen, das heißt, die Schätzung verschiebt sich und entspricht nicht der Realität.
Das heißt, die Zeit ruiniert den statistischen Ansatz. Ich sage seit langem, dass dieses Problem vielleicht behoben werden kann, indem man auf zeitlose Charts umsteigt,
, bei denen die Veränderung des Charts nicht von der Zeit abhängt, wie Renko und ähnliche.
Aber mt5 hat keine solchen Charts, also habe ich es aufgegeben. Und meine eigenen zeitlosen Charts zu erstellen ist so eine Verschwendung, ich bin es leid, alles zu kodieren, was ohnehin im Terminal sein sollte.
Sie bringen also zuerst alle Währungen auf den gleichen Kurs, und wie kommen Sie dann zu dem Ergebnis, dass alle Währungen um den Nullpunkt herumgehen? Mashka?
Die Währungen (Paare) werden auf eine gemeinsame Basis gebracht, in USD; skaliert durch die Investitionsrendite (log chart),
auf dem Bildschirm nach dem allgemeinen "geom.center" der Bewegung ausgerichtet.
Das Tagesfenster wird genommen, nicht der MA - nur die faktische Differenz zwischen damals und heute.
Der Screenshot zeigt: Stabilität und Konstanz des Gesamtkurses, dass die Wahl des Indikators "Rendite" für die OY-Achse richtig ist. Es zeigt auch, wie viel % man an einem Tag mit einem einzigen Handel machen kann:-)
Ich habe versucht, rekursive Regression, die kein Fenster hat und viele andere, die nicht einmal gehört haben.
Am Beispiel der rekursiven Regression, die einen Parameter des Vergessens Faktor hat, und nur neue Daten berechnet werden.
Leider gibt es auch eine Verzerrung der Schätzungen, zu überprüfen, nehmen Sie einfach die Differenz von zwei Instrumenten als Benchmark für den Vergleich.
Nehmen wir an, die Benchmark steht auf dem gleichen Preisniveau, also in einer kleinen Wohnung, was sehr oft der Fall ist
und sie beginnt, neue Punkte hinzuzufügen, und es stellt sich heraus, dass die Benchmark, eingegeben durch das berechnete Regressionssignal, tatsächlich an Ort und Stelle steht,
und die durch Regression berechnete Krümmung beginnt unaufhaltsam gegen Null zu gehen, das heißt, die Schätzung verschiebt sich und entspricht nicht der Realität.
Das heißt, die Zeit ruiniert den statistischen Ansatz. Ich sage schon seit langem, dass dieses Problem vielleicht dadurch behoben werden kann, dass man auf zeitfreie Charts umsteigt,
, bei denen die Veränderung des Charts nicht von der Zeit abhängt, wie bei Renko und ähnlichen.
Aber mt5 hat solche Charts nicht, also habe ich es aufgegeben. Und meine eigenen zeitlosen Charts zu erstellen ist so eine Verschwendung, ich bin es leid, alles zu kodieren, was ohnehin im Terminal sein sollte.
Tolle Idee, aber wie kann man dann viele Paare miteinander vergleichen, wenn jedes Paar seine eigene Zeit hat.