Großartiger EA im Backtest! - Seite 109
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Heute Morgen ist es nicht annähernd so lustig. Die Demo hat zwei Positionen eingenommen und gewonnen. Das Live-Konto hat eine Position eingenommen und verloren...die Slippage-Einstellungen und Standardwerte sind auf beiden Konten gleich. Das ist nicht gut.
Dieser Code macht mir auch noch zu schaffen...ich weiß einfach nicht, wie ich ihn dazu bringen soll, das zu tun, was ich brauche. Dies ist ein anderer Ansatz für dasselbe Problem.
// These loops cycles TotalOMatches thru the OpenHistogramLevels looking for identical price levels and creates histogram of all unique open levels and their associated matches
int ct5=0,i5=NumberOfBars,level=NumberOfBars;
bool levelnotfound=false;
//for(ct5=NumberOfBars;ct5>0;ct5--)
{
// We loop thru the OpenHistogramLevels index looking for the new price level
while(Opens) // We loop thru the new prices
{
if(i5==SIZE) {continue;}//moves past the array zero index
while(OpenHistogramLevels[level]) // We loop thru the Histogram Index
{
if(level==SIZE) {continue;}//moves past the array zero index
// We augment the match values of each level to reflect the highest # of matches
if(OpenHistogramLevels[level] == Opens)//identifies matching price value in OpenHistogramLevels
{
// If we ARE working with a price level which is already in the histogram we...
if(OpenHistogramMatches[level] < TotalOMatches)//compares matches at this level
{
OpenHistogramMatches[level] = TotalOMatches;//increase match value if new value is larger
}
}
else
{
levelnotfound=true;
}
level--;
if(level>SIZE*(-1) || level<0)//this only allows the loop to cycle from 0 to array "SIZE"
{
break;
}
}
if(levelnotfound)// We append the new level to the histogram
{
OpenHistogramLevels=Opens;
levelnotfound=false;
//Print("Levels: ",OpenHistogramLevels," Matches: ",OpenHistogramMatches);
}
i5--;
if(i5>SIZE*(-1) || i5<0)//this only allows the loop to cycle from 0 to array "SIZE"
{
break;
}
}
// Print("Levels: ",OpenHistogramLevels," Matches: ",OpenHistogramMatches);
}Heute Morgen ist es nicht annähernd so lustig. Das Demo-Konto hat zwei Positionen eingenommen und gewonnen, das Live-Konto hat eine Position eingenommen und verloren... die Slippage-Einstellungen und Standardwerte sind auf beiden Konten gleich. Das ist nicht gut.
Ich verstehe dich, Aragorn. Ich befinde mich im selben Boot. Ich habe am vergangenen Sonntag zwei weitere Demokonten eröffnet, kurz bevor der Markt eröffnet wurde. Eines bei FXDD, das andere bei IBFX. Beide Konten haben bis auf das letzte Byte identische Einstellungen.
Seit heute ist das FXDD-Konto im Minus und das IBFX-Konto leicht im Plus.
Mein Mini-Live-Konto bei IBFX hat sich auch anders entwickelt.
Ich frage mich, warum ich mir die ganze Arbeit mit Vorwärts- und Rückwärtstests, dem Optimieren des Codes usw. mache, wenn sich das Live-Konto am Ende völlig anders verhält als die Demos.
AZBOfin
Ich verstehe dich, Aragorn. Ich befinde mich in demselben Boot. Ich habe am vergangenen Sonntag zwei weitere Demokonten eröffnet, kurz bevor der Markt eröffnet wurde. Eines bei FXDD, das andere bei IBFX. Beide Konten haben bis auf das letzte Byte identische Einstellungen.
Seit heute ist das FXDD-Konto im Minus und das IBFX-Konto leicht im Plus.
Mein Mini-Live-Konto bei IBFX handelte ebenfalls anders.
Ich frage mich, warum ich mir die ganze Arbeit mit Vorwärts- und Rückwärtstests, der Anpassung des Codes usw. mache, wenn sich das Live-Konto am Ende völlig anders verhält als die Demos.
AZBOfinIch nehme an, wir tun es, weil die Lösung in den Näherungswerten liegt. Wir haben wirklich keine andere Wahl, als uns so gut wie möglich anzunähern und das zu verwenden, was wir haben, um die Aufgabe zu erledigen. Es ist bestenfalls eine ungenaue, chaotische Arbeit, zumindest ist das Beste, was ich bisher tun konnte, so.
Für alle, die meine Entwicklung des Unterstützungswiderstandes verfolgen, habe ich es gerade jemandem in einem anderen Thread erklärt. Vielleicht hilft Ihnen das, meine Ziele mit dem Projekt zu verstehen.
https://www.mql5.com/en/forum/175257/page17
Ich habe gerade das Risiko auf die Hälfte reduziert und verdammt, wenn es nicht gerade eine Position gewonnen hat, während mir der Rücken zugewandt war, und fast den gesamten Verlust des letzten Handels auf das Konto zurückgeführt hat... wenn ich es gelassen hätte, hätte ich die andere Hälfte gewonnen...
Je mehr ich das mache, desto mehr verstehe ich die Botschaft: Misch dich nicht ein, lass es laufen... Es fällt mir schwer, die Kontrolle loszulassen. Aber fast jedes Mal, wenn ich diesem EA in die Quere komme, ist es ein Fehler meinerseits und kostet mich etwas.
ok, die letzten zwei Tage waren total beschissen für den Euro. Hatte noch jemand eine solche Pechsträhne wie ich in letzter Zeit? Ich muss den Unterstützungs-Widerstands-Filter in Gang bringen.
Ok, die letzten zwei Tage waren total beschissen für den Euro. Hatte noch jemand eine solche Pechsträhne wie ich in letzter Zeit? Ich muss den Support-Resistance-Filter in Gang bringen.
Ich werde am Wochenende etwas Schadensbegrenzung betreiben, aber Sie haben Recht, es sieht nicht sehr gut aus. Seit ich am vergangenen Dienstag mit Ihrer Euro-Version angefangen habe, bin ich mit 4 Gewinn- und 3 Verlusttrades -23 Pips im Minus. autsch.
AZBOfin
PS: Ich habe mit einem IBFX Live-Mini-Konto mit Standardeinstellungen gehandelt.
Ich werde am Wochenende etwas Schadensbegrenzung betreiben, aber Sie haben Recht, es sieht nicht sehr gut aus. Seit ich letzten Dienstag mit Ihrer Euro-Version angefangen habe, bin ich mit 4 Gewinn- und 3 Verlusttrades -23 Pips im Minus. autsch.
AZBOfin
PS: Ich habe mit einem IBFX Live-Mini-Konto mit Standardeinstellungen gehandelt.Ich weiß einfach nicht, wie ich diese Dinge interpretieren soll. Ich habe gesehen, dass das Demokonto auch einen Schlag einstecken musste, aber es hat mehr Trades gewonnen als das Live-Konto. Ich weiß nicht, wie ich einem System vertrauen kann, das nur %72 Gewinn/Verlust macht... es scheint so, als wüsste ich nicht, wann die bösen 28% eintreten werden, und ich möchte ein System, dem ich genug vertrauen kann, um es zu hebeln. Ich am Ende Hebelwirkung gerade in der Zeit, um die Kufen mit diesem schlagen.
Was ich wissen möchte und immer noch nicht weiß, ist, was dieses System kaputt macht. Welche Marktbedingungen es unterminieren. Ich denke, es ist an der Zeit, den Backtest zu den Verlustzeiten genauer zu untersuchen und herauszufinden, was es mit dem Markt auf sich hatte, als es verlor, und was es mit dem Markt zu tun hatte, der es zum Gewinner machte. Solange wir diese grundlegenden Fragen zu dieser Ea nicht wirklich beantworten können, wird es sehr schwer sein, einen geeigneten Filter zu entwickeln. Wir müssen einfach mehr darüber wissen, was bei diesem System funktioniert und was nicht.
Mein Support- und Widerstandsprojekt schreitet voran und ich habe jemanden mit mehr Erfahrung im Programmieren gefunden, der bereit ist, mich jetzt zu unterstützen. Es ist alles gut. Bis dahin halten Sie die Losgrößen klein und die Risiken niedrig, wenn Sie sich entscheiden, es live gehen zu lassen. Das ist alles, was mir im Moment einfällt. Das heißt, es sei denn, jemand anderes möchte eine Erklärung abgeben, die das Gegenteil beweist. Es ist noch nicht alles verloren, aber es sind auch noch nicht alle Hoffnungen erfüllt. Es sieht so aus, als wäre es Zeit für mehr Beharrlichkeit.
Ich habe versucht, CT zu kaufen, kann sie nicht dazu bringen, auf meine E-Mail zu antworten, da ich eine Frage zum Kaufprozess hatte. Kein Kundenservice bedeutet keinen Verkauf, ich würde es sofort kaufen, wenn ich eine Antwort bekommen könnte...
Ok, sehen Sie das?
Dies sind alles Verlustgeschäfte. Sie treten innerhalb der gleichen Stunde auf. Sie treten auf, wenn der CCI den Handel zulässt und die Logik sagt, dass ein Reversal hier ist, also geht er hinein.
Ich habe dies im Live- und im Demohandel beobachtet. Es ist nicht nur Backtester, die dies tut.
Ich schlage vor, dass wir für den Anfang eine Subroutine erstellen, die nur einen Handel pro Bar zulässt. Die Logik des Programms ist nicht für mehr als einen Handel pro Bar gebaut und offensichtlich nimmt es einige große Drawdowns, weil es.
Ich bin nicht genau sicher, wie man das macht, aber das ist ein guter Ausgangspunkt. Wie wäre es, wenn ein anderer Entwickler eine praktische Funktion hätte, die nur einen Handel pro Bar zulässt?
Ok, sehen Sie das?
Dies sind alles Verlustgeschäfte. Sie treten innerhalb der gleichen Stunde auf. Sie treten auf, wenn der CCI den Handel zulässt und die Logik sagt, dass ein Reversal hier ist, so dass es eintritt.
Ich habe dies beim Live- und Demohandel beobachtet. Es ist nicht nur Backtester, die dies tut.
Ich schlage vor, dass wir für den Anfang eine Subroutine erstellen, die nur einen Handel pro Bar zulässt. Die Logik des Programms ist nicht für mehr als einen Handel pro Balken ausgelegt, und offensichtlich nimmt es deswegen einige große Drawdowns in Kauf.
Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man das macht, aber das ist ein guter Ausgangspunkt. Wie wäre es, wenn jeder andere Entwickler eine praktische Funktion hat, die nur einen Handel pro Bar erlaubt?Das ist eine großartige Idee. Ich habe 5 Verluste in einer Reihe auf einem Bar genau wie das. Nicht einmal Nachrichten.
Sie können versuchen, den cci so einzustellen, dass er nur unter 0 verkauft und nur über 0 kauft. Sie können versuchen, den Bereich zwischen 50 und -50 herauszunehmen, in dem er kaufen und verkaufen kann.
aber 1 Auftrag pro Bar ist genial
Beobachtungen dieser Woche
Ok, sehen Sie das?
Dies sind alles Verlustgeschäfte. Sie treten innerhalb der gleichen Stunde auf. Sie treten auf, wenn der CCI den Handel zulässt und die Logik sagt, dass ein Reversal hier ist, also geht er hinein.
Ich habe dies im Live- und im Demohandel beobachtet. Es ist nicht nur Backtester, die dies tut.
Ich schlage vor, dass wir für den Anfang eine Subroutine erstellen, die nur einen Handel pro Bar zulässt. Die Logik des Programms ist nicht für mehr als einen Handel pro Bar gebaut und offensichtlich nimmt es einige große Drawdowns, weil es.
Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man das macht, aber das ist ein guter Ansatzpunkt. Wie wäre es, wenn ein anderer Entwickler eine praktische Funktion hätte, die nur einen Handel pro Bar zulässt?Ich habe auch bemerkt, dass E.A. nicht gerne mehr als einmal in der Stunde handelt, was zu großen Verlusten führt, wenn es das tut. Dieser E.A.-Mann tritt das sprichwörtliche ...... aber nicht so, wie es der Programmierer beabsichtigt hat. Ich habe herausgefunden, dass der umgekehrte Handel nicht nur während der deaktivierten Zeiten profitabel ist, sondern auch während der normalen Stunden. Das Verhältnis zwischen t.p und s/l macht es so. Ich habe in dieser und in der letzten Woche Situationen erlebt, in denen die E.A. acht Trades hintereinander gewinnt und dann zwei Verluste erleidet (in meinem Fall Gewinne, um sie wieder aufzuholen). Eine weitere kleine Beobachtung, die ich gefunden habe, die eine Aussage von David vor einer Weile unterstützt, betrifft den t.p cyberia zielt auf. Zu Beginn scheint CYBERIA (ohne mm und feste Lots) einen t.p von ausschließlich anzustreben. Nach einer Woche stieg das t.p auf 10 und 11 pro Handel. Nicht nur das, sondern die Erfolgsquote hat sich deutlich verbessert. Ich weiß nicht, ob dies möglich ist, aber wenn Sie eine Funktion, wo die E.A für die erste Woche ging durch seine Berechnungen, aber nicht tatsächlich platzieren die Trades, und dann platziert Trades aus der zweiten Woche ab (oder wenn es sprang auf 10 tp) haben könnte. Ich denke, dass diejenigen unter Ihnen, die E.A. noch nicht in einem Live-Konto ausgeführt haben, einen großen Unterschied feststellen würden (weniger Drawdown, wenn überhaupt).
Meine Standard-Einstellungen mit davids e.a auf usdjpy ist bei $ 193 Gewinn. Startdatum Oktober 16 (72% profitable Trades). Ich bin wirklich versucht, $5k in diesem nur um meine Neugier zu befriedigen und die Dinge in Bewegung zu setzen. Aber mein gesunder Menschenverstand schlägt zurück meine nonsense.for jetzt...
Umgekehrte Entscheidung Trades für die Woche $1959.24 Gewinn (53,8% Rentabilität). Am Dienstag allein hat E.A $600 genommen. Größte Drawdown ich gesehen habe, ist $179 (8 Trades in einer Reihe). NFP sollte heute interessant sein, hoffentlich mit Volatilität wird $2.5k erreichen
Ich nehme einen Teil des Gewinns mit, um eine umgekehrte Entscheidung im Code zu erhalten. Ich biete die erste Ablehnung zu Aragorn, da er eine sehr bewundernswerte Arbeit getan hat.