Alle John Ehlers-Indikatoren... - Seite 66

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Es gibt auch den Choppiness-Index von Dreiss (einem Australier!), der sinnvoll ist. Ich verwende meine ausgefeiltere Version (geglättet und mit einigen Optimierungen, die ich vielleicht mit Ihnen teilen werde, wenn ich meinen unordentlichen Code bereinigt habe), um adaptive Indikatoren zu erstellen. Ich habe dies von einer Ward Systems-Website kopiert. Wenn ich mich recht erinnere, ist das vielleicht verkehrt herum oder so, ich musste es korrigieren und habe einige Dinge hinzugefügt.

Möglicherweise gibt es leichter verständliche Sprachen, wenn man ein wenig googelt.

HMax = MaxList(Max(Hoch, Schluss[1])), Zeitraum)

LMax = MinList(Min(Tief, Close[1])), Zeitraum)

Choppiness = 100.0 * Log(Summe(TrueRange,Zeitraum)/(HMax -LMax)) / Log(Zeitraum)

wobei:

Close[1] ist der Close vor einem Balken,

Max(a,b) ist das größte von a und b,

MaxList(a,N) ist das größte a in N Bars zurück,

MinList(a,N) ist das kleinste a in N Takten zurück,

Sum(a,N) ist die Summe von a über N Takte zurück,

TrueRange ist der wahre Bereich.

 
mladen:
Nur meine 5 Cents:

Die Berechnung der fraktalen Dimension von Carlos Sevcik wurde erstmals hier veröffentlicht: A procedure to Estimate the Fractal Dimension of Waveforms

Er veröffentlichte dort einen mit Basic geschriebenen Code, der die FDI berechnen sollte. Das Problem dabei war (und ist immer noch), dass der Wert fast nie unter 1,5 liegt (der Wert, der als eine Art Grenze zwischen der Schätzung der Tendenz - unter 1,5 - und der zufälligen - Werte über 1,5 - wichtig ist). Danach habe ich diesen Ansatz aufgegeben.

Es gibt eine Version von Alex Matulich (hier: http: //unicorn.us.com/trading/src/_FractalDim.txt ), die einige von Sevcik gemachte Fehler korrigiert. Außerdem gibt es eine weitere Berechnung der fraktalen Dimension von Mark Jurik (die er vor der Berechnung des zusammengesetzten fraktalen Verhaltens vorgenommen hat), die weder mit Sevciks noch mit Matulichs Berechnungsmethode etwas gemein hat und eher eine Art Kuriosität darstellt

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Nun noch eine Sache.

Ich habe einmal ein deutsches Papier gefunden, in dem bewiesen wird, dass der fraktale Dimensionsindex nicht auf Finanzmärkte angewendet werden kann. Leider habe ich den Link nicht gespeichert und konnte das Papier danach nie wieder finden. Wenn ich es jemals wieder finde, werde ich einen Link dazu posten, aber ich dachte, dass alle wissen sollten, dass es auch solche Meinungen zum Fraktalen Dimensionsindex gibt

Meine Kodierung ergibt Werte, die über und unter 1,5 gehen. Ich habe eine akademische Kritik erwähnt, die meine Analyse in Excel bestätigte (wo ich Werte eingeben kann, die eine Zahl ergeben "sollten"), dass es seine Grenzen hat, was die Werte angeht - ich glaube, aus dem Gedächtnis kann es nicht unter 1,25 gehen. Ich glaube, die Obergrenze liegt bei etwa 1,9, ebenfalls aus dem Gedächtnis. Damit kann ich zurechtkommen.

Mit dieser Methode fand ich auch Ehlers FRAMA ein bisschen ZU falsch.

Was die deutsche Kritik angeht, so vermute ich, dass es an zwei Dingen liegen könnte: Wenn es eine Spitze gibt, macht dies alle Werte für den Zeitraum danach ziemlich dumm, bis diese Spitze aus den Berechnungen entfernt wird. Ein Beispiel dafür ist der starke Anstieg des Yen innerhalb weniger Tage im letzten Jahr oder wann auch immer, der sich dann größtenteils wieder normalisierte - die FDI lieferte dumme Ergebnisse, bis dieser Anstieg beseitigt war.

Ein weiterer Grund könnte sein, dass ein Markt je nach Zeitrahmen sehr unterschiedliche ADI aufweist - es handelt sich im Wesentlichen um unterschiedliche Märkte - Sie könnten in einem Zeitrahmen short und in einem anderen long sein. Oder ein Zeitrahmen kann einen Trend aufweisen und ein anderer zufällig sein. Aber trifft das nicht manchmal auf viele Indikatoren zu?

 
Lloyd_au:
Meine Kodierung ergibt Werte, die über und unter 1,5 gehen. Ich habe eine akademische Kritik erwähnt, die meine Analyse in Excel bestätigt hat (wo ich Werte eingeben kann, die eine Zahl ergeben "sollten"), dass sie aber ihre Grenzen hat, was die Werte angeht - ich glaube, sie kommt nicht unter 1,25, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, die Obergrenze liegt bei etwa 1,9, ebenfalls aus dem Gedächtnis. Damit kann ich zurechtkommen.

Mit dieser Methode fand ich auch Ehlers FRAMA ein bisschen ZU falsch.

Was die deutsche Kritik anbelangt, so vermute ich, dass es sich um zwei Dinge handeln könnte: Wenn es eine Spitze gibt, werden alle Werte für den darauffolgenden Zeitraum ziemlich dumm, bis diese Spitze aus den Berechnungen entfernt wird. Ein Beispiel dafür ist der starke Anstieg des Yen innerhalb weniger Tage im letzten Jahr oder wann auch immer, der dann zumeist in eine Flaute mündete.

Der andere Grund könnte sein, dass ein Markt je nach Zeitrahmen sehr unterschiedliche Direktinvestitionen aufweist - es handelt sich im Wesentlichen um unterschiedliche Märkte - Sie könnten in einem Zeitrahmen short und in einem anderen long sein. Oder ein Zeitrahmen kann einen Trend aufweisen und ein anderer zufällig sein. Aber trifft das nicht manchmal auf viele Indikatoren zu?

Lloyd_au

Wenn Sie den grundlegenden Code von Carlos Sevcik von dieser Seite übernehmen, können Sie die Fälle, in denen der Kurs unter 1,5 fällt, an den Fingern einer Hand abzählen. Die Methode von Alex Matulich liefert korrekte Ergebnisse. Mein Problem dabei ist, dass der Code von Sevciks Seite nicht getestet wurde, bevor er veröffentlicht wurde, und dass es einige Zeit gedauert hat, bis einige Leute herausgefunden haben, wo die Fehler liegen. Das ist nicht das, was wir von einer seriösen Veröffentlichung erwarten sollten (aber hey, Mark Jurik hat etwas veröffentlicht, das er Jurik TPO nannte, und es stellte sich heraus, dass es eine Spearman-Rang-Autokorrelation war, und dann hat er schnell alle Erwähnungen dieser unglücklichen TPO entfernt ).

Ich habe nicht über andere Methoden zur Berechnung von FDI gesprochen.

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Was das deutsche Papier betrifft, so war es keine Kritik, sondern ein mathematischer Beweis dafür, dass ADI auf den Finanzmärkten nicht verwendet werden können. Aber bis ich den Link wiederfinde, lassen wir diesen Teil erst einmal als Hypothese stehen (sonst würde es nur ein Gerücht oder ein Klatsch werden). Ich wollte lediglich darauf hinweisen, dass es Meinungsverschiedenheiten über die Verwendbarkeit von ADI auf den Finanzmärkten (und letztlich von Finanzzeitreihen) gibt.

 
mladen:

Es gibt eine Version von Alex Matulich (hier: http: //unicorn.us.com/trading/src/_FractalDim.txt ), die einige Fehler von Sevcik korrigiert. Außerdem gibt es eine weitere Berechnung der fraktalen Dimension von Mark Jurik (die er vor der Berechnung des zusammengesetzten fraktalen Verhaltens durchgeführt hat), die weder mit Sevciks noch mit Matulichs Berechnungsmethode etwas gemein hat und eher eine Art Kuriosität darstellt

Ich glaube, Matulich irrt sich, wenn er sagt: "Da die Rückblicklänge n von 0 bis n geht, haben wir auch n-Intervalleund nicht n-1 Intervalle, wie in der Arbeit beschrieben. "Nehmen wir an, Sie bauen einen Zaun und haben nur drei Zaunpfähle für diesen wunderbaren Zaun, den viele bewundern werden. Zwischen jeden dieser Pfosten muss ein Tor gesetzt werden. Wie viele Tore brauchen Sie?

 
Lloyd_au:
Ich glaube, Matulich irrt sich, wenn er sagt: "Da die Rückblicklänge n von 0 bis n geht, haben wir auch n-Intervalleund nicht n-1 Intervalle, wie in der Arbeit beschrieben. Zwischen jeden dieser Pfosten muss ein Tor gesetzt werden. Wie viele Tore brauchen Sie?

Das ist nicht die Art und Weise, wie fdi berechnet wird (und soweit ich sehe, wissen Sie das auch).

Der Grundgedanke besteht darin, eine Datenstichprobe immer wieder zu überprüfen und die Berechnungsdauer immer weiter auszudehnen und so die für die Berechnung verwendete Stichprobe zu erweitern. Es gibt keinen Raum für "Türen".

 
mladen:
Lloyd_au

Wenn man den ursprünglichen Code von Carlos Sevcik von dieser Seite nimmt, kann man die Fälle, in denen der Wert unter 1,5 liegt, an den Fingern einer Hand abzählen. Die Methode von Alex Matulich liefert korrekte Ergebnisse. Mein Problem dabei ist, dass der Code von Sevciks Seite nicht getestet wurde, bevor er veröffentlicht wurde, und dass es einige Zeit gedauert hat, bis einige Leute herausgefunden haben, wo die Fehler liegen. Das ist nicht das, was wir von einer seriösen Veröffentlichung erwarten sollten (aber hey, Mark Jurik hat etwas veröffentlicht, das er Jurik TPO nannte, und es stellte sich heraus, dass es eine Spearman-Rang-Autokorrelation war, und dann hat er schnell alle Erwähnungen dieser unglücklichen TPO entfernt).

Ja, ich habe mir seinen ursprünglichen Code angesehen und mir ein paar Wochen lang den Kopf zerbrochen, bis ich auf andere gestoßen bin, die ihn so kodiert hatten, dass ich damit zurechtkam.

pd:=Was immer Sie wollen;

x:=C; (nur, weil ich damit gespielt habe, wie ich x haben wollte)

r:=HHV(H,pd)-LLV(L,pd);

a1:=Sqrt(Pwr((Ref(x,-0)-Ref(x,-1))/r,2)+1/Pwr(pd,2));

a2:=Sqrt(Pwr((Ref(x,-1)-Ref(x,-2))/r,2)+1/Pwr(pd,2));

.

.usw. für die angegebene Anzahl von Perioden - einige clevere Leute haben vielleicht eine Unterroutine.

Dann

FDI:=1+(Log(a1+a2+bis zu a "pd")+Log(2))/Log(2*(pd-1));

Das funktioniert.

Ja, es ist bei weitem kein perfektes Maß für ADI, aber es funktioniert. Ich habe gesagt, was ich über den FRAMA denke.

Wie auch immer. Hier ist mein Metastock-Code.

 
Lloyd_au:
Ich hoffe, dass die FGDI von Jean-Philipe für Sie und andere funktioniert. Es ist eines der ersten Dinge, die ich in Betracht ziehe. Sie ist recht robust und berücksichtigt sogar das Problem der Boxenzählung. Sie haben Recht, was den Hurst-Exponenten angeht. Für Handelszwecke ist er meiner Meinung nach nutzlos. Es handelt sich um eine Zahl, mit der versucht werden soll, eine ganze Zeitreihe zu definieren - je mehr Daten, desto besser. Nicht nur die letzten 32 Tage oder so. Nun, das ist meine Meinung.

Ehrlich gesagt, ist die Boxenauszählung überhaupt nicht aussagekräftig. Die Formel sagt Ihnen so viel. Die Fehlerterme in dieser Datei unten wurden für eine Zeitreihe mit strenger Gaußverteilung berechnet. Man kann sich nur vorstellen, wie viel Robustheit vorhanden ist, wenn die Reihe gelegentlich von der Gaußschen Verteilung abweicht.

http://arxiv.org/pdf/1101.1444.pdf

Die Idee der Rescaled Range Analysis ist an sich sehr gut, aber die Menge der Daten, die für die Berechnung des Hurst-Exponenten benötigt wird, liegt nach Angaben einiger Arbeiten zwischen einigen Tausend und Zehntausenden.

Wintersky

 
Lloyd_au:
Nach der Beschreibung auf der vom Elite-Forum zur Verfügung gestellten Website ist das Varianzverhältnis im Prinzip ziemlich identisch mit der Grundformel zur Messung der fraktalen Dimension, außer dass es die Standardabweichung oder Varianz (?) zu verwenden scheint. Ist es ein F-Test?

Das Varianzverhältnis hört sich für mich nach einer sehr rohen/verrauschten Form an, wenn die Formel so ist, wie sie in dem Link dort angegeben ist. Das Schlimme dabei ist, dass sie das längere Zeitverhältnis durch das kürzere Zeitverhältnis teilt. Das Mindeste, was man hier tun könnte, ist, Einsteins Quadratwurzelregel für Zufallsteilchen zu beachten. Insgesamt scheint die Idee zu sein, den Varianzvergleich als Grundlage für den Vergleich der Volatilität zu verwenden.

Wintersky

 

Dies ist die modifizierte Version von FDI Kostenloser Download des 'Variation Index' Indikators von 'Ilnur' für MetaTrader 4 in der MQL5 Code Base hat jemand es gesehen?

 
nevar:
Dies ist die modifizierte Version von FDI Kostenloser Download des 'Variation Index' Indikator von 'Ilnur' für MetaTrader 4 in der MQL5 Code Base hat jemand es gesehen?ich finde es nützlich.

Das ist ziemlich cool, vielen Dank dafür. Nachdem ich gerade einige Zeit damit verbracht habe, es mit FGDI zu vergleichen, sind sie sich nicht allzu unähnlich, ich denke, das VI ist ein bisschen konservativer - es ruft einen Markt flach vor FGDI, aber das variiert. Ich verstehe den Code nicht - es scheint, als gäbe es ein iteratives Verfahren.

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