Backtesting/Optimierung - Seite 8

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Morpheus:
Manchmal ist es schnell und manchmal geht es viel zu langsam. Ich weiß nicht, warum. Ich habe eine 1,5 GB große Datei in den Protokollen gefunden und sie gelöscht, aber es ist immer noch langsam. Gibt es eine bessere Möglichkeit, Backtesting-Programme zu testen? Ich verwende Metatrader und habe oft nur 20 % Modellierungsqualität.

Ich mache mit 90 % Modellierungsqualität zurück bis 2001 jeden Tick und können Sie sich vorstellen, wie langsam es ist! Viele Stunden! Die Optimierung läuft über mehrere Tage, manchmal nur für ein Paar/Zeitrahmen.

Tut mir leid, aber das ist MT4.

 

Wie haben Sie 90 % Modellierqualität erreicht? Früher hatte ich 70 %, und dann ist etwas passiert, und jetzt habe ich oft nur noch 20 %.

 

Die Qualität der Modellierung hat mit der Qualität Ihrer Daten zu tun. Wenn Sie nur die Echtzeitdaten verwenden, gibt es viele Löcher und Lücken. Sie müssen einige hochwertige historische Daten herunterladen und sie in das History Center laden.

Einige kostenlose Daten für etwa ein Jahr mit einer Minute finden Sie unter

http://www.alpari-idc.com/en/dc/databank.php

Wahrscheinlich brauchen Sie mehr als ein Jahr. Vielleicht hat newdigital einige Ideen, wo man sie bekommen kann.

Der Optimierer wird immer langsam arbeiten, weil die "Optimierung" Ihr System bei jedem Tick in Ihrem Verlauf mit jeder Kombination von Attributen, die Sie ihm zuweisen, durchläuft. Das kann schnell in die Millionen gehen und dauert daher eine Weile. Die Erfahrung zeigt, dass Sie bei der Optomisierung die Anzahl der Durchläufe verringern können, indem Sie den Schrittwert vergrößern. Nehmen wir an, Sie wollen Ihren Stoploss zwischen 5 und 50 optieren. Verwenden Sie lieber 5 als Schrittwerte von eins. Wenn Sie jeden einzelnen Durchlauf machen, werden Sie keine große Verbesserung erzielen. Sie neigen dazu, in Mustern zu verlaufen, und Sie werden schnell den Bereich erkennen, der unzureichend ist. Wie immer gilt: Passen Sie Ihr System nicht zu sehr an die vorhandenen Daten an, denn der Markt wird sich ändern und Ihr System wird nicht robust genug sein, um darauf zu reagieren.

Ich hoffe, das hilft, die Zeit zu verkürzen. Die Monte-Carlo-Optimierung kann ein wenig schneller sein, ist aber nicht eingebaut.

Was das andere angeht, bin ich eigentlich überrascht, warum der Backtester so langsam läuft. Möglicherweise berechnen Sie jedes Mal, wenn Sie den Tester ausführen, neu. Sie könnten versuchen, dies nur einmal zu tun. Qualitativ hochwertige Daten sollten eigentlich auch zur Beschleunigung beitragen, ich bin mir allerdings nicht sicher, wie sehr.

Ich weiß nicht, ob das geholfen hat, aber Sie können gerne einen weiteren Versuch starten.

 

WOW newigital fast 4000 Beiträge. Das ist beeindruckend!!

 

Ich denke, das hängt auch von Ihrem Computer ab. Ein neuer Dual-Core-Prozessor wird alles beschleunigen.

 

Backtesting in MT

Hallo,

Ich habe gehört, dass es einige Probleme mit dem MT-Backtester gab, wurde dies gelöst? Ich habe einen EA geschrieben und möchte ihn auf 30-Minuten-Balken Daten testen, werden die Ergebnisse zuverlässig sein? Und wie weit zurück wird er testen? Ich habe Daten seit 1986, aber sie sind in ASCI, standardmäßig wird MT Backtest über den letzten 1 Monat, 2 Monate, 1 Jahr?

Mit freundlichen Grüßen

Nick Frandsen

www.historicalfxdata.com

 

tester/live trading

Frage 1 :

Wenn ich meinen EA backteste, steht auf der Registerkarte "Bericht", dass in einem Zeitraum von 6 Jahren 0 Trades ausgeführt wurden, von denen ich weiß, dass es eigentlich mehr hätten sein sollen, da ich sie vorher manuell ausgeführt habe, die Registerkarten "Ergebnisse" und "Grafik" sind leer, und im Journal steht, dass nur meine Strategie geladen wurde,

Soll ich noch etwas anderes tun, von dem ich nichts weiß?

Frage 2:

Wie kommt es, dass, wenn ich mein Ea mit einem Chart verknüpft habe und den Live-Handel zulasse, es trotzdem keine Trades ausführt, obwohl es das sollte?

 

vielleicht sind einige Parameter Ihrer Einstellung auf Ihrem Server nicht erlaubt, wie bei mir:

Wenn der Take Profit kleiner als 5 und die Lotgröße kleiner als 0.1 ist, wird die Order nicht ausgeführt...

überprüfen Sie Ihre Einstellung dann ^_^

 

Nun, der Stop-Loss und der Take-Profit sind mehr als fünf Pips entfernt und ich gehe auf genau .10 Lots, und die Strategie wird an das Diagramm anhängen, also bin ich ratlos verwirrt.

 

Ok, ich habe gerade gelernt, wie wertvoll es ist, die Funktion "Experteneigenschaften" des Testers zu verwenden. Es stellte sich heraus, dass ich .01 Lots anstelle von .1 verwendete (obwohl ich dachte, dass der Coder, den ich verwendete, nur bis zu .1 ging).

Jetzt gibt es mehrere Strategien, die ich vielleicht herausgefunden habe, wie man sie mit dem Tester umsetzen kann.

& danke!

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