Backtesting/Optimierung - Seite 5
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MT handelt mit Tickdaten. Es ist nur so, dass die EAs nicht mit Tickdaten geschrieben werden können, sondern mit M1-Daten als feinster Granularität. Im Marktbeobachtungsfenster gibt es eine Registerkarte Tick-Chart, die Sie öffnen können, und öffnen Sie einen M1-Chart (vergrößert), und Sie können sehen, wie die Schlusswerte variieren, während sich der M1-Balken bildet.
Das ist richtig.
Aber beim Backtesting ist die feinste Granularität ebenfalls 1 Minute.
Ich kann mir vorstellen, dass Tickdaten die Ergebnisse für 1min Backtesting nicht verändern würden.
MT handelt mit Tickdaten. Es ist nur so, dass die EAs nicht mit Tickdaten geschrieben werden können, sondern mit M1-Daten als feinster Granularität. Im Marktbeobachtungsfenster gibt es eine Registerkarte Tick-Chart, die Sie öffnen können, und öffnen Sie einen M1-Chart (vergrößert), und Sie können sehen, wie die Schlusswerte variieren, während sich der M1-Balken bildet.
Das ist richtig.
Aber beim Backtesting ist die feinste Granularität ebenfalls 1 Minute.
Ich kann mir vorstellen, dass Tick-Daten die Ergebnisse beim 1min-Backtesting nicht verändern würden.
OK........Download / Upload abgeschlossen.
Gehen Sie einfach zu :
BESTE Verwendung eines FTP-Programms zum Herunterladen...
Tschüss
DV
FX Daten verfügbar : 2000 bis 2006 in Ticks...
Die Daten stammen von der folgenden Website:
http://ratedata.gaincapital.com/
Dieser Link wurde bereits im EliteTrader Forum ( Forex Zone ) angegeben.
Diese Daten scheinen TICK-Daten zu sein, und enthalten wahrscheinlich die Bid / Ask-Werte...
BEISPIEL :
22288758,AUD/JPY,2003-04-13 17:16:19.000,72.850000,72.940000,D
22288790,AUD/JPY,2003-04-13 17:27:39.000,72.860000,72.940000,D
22288792,AUD/JPY,2003-04-13 17:30:04.000,72.850000,72.930000,D
22288808,AUD/JPY,2003-04-13 17:31:02.000,72.860000,72.940000,D
22288817,AUD/JPY,2003-04-13 17:32:14.000,72.870000,72.950000,D
22288822,AUD/JPY,2003-04-13 17:32:15.000,72.860000,72.940000,D
ANyway, wenn es in TF von 1 min und höher verwendet werden soll, wird es nicht so einfach sein, es zu konvertieren....es sei denn, Sie sind bereits ein guter Programmierer ( meine 2 Cents
)
Etwa 8 / 10 Paare.....schwankend nach Zeit....
Etwa 1,5 GB....
Auf Wiedersehen
DV
Backtesting/Optimierung
Hallo!
Wie ist es möglich, die Modellierungsqualität der Backtests zu erhöhen?
Was muss geändert werden? Meinen Experten optimieren? Oder liegt es an der Optimierung? oder an den Eingaben für meinen Experten?
Ich würde mich über jeden Hinweis freuen...
Wie Sie die bestmöglichen Backtests erhalten
Schritt für Schritt, wie Sie bessere Backtesting-Ergebnisse erzielen
1. Laden Sie die MT4-Daten für das Währungspaar, das Sie backtesten möchten, HIER herunter. Stellen Sie sicher, dass Sie die M1-Daten herunterladen. Damit sollten Sie Daten für jede Minute bis ins Jahr 2004 zurück erhalten (etwa 1,5 Jahre an Backdata).
2. Nachdem Sie die Daten auf Ihrer Festplatte entpackt haben, müssen Sie die Daten in Metatrader 4 importieren.
3. Öffnen Sie Metatrader 4 (Starten Sie das Programm)
4. Gehen Sie in Metatrader 4 zu Ihrem History Center. Drücken Sie F2 auf Ihrer Tastatur. Oder klicken Sie oben auf Metatrader: Tools und wählen Sie History Center
5. Öffnen Sie Forex, öffnen Sie das zu importierende Währungspaar und öffnen Sie M1
6. Klicken Sie auf Importieren und suchen Sie den Ort, an dem Sie die Daten für das Währungspaar entpackt haben.
7. Stellen Sie sicher, dass der Dateityp auf Metaquotes-Dateien eingestellt ist. Klicken Sie auf Öffnen und OK. Schließen Sie dann.
8. Öffnen Sie nun im Navigator-Fenster auf der linken Seite Ihres Metatrader 4-Programms den Punkt Scripts. Es sollte sich direkt unter Custom Indicators befinden.
9. Öffnen Sie den Chart offline, indem Sie auf File- Openoffline - SELECT gehen und das Paar auf dem Zeitrahmen M1 öffnen.
10. Sie sollten den M1 Chart (offline) des Währungspaares geöffnet haben. Doppelklicken Sie auf das Skript Period Converter.
10. Klicken Sie auf die Registerkarte Input und Sie sollten den Wert 3 sehen. Sie müssen den Wert auf 5 (M5), 15 (M15), 30 (M30), 60 (H1), 240 (H4), 1440 (D1) ändern.
11. Klicken Sie nun auf Werkzeuge - Optionen - Registerkarte Charts und ändern Sie die Max Bars in History und Max Bars in Chart auf 999999999999 und klicken Sie auf OK.
Im Grunde konvertieren Sie die importierten M1-Daten in die verschiedenen Zeitrahmen, die Sie testen möchten. Sie können einen nach dem anderen wählen, um alle zu testen.
Ich beginne in der Regel mit der Auswahl von 5 und klicke dann auf OK. Dann doppelklicke ich erneut auf den Periodenkonverter, ändere den Wert auf 15 und klicke auf OK. Dann klicke ich erneut auf den Periodenkonverter, ändere den Wert auf 30 und klicke auf OK, bis ich alle Zeitrahmen durchlaufen habe.
HINWEIS: Sie erhalten eine Warnung: "Wollen Sie wirklich 'period_converter' stoppen und 'period_converter' auf dem Chart M1 ausführen?
Klicken Sie einfach auf JA und doppelklicken Sie dann erneut auf den period_converter, um die Konvertierung der M1-Daten in alle Zeitrahmen fortzusetzen.
Ich habe dies mit allen Währungspaaren getan, die ich auf allen Zeitrahmen herunterladen kann. Es ist gut, dies zu haben, da es Ihnen eine Idee gibt, ob etwas funktionieren wird oder nicht.
Ich hoffe, das hilft.
Danke für die Info.
Ich habe getan, was Sie mir gesagt haben - meine Modellierungsqualität beträgt 57,24%.
Ich habe meinen Experten in den letzten zwei Wochen getestet, und ich habe eine Rendite von 14%, wenn ich Autotrades ohne Bestätigungen verwende.
Ich würde es vorziehen, eine höhere Modellierungsqualität zu erhalten, um mich zu beruhigen, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass mein System sehr gut ist.
Ich möchte es sehr bald auf einem echten Konto handeln.
Wie kann ich meine Modellierungsqualität erhöhen. Irgendwelche anderen Tipps?
Was ist eigentlich die Definition von "Modellierungsqualität"? Wenn ich ein Ergebnis von 57 % erhalte, bedeutet das, dass ich mit 57 % Wahrscheinlichkeit die gleichen Ergebnisse in einem Forward-Test erzielen werde?
Wo kann ich 1M-Daten für EURUSD seit 1979 erhalten? Oder sogar von vor 10 Jahren? Ich bin sicher, dass das die Qualität verbessern würde.
Ich denke, dass Sie zu 90 % 1-Minuten-Daten für den gesamten Zeitraum benötigen, den Sie testen. Wenn Sie also vom 1.1.2005 bis heute testen, benötigen Sie 1-Minuten-Daten für diesen Zeitraum plus alle anderen Zeitrahmen (die Sie mit dem Konverter-Skript erhalten).
Und dann müssen Sie mit der"every tick"-Methode testen. Auf diese Weise erhalte ich normalerweise 90 oder 89 %.
Ich glaube, Daten, die so weit zurückreichen, sind nur gegen Geld erhältlich, nicht kostenlos.
Codersguru beschreibt eins nach dem anderen mit Screenshots, wie man die höchste Modellierungsqualität erhält, vielleicht findest du dort die Antwort, warum du nicht die beste Qualität bekommst. Der Link zur Codersguru Seite ist http://metatrader.info
Vergleich von Vorwärts-/Rückwärtstests
Hallo Kalenzo,
Danke für die Info, aber ich kann sie nicht finden. (Hast du den direkten Link dazu?)
Eine andere Anmerkung...
Hat schon mal jemand folgendes versucht?
Vorwärtstest eines Systems vom Datum X bis zum Datum Y.
Backtesting desselben Systems mit einer Modellierungsqualität von 50 %, 60 %, ... 90 % für die gleichen Daten X bis Y.
Vergleichen Sie dann die Ergebnisse des Vorwärtstests mit allen verschiedenen Modellierungsqualitäten, um zu sehen, wie groß der Unterschied zwischen einem Vorwärtstest und einer Modellierungsqualität von 90%, ... bis 50% ist.