10Punkte 3.mq4 - Seite 275
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Änderungen
Danke, Leute,
Ich weiß eure Bemühungen wirklich zu schätzen, damit dieses Projekt sein Potenzial voll ausschöpft. Diese Diskussion fand statt, während ich von meinem PC weg war und keine Gelegenheit hatte, sie mit David zu besprechen. Ich habe keine Programmierkenntnisse, tausche aber normalerweise Ideen mit David aus, und wenn ich wieder zu Hause bin, werde ich den Kontakt über Yahoo Messenger wieder aufnehmen.
Ich war zu dem Schluss gekommen, dass der endgültige große Verlust unvermeidlich war, aber Sie haben meinen Enthusiasmus neu entfacht und ich freue mich auf die weiteren Entwicklungen. Sie können auf meine Unterstützung bei den weiteren Tests zählen. Ich habe Interesse an der Kompatibilität mit IBFX Mini und würde gerne auf dieser Plattform testen.
Johannes
Ich habe den Code nach den Vorschlägen oben aktualisiert, aber in der Prüfung ist es nicht sehr erfolgreich.
Ich habe es mit Davids Zeitverzögerung probiert und es funktioniert nicht im Backtesting, es kann im Forward-Testing gut funktionieren, aber es gibt immer noch ein inhärentes Problem, das ich in einer Minute erwähnen werde.
Michel, ich habe auch Ihren Vorschlag ausprobiert, der im Grunde das Backtesting-Problem im von David bereitgestellten Code behebt, aber das Problem, auf das ich stoße, ist, dass wir im Grunde einen festen Wert für die Verzögerungszeit zwischen dem letzten Auftrag erstellen. Dies ist nicht gut für die weniger volatilen Zeiten, in denen die Aufträge immer noch nahe beieinander liegen können, aber durch die erzwungene Verzögerungszeit werden Abschlüsse verpasst.
Ich versuche immer noch, den besten Weg zu finden, dies zu tun, aber im Grunde kann die Zeit zwischen den Einträgen nicht festgelegt werden. Oder wenn sie festgelegt wird, sollte sie nur für Zeiten mit hoher Volatilität gelten, wenn mehr als ein/zwei Abschlüsse pro Kerze möglich sind.
Ich denke noch nach... Vorschläge?
Schön, Sie hier wieder zu sehen, yeoeleven, ich denke, wir können das zum Laufen bringen, Ihre Vorabtests werden eine große Hilfe sein
FXA0 - 10points3v0.03.mq4
Hier ist der aktualisierte Code mit allen Ergänzungen von davidke20, Michel und mir. Die Zeitverzögerung habe ich derzeit auskommentiert, bis wir
bis wir uns entschieden haben, wie wir das am besten machen. In der Zwischenzeit ist hier der Code.
Ich habe viel aufgeräumt und auch einiges gekürzt.
Ich habe auch eine zusätzliche Funktion am Ende hinzugefügt, die als Schadensbegrenzung dienen soll.
Abhängig von der Art der Eingabe in der entryDirection() Funktion habe ich eine weitere auditTrade() Funktion hinzugefügt, die prüft, ob sie
wesentlich vom Einstiegsindikator abgewichen ist.
Wenn wir gemäß der entryDirection()-Funktion long gegangen sind, prüft die auditTrade()-Funktion bei jeder Iteration den aktuellen Indikator, und wenn er sich auf einem bestimmten Niveau befindet
den wir festlegen, werden alle Long-Aufträge zum Marktpreis geschlossen. Das Gegenteil wäre der Fall, wenn wir mit einer Short-Order beginnen würden.
Bei der nächsten Iteration gibt es keinen offenen Auftrag und es wird wieder nach Aufträgen gemäß der entryDirection()-Funktion gesucht.
Im Grunde ist dies dasselbe wie 10points3, nur mit der Möglichkeit, Positionen auf der Grundlage von Indikatoren zu kaufen und zu schließen, anstatt blind zu vertrauen.
Tut mir leid, wenn das verwirrend ist, aber es ist schwer, Code in Worte zu fassen. Ich wollte euch nur die Hülle zur Verfügung stellen
zur Verfügung stellen, denn wir können den Funktionen entryDirection() und auditTrade() so viele Kriterien hinzufügen, wie wir wollen.
Mit diesem neuen Code können wir mehrere verschiedene Ein- und Ausstiegskriterien festlegen.
Lassen Sie uns damit weitermachen.
EDIT: Ich habe vergessen, den Anhang
hinzuzufügen. Ich habe heute einiges zu tun, werde etwas Brainstorming betreiben und später wieder hier vorbeischauen.
EDIT2: Momentan sind die Einstiegs- und Ausstiegskriterien nicht sehr intelligent. Grundsätzlich gilt: Wenn der RSI unter 50 liegt und der aktuelle RSI niedriger ist als der RSI des letzten Balkens, gehen Sie short. Wenn der RSI über 50 liegt und der aktuelle RSI größer ist als der RSI des letzten Balkens, sollte man long gehen. Die Position wird geschlossen, wenn ein Gewinn erzielt wird oder wenn der RSI wieder einen bestimmten Wert erreicht, um sich vor Richtungsänderungen zu schützen.
Im Moment ist dies sehr statisch. Wenn wir es zum Laufen bringen wollen, müssen wir es dynamischer gestalten. Hier ist der Grund dafür. Wenn wir eine Long-Position eingegangen sind und der RSI über 50 gestiegen ist, kein Problem, wir sind long eingestiegen und können den Gewinn schnell realisieren. Gut, jetzt könnte der RSI bei 62 liegen und ansteigen. Wir steigen für einen weiteren Long-Einstieg ein, arbeiten uns mit Hilfe von Martingal nach oben, aber jetzt sind wir einem größeren Risiko ausgesetzt, weil wir weiter von unserem auditTrade()-Schluss entfernt sind. Erinnern Sie sich daran, dass der Kurs gegenwärtig bei 49 steht. Wenn wir also bei 50 einsteigen würden, wäre das kein Problem, aber jetzt sind wir bei 62, und das ist viel weiter von unserem Schutz von 49 entfernt. Wir werden umso härter getroffen, je weiter wir von unserer Absicherung entfernt sind. Das wird sich je nach Eintrag anpassen müssen. Das sind einige meiner zukünftigen Entwicklungsgedanken, abgesehen davon, dass ich den Code dazu bringe, nicht mehr als zweimal pro Kerze zu kaufen, wie bereits erwähnt.
...aber das Problem, auf das ich stoße, ist, dass wir im Grunde einen festen Wert für die Verzögerungszeit zwischen dem letzten Auftrag schaffen. Dies ist nicht gut für die weniger volatilen Zeiten, in denen die Aufträge immer noch nahe beieinander liegen können, aber durch die erzwungene Verzögerungszeit werden Abschlüsse verpasst.
Ich überlege noch, wie ich das am besten anstelle, aber im Grunde kann die Zeit zwischen den Eingängen nicht festgelegt werden. Oder wenn es festgelegt ist, sollte es nur für sehr volatile Zeiten gelten, wenn mehr als ein/zwei Trades pro Kerze auftreten könnten.
Entschuldigen Sie mein schlechtes Englisch, aber ich meine nicht, dass es einen festen Zeitabstand zwischen den Eingängen geben sollte. Was ich meine, ist Folgendes: Angenommen, Ihr Pipstep ist 10 und Ihr Zeitintervall beträgt 3 Minuten. Wenn zum Zeitpunkt t ein Verkaufsauftrag eröffnet wird, prüfen Sie das Bid zum Zeitpunkt t+3*60 und addieren Sie 10 Pips zu diesem Wert: Dies ist das Einstiegsniveau für den nächsten Verkaufsauftrag.
In einem langsamen Markt entspricht das Ergebnis mehr oder weniger dem Standardeinstieg (letzter Preis + 10 Pips); aber in einem schnellen Markt, wenn der Preis in diesen 3 Minuten um 15 Pips steigt, dann ist Ihr echter Pipstep 15 + 10.
All dies funktioniert sehr gut mit Limit-Orders, kann aber auch mit Instant-Execution-Orders umgesetzt werden.
Natürlich eröffnen Sie während dieser 3 Minuten keinen weiteren Verkauf, aber Sie müssen sich trotzdem um die anderen eröffneten Aufträge kümmern.
LOL, es sieht so aus, als ob die meisten der Änderungen, die wir bisher vorgenommen haben, unsere 10points3 auf DLMv1.4-MQL4Contest.mq4 aktualisiert haben, die vom Autor der ursprünglichen 10points3 elcactus.com erhältlich ist
Ich gebe unsere ursprüngliche aktualisierte 10points3v0.03 auf und aktualisiere jetzt die oben erwähnte DLMv1.4. Es scheint ein sauberer Code zu sein. Ich werde mit der Aktualisierung arbeiten.
Ich werde bald meinen Backtesting posten
Hallo ALLE
ich werde den neuen 10point3 backtesten und ich werde euch den letzten fantastischen Test mit den besten Einstellungen und Ergebnissen geben
jetzt habe ich gefunden, die 1m, pips20, tp20, maxtrades9. ist die beste und sicherer,
so wir r suchen sicher, sicher und sicher nicht nur totalnetprofit ist unser Ziel
Vielen Dank für unsere develep mans,
Michel
und ich hoffe, ich kann helfen,
sourour
gute Arbeit, Herr neta1o
Hier ist der aktualisierte Code mit allen Ergänzungen von davidke20, Michel und mir. Ich habe derzeit auskommentiert die Zeitverzögerung Zeug, bis wir
entscheiden, wie man das am besten macht. In der Zwischenzeit ist hier der Code.
Ich habe viel aufgeräumt und auch einige Dinge gekürzt.
Ich habe auch eine zusätzliche Funktion am Ende hinzugefügt, die als Schadensbegrenzung dienen soll.
Abhängig von der Art der Eingabe in der entryDirection() Funktion habe ich eine weitere auditTrade() Funktion hinzugefügt, die prüft, ob sie
wesentlich vom Einstiegsindikator abgewichen ist.
Wenn wir gemäß der entryDirection()-Funktion long gegangen sind, prüft die auditTrade()-Funktion bei jeder Iteration den aktuellen Indikator, und wenn er sich auf einem bestimmten Niveau befindet
den wir festlegen, werden alle Long-Aufträge zum Marktpreis geschlossen. Das Gegenteil wäre der Fall, wenn wir mit einer Short-Order beginnen würden.
Bei der nächsten Iteration gibt es keinen offenen Auftrag und es wird wieder nach Aufträgen gemäß der entryDirection()-Funktion gesucht.
Im Grunde ist dies dasselbe wie 10points3, nur mit der Möglichkeit, Positionen auf der Grundlage von Indikatoren zu kaufen und zu schließen, statt blindem Vertrauen.
Tut mir leid, wenn das verwirrend ist, aber es ist schwer, Code in Worte zu fassen. Ich wollte euch nur die Shell zur Verfügung stellen
zur Verfügung stellen, denn wir können den Funktionen entryDirection() und auditTrade() so viele Kriterien hinzufügen, wie wir wollen.
Mit diesem neuen Code können wir mehrere verschiedene Ein- und Ausstiegskriterien festlegen.
Lassen Sie uns damit weitermachen.
EDIT: Ich habe vergessen, den Anhang
hinzuzufügen. Ich habe heute einiges zu tun, werde etwas Brainstorming betreiben und später wieder hier vorbeischauen.
EDIT2: Momentan sind die Einstiegs- und Ausstiegskriterien nicht sehr intelligent. Grundsätzlich gilt: Wenn der RSI unter 50 liegt und der aktuelle RSI niedriger ist als der RSI des letzten Balkens, gehen Sie short. Wenn der RSI über 50 liegt und der aktuelle RSI größer ist als der RSI des letzten Balkens, sollte man long gehen. Es schließt dann, wenn der Gewinn gemacht wird oder wenn RSI kommt zurück zu einer bestimmten Zahl für den Schutz in Richtung ändern.
Im Moment ist das sehr statisch. Wenn wir wollen, dass es funktioniert, müssen wir es dynamischer gestalten. Hier ist der Grund. Wenn wir long gehen und der RSI über 50 steigt, kein Problem, wir sind long eingestiegen und können den Gewinn schnell schließen. Gut, jetzt könnte der RSI bei 62 liegen und ansteigen. Wir steigen für einen weiteren Long-Einstieg ein, arbeiten uns mit Hilfe von Martingal nach oben, aber jetzt sind wir einem größeren Risiko ausgesetzt, weil wir weiter von unserem auditTrade()-Schluss entfernt sind. Erinnern Sie sich daran, dass der Kurs gegenwärtig bei 49 steht. Wenn wir also bei 50 einsteigen würden, wäre das kein Problem, aber jetzt sind wir bei 62, und das ist viel weiter von unserem Schutz von 49 entfernt. Wir werden umso härter getroffen, je weiter wir von unserer Absicherung entfernt sind. Das wird sich je nach Eintrag anpassen müssen. Das sind einige meiner zukünftigen Entwicklungsgedanken, abgesehen davon, dass ich den Code dazu bringe, nicht mehr als zweimal pro Kerze zu kaufen, wie bereits erwähnt.Sehr, sehr gute Arbeit,
Testen wir es
sourour
Also gut!
Hallo Leute..... Ich bin hier, und ich bin bereit!
N2
Update
Nun, hier ist das Programm komplett neu geschrieben. HANDELN SIE NICHT MIT DIESEM LIVE.
Sie können Demo-Handel, wenn Sie möchten. Im Grunde habe ich den 10points3 Code von Grund auf neu geschrieben. Ich habe eine Menge herausgenommen und den 10points3 Code aufgeräumt. Ich habe auch eine neue Funktion namens marketQuality hinzugefügt. Dies ist die Grundlage für den Einstieg und den Ausstieg des Programms.
Im Moment habe ich ein einfaches RSI-Skript darin, aber es ist eindeutig nicht erfolgreich. Wenn irgendwelche großen Läufe passieren, wird es scheitern.
Ich plane, eine Menge Intelligenz zu diesem hinzufügen.
Testen Sie es aus Demo, wenn Sie möchten, und. Lassen Sie mich wissen, was wir hinzufügen oder subtrahieren können.
Was sind einige gute Indikatoren, die wahr zu Richtung Echtzeit sind?
EDIT: Dies hat keine T/P oder S/L, weil es Indikatoren zum Öffnen und Schließen der Aufträge verwendet.
Ich denke, um einen wirklich erfolgreichen EA zu machen, müssen wir mehr der Variablen dynamisch machen. Er muss sich an den Markt anpassen, sonst wird er immer scheitern. Der TakeProfit und der PipStep müssen möglicherweise dynamisch sein, je nach Marktvolumen und Handelsvolatilität. Wahrscheinlich wäre es auch sinnvoll, ein konservatives Geldmanagement zu programmieren, um zu vermeiden, dass jeder mit der maxtrade-Variable herumspielt. Die maxtrade-Variable kann dann auf der Grundlage des Kontostands dynamisch sein.
Einige Tests
Muahahahaha.... das ist die verrückteste Aussage, die ich je gesehen habe, so weit. Muahahahaha
Mit freundlichen Grüßen
DavidIch kann das Muuhahhhahah hier in Montreal fast hören!
Mensch, es gibt viele von uns, die nur rumsitzen und diese anderen EA's testen, die nicht annähernd so gut sind wie der V12, das nervt!!! Ich wünschte, ich wäre auch dabei!
Ich habe mehrere Variationen der 10pt3 gehen jetzt aber keine sehr gut und ja einige von Ihnen zu David . Ich habe diese eine, die auf der 5min ist nur begonnen, gestern zu testen beigefügt. Einstellungen max trades 7- pips15-takeprofit-15 trailing stop10 macdtf 30