Paarhandel und Arbitrage in mehreren Währungen. Der Showdown. - Seite 60
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Dieses Dreieck ist ein komplexes, anpassungsfähiges und mächtiges Gebilde.
Wenn Sie nach oben laufen, gibt es keinen Gewinn.
Es ist sehr versteckt, hinter mehreren Barrieren, die überwunden werden müssen.
Eine falsche Bewegung, und sei es auch nur ein kleiner Fehler, und man ist im Nu aus dem Geld.
Vor allem mit der Technologie, die oben versucht, es wie die Wahrheit aussehen zu lassen.
Sie sind ein Verlustgeschäft, von Anfang an.
weil sie einen standardisierten Ansatz für den Handel haben.
Hier ist das nicht so, es ist neu, es ist nicht standardisiert, es ist praktisch von Grund auf neu.
Es muss erst ein komplettes Umdenken auf dem Markt stattfinden.
Ich glaube, das ist für Neueinsteiger einfacher.
Wie viele Gurus sind hier
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Paarhandel und Arbitrage in mehreren Währungen. Showdown.
Maxim Kuznetsov, 2023.10.12 15:59
Man kann deutlich sehen, dass die Rendite bei verwandten Währungen (regional nahe und verflochtene Volkswirtschaften im Allgemeinen) etwa Nasenlängen beträgt. EUR<->GBP und noch mehr AUD<->NZD
EURGBP und AUDNZD sind Scalping-Klassiker.
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Paarhandel und Arbitrage in mehreren Währungen. Showdown.
Maxim Kuznetsov, 2023.10.12 21:06
Von
muss man das Produkt von drei Wechselkursen nehmen (bei einigen muss man den Kehrwert nehmen) und feststellen, dass es größer als eins ist.
Das ist nicht ganz so einfach. Die Aufgabe besteht darin, ein synthetisches Symbol zu konstruieren, das nach der Konstruktion für kurze Zeit mit einem flachen TS im Plus gehandelt werden kann. Und es ist nicht notwendig, dass man ein solches Symbol zu jedem Zeitpunkt bilden kann.
Es reicht aus, wenn man es zum Beispiel am Abend bilden kann. Insbesondere das abendliche Cross-Scalping ist die Fähigkeit, solche Symbole zu bilden. Wobei die Symbole in der Tat bereits von Kursautomaten gebildet werden. D.h. Sie müssen EURUSD^(+0.5)*GBPUSD^(-0.5) nicht selbst bilden, sondern können EURGBP sofort handeln.
Bei dieser Formulierung des Problems sind die klassischen Dreiecke ein ganz besonderer Fall. Dort bauen Sie ein solches Symbol, das die folgenden Ereignisse (nicht gleichzeitig) hat: Bid>1 (Sell_Signal), Ask<1 (Buy_Signal). D.h. ein sehr primitiver flacher TS.
Es ist nicht von einem einzigen Punkt aus interessant. Stellen Sie sich das gleiche Bild vor, aber nicht für 1000 Tage, sondern für drei Stunden. Bewegen Sie nun dieses Drei-Stunden-Fenster und messen Sie in jeder Stunde die Synchronizität. Dann verallgemeinern Sie diese Synchronizität. Am Ende erhalten Sie ein Bild der Beziehung zwischen dem einen und dem anderen.
Wenn Sie mehr Stichproben nehmen, erhalten Sie ein Bild wie in den Lehrbüchern).
oder wie in wikipedia (nicht jeder hat Lehrbücher zur Hand) " Korrelationsfeld 0,85". :
wenn du mehr zählst, bekommst du ein Bild wie in den Lehrbüchern :-)
oder wie in wikipedia (nicht jeder hat Lehrbücher zur Hand) " Korrelationsfeld 0,85". :
Die Aufgabe besteht darin, eine stabile Wolke zu finden. In der Regel wird eine solche Stabilität in den Abendstunden erreicht, weshalb sie viele Jahre lang skalpiert wird.
Ein wenig über die Grundlagen der Arbitrage und den Algorithmus zum Finden von Ketten.
Im Devisenhandel sind Ketten für 2-4 Eckpunkte (Währungen) des Graphen.
Die Aufgabe besteht darin, eine stabile Wolke zu finden. In der Regel wird eine solche Stabilität in den Abendstunden erreicht, weshalb sie viele Jahre lang skalpiert wird.
Eine Wolke wovon?
Wolke von was?
|KK|>0,95.
|KK|>0,95.
Korrelationen von was mit was?