Paarhandel und Arbitrage in mehreren Währungen. Der Showdown. - Seite 62
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Die Kointegration ist ein teurer Quatsch mit äußerst geringer statistischer Aussagekraft für den Handel. Kointegration war nur rentabel, als der Nobelpreis gezahlt wurde.
Bei stat. Arbitrage geht es nicht um Stationarität. Ich habe sie oben definiert.
im Wege der Reflexion und des Brainstormings:
Die Wolke ist eine recht schöne, mäßig gut gefüllte Ellipse. Die aktuelle Zählung bewegt sich um sie herum, man könnte sagen, sie rotiert.
Bei jedem Fenster fällt der Mittelpunkt der Ellipse (Bewegung/Drehung) nie mit dem Ursprung zusammen. Dies ist ein allgemeiner Trend, der auch bei einer Verschiebung des Fensters auftritt, allerdings in geringerem Umfang.
Wie eine Matrjoschka-Puppe, oder wie ein Wirbel, wenn man sich die dritte Dimension vorstellt.
Da sie alle ineinander verschachtelt sind, kann man wieder ln oder sqrt nehmen, um die Nichtlinearität zu entfernen :-)
eine Ellipse ist immer noch eine Ellipse, nur "runder".
aber wie interpretiert man die Beobachtungen in der "abgerundeten Ellipse":-)
Auch zu interpretieren.
Schließlich zeigt das Streudiagramm eine lineare Beziehung, und noch etwas anderes.
Egal, wie oft man ln nimmt, das Diagramm zeigt eine lineare Beziehung der Eingabedaten.
Wahrscheinlich verstehen wir uns nicht. Aber ich werde ein bisschen weitermachen.
Wie ich bereits oben geschrieben habe, ist es erforderlich, eine flache TS zu addieren.
Als besondere Lösung für ein solches Problem nehmen wir an, dass wir einen hohen KK zwischen zwei Zeilen a[i] und b[i] benötigen. Bei einem hohen KK wird die neue Zeile c[i] (= a[i]/b[i]) eine Art flache Oszillation um ein bestimmtes Niveau sein. Je höher der KK, desto stärker die Schwankung, aber desto geringer die Amplitude. In der Handelssprache bedeutet dies, dass es eine Menge kleiner Trades gibt. Deshalb versucht man, einen hohen KK zu nehmen, aber nicht zu hoch.
Aber das ist nur eine mathematische Teillösung, die wegen der Möglichkeit, die QC relativ schnell zu berechnen, verwendet wird. In Wirklichkeit hat kein QC nichts damit zu tun. Ein flacher TS kann auch an den Kursen in Form eines Trends Geld verdienen. Der QC-Ansatz ist eine zu starke Eingrenzung der Lösungsmenge.
eigentlich reden wir über das Gleiche :-))
Auf jedem Zeitrahmen, wird es das gleiche Muster sein:
Nur die Nuancen werden unterschiedlich sein. Streuung, Dicke der Ellipse und Position/Drift des Zentrums.
Wenn sich der aktuelle Indikator auf dem älteren Zeitrahmen im Quadranten (I) (III) befindet, gibt es auf dem jüngeren Zeitrahmen eine umgekehrte Korrelation. Je näher an den Diagonalen, desto näher ist der Modulus an 1,0.
Um jedoch verschiedene TFs visuell und instrumentell vergleichen zu können, wäre es gut, sie so zu transformieren, dass sie sich auf einer gemeinsamen Skala auf einem Chart befinden.
DieLösung des Problems impliziert nicht nur das Finden von Fragmenten mit hohem CK, sondern auch das rechtzeitige Finden (besser im Voraus) und die Hoffnung, dass es für den Handel für eine lange Zeit ausreichend ist
Freunde, hat jemand eine vollständige Liste von Währungspaar-Bündeln mit inverser Korrelation? Kann jemand diese teilen? Ich wäre sehr dankbar.
XXXXUSD und USDXXX. Danken Sie mir nicht
DieLösung des Problems besteht nicht nur darin, Fragmente mit hoher Qualitätskontrolle zu finden, sondern auch darin, sie rechtzeitig (besser im Voraus) zu erkennen und zu hoffen, dass sie für den Handel lange Zeit ausreichen werden.
Bajan. Nein, das ist ein Klischee.
XXXXUSD und USDXXX. Danken Sie mir nicht
Danke ) Und außer USD mit anderen Währungen
Danke ) Und abgesehen von USD mit anderen Währungen
AUDXXX-XXXAUD, EURXXX-XXXEUR.....
AUDXXX-XXXAUD, EURXXX-XXXEUR.....
Danke!) Ich habe mich gefragt, ob jemand eine fertige hat. XXXEUR ist welche?
Danke!) Ich habe mich gefragt, ob jemand eine bereit hat. XXXEUR ist welche Art?
Setzen Sie eine beliebige Währung anstelle von XXX.