Gewinn-Generator EA - Seite 43
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Warum Backtesting nicht funktioniert?
Ein ziemlich guter und kurzer (wheew) Artikel über die Tücken des Backtestings im Allgemeinen.
http://www.tradejuice.com/trading-strategy/futures-not-histories-te.html
Das PG hat letzte Nacht und heute Morgen bei meinen Einstellungen einen schweren Schlag erlitten
Mein Held
Hallo Leute, wartet ab, bevor ihr für TS bezahlt! Mein Tick Backtester wird funktional sein und einfach mit mysql, Postgre, SQL_server oder Access.... zu betreiben sein. (wenn Sie wissen, wie man ODBC-Verbindungen programmiert oder ich erkläre es Ihnen)
Alles klar! Du bist der Mann!
Neue Idee für ein Feature
Nun, es sieht so aus, als hätten wir heute alle einen Schlag auf den EA wegen des Nicht-Farm-Berichts bekommen.
Ich habe versucht, einen Weg zu finden, um den Verlust zu reduzieren, wenn NEWS Zeiten trifft.
Hier sind ein paar Ideen, um den Code hinzuzufügen, wenn möglich:
IDEE 1:
Eine Funktion, die einem Trailing-Stop ähnelt, mit dem Unterschied, dass der Stoploss nach einer bestimmten Zeit auf Break-Even (oder 1 Pip Gewinn) verschoben werden muss. Mit anderen Worten, eine Funktion, die besagt, wenn der Gewinn (X - festgelegte Anzahl von Pips, z.B. 20) ist, dann verschiebe den Stoploss, um die Gewinnschwelle zu erreichen (oder 1 Pip). Auf diese Weise, wenn Nachrichten trifft, wird es nicht nur zerstören alle Gewinne und traf Ihre Stoploss in wie 5 Minuten.
oder
IDEE 2:
Diese Idee könnte etwas schwieriger zu realisieren sein, wäre aber noch besser als die erste. Ich weiß nicht, ob das machbar ist, aber wie wäre es mit einer Funktion, die zu einer vorher festgelegten Zeit am Tag (z.B. 8-9 AM EST oder 13:00 bis 14:00 GMT) prüft, ob die Gewinne mit einer vorher festgelegten Rate fallen (z.B. 10-15 Pips) und wenn das gegen Ihre Position geht, wird die Position automatisch geschlossen. Eine Funktion, die jede Minute überprüft, und wenn der Preis X Anzahl von Pips gegen Sie gefallen ist, schließen Sie die Position.
Ich hoffe, ich konnte Ihnen erklären, was ich meine. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, lassen Sie es mich wissen.
Erklärung der Obsolete-Einstellung
Viele haben sich gefragt, warum ich so begeistert von der neuen Obsolete-Funktion im EA bin. Hier ist der Grund. Lassen Sie mich erklären, wie diese Funktion funktioniert. Meiner Meinung nach sollte diese Funktion standardmäßig als Voreinstellung vorhanden sein.
Obsolete Setting schließt den Trade nicht nach 30M, sondern macht folgendes (was SEHR COOL ist).
Angenommen, Sie sind in einer Position LONG auf dem EURUSD und Sie sind bis 30 Pips (mit einem Take-Profit von 40 und Stoploss von 30). Plötzlich ändern sich die Marktbedingungen und Sie beginnen, Ihre Gewinne zu verlieren. Die Einstellungen von Obsolete überprüfen alle 30 Minuten (oder 15 oder 60 oder was auch immer Sie angeben), ob die Bedingungen immer noch so sind, dass Sie in Ihrer Long-Position bleiben können. Wenn es nach 30 Minuten sagt: "Die Bedingungen haben sich geändert, Sie sollten jetzt eine Short-Position einnehmen!", wird Ihre LONG-Position sofort geschlossen, wo immer Sie sie haben (sagen wir, zu diesem Zeitpunkt sind Sie nur noch 5 Pips im Plus), und eine SHORT-Position in der entgegengesetzten Richtung eröffnet!!! Auf diese Weise verlieren Sie nicht ALLE Ihre Gewinne, und Sie müssen auch keinen Stoploss setzen. Auf diese Weise haben Sie gerade 5 Pips mit dem Handel gemacht und nicht 30 verloren, was Sie wahrscheinlich getan hätten. Und da Sie jetzt in die entgegengesetzte Richtung handeln, besteht eine gute Chance, dass Sie aus den Marktveränderungen Kapital schlagen können, anstatt nur Geld zu verlieren.
Ich hoffe, das erklärt es deutlich.
Nun, es sieht aus wie wir alle nahm einen Hit auf die EA heute wegen der nicht-Farm Bericht.
Ich habe versucht, einen Weg zu finden, um den Verlust zu reduzieren, wenn NEWS Zeiten trifft.
Hier sind ein paar Ideen, um den Code hinzuzufügen, wenn möglich:
IDEE 1:
Eine Funktion, die einem Trailing-Stop ähnelt, mit dem Unterschied, dass sie den Stoploss nach einer bestimmten Zeit auf den Break-Even (oder 1 Pip Gewinn) verschieben muss. Mit anderen Worten, eine Funktion, die besagt, wenn der Gewinn (X - festgelegte Anzahl von Pips, z. B. 20) beträgt, dann wird der Stoploss auf den Break-Even (oder 1 Pip) verschoben. Auf diese Weise, wenn Nachrichten trifft, wird es nicht nur zerstören alle Gewinne und traf Ihre Stoploss in wie 5 Minuten.
oder
IDEE 2:
Diese Idee könnte etwas schwieriger zu realisieren sein, wäre aber noch besser als die erste. Ich weiß nicht, ob das machbar ist, aber wie wäre es mit einer Funktion, die zu einer vorher festgelegten Zeit am Tag (z.B. 8-9 AM EST oder 13:00 bis 14:00 GMT) prüft, ob die Gewinne mit einer vorher festgelegten Rate fallen (z.B. 10-15 Pips) und wenn das gegen Ihre Position geht, wird die Position automatisch geschlossen. Eine Funktion, die jede Minute überprüft, und wenn der Preis X Anzahl von Pips gegen Sie gefallen ist, schließen Sie die Position.
Ich hoffe, ich kann Ihnen erklären, was ich meine. Wenn Sie Fragen haben, lassen Sie es mich wissen.Für mich war das Problem heute mit dem EA viele schlechte Einträge. Eine einfache Möglichkeit, dies an volatilen Tagen zu verhindern, wäre, eine Wahr/Falsch-Option mit einer variablen Eingabe zu erstellen, die dem EA sagt: Nimm den Handel nur auf, wenn die Bedingungen erfüllt sind und X Pips. Wenn wir also Volatilität erwarten, könnten wir die Option auf true setzen und einen hohen Wert wie 20 eingeben. Damit hätten wir heute viele falsche Einstiegssignale herausgefiltert.
Danke Hendrick!
Ich würde das gerne lesen. Könntest du mir die Adresse des codersguru profit_protector threads schicken.
Wir könnten auch den Handel am Freitag Mittag einstellen. Ein paar verlorene Stunden, aber die bösen Vögel, die singen "Wir handeln nicht gegen unsere Kunden!", hätten den Schnabel gestrichen voll.Hallo Jojo!
Dies ist der Artikel, von dem ich dir erzählt habe:
https://en.wikipedia.org/wiki/Forex_scams
Hallo Jojo!,
Das ist der Artikel, von dem ich dir erzählt habe:
https://en.wikipedia.org/wiki/Forex_scamsDas ist einfach verdammt entmutigend!!! Aber es erklärt eine Menge.
Ist noch jemand der Meinung, dass dies, wenn es wahr ist, auf Erpressung hindeutet, aber wie würde man es dann beweisen?
Ich habe eine pdf-Datei erstellt, die ich aufbewahren möchte, und eine Kopie angehängt.
Hallo alle zusammen!
Warten Sie, bevor Sie für TS bezahlen! Mein Tick Backtester wird funktional sein und einfach mit mysql, Postgre, SQL_server oder Access.... laufen. (wenn Sie wissen, wie man ODBC-Verbindungen programmiert oder ich erkläre es Ihnen).
Wir brauchen nur gute Tickdaten und ich bin bereit, dafür zu bezahlen und zu teilen. Mein Chef bezahlt mich sogar dafür, dass ich für die Community programmiere (ich werde in 3 Monaten gefeuert, also ist es mir egal und ihm auch (habe ich ihm gesagt)).
Zu Hause habe ich einen SQL-Server und Tools für die Datenanalyse und -auswertung installiert.
Sobald ich verlässliche Ergebnisse mit diesen Tools habe, werde ich euch kostenlose Tools zur Verfügung stellen, mit denen ihr das gleiche zu Hause auf eure eigene Art und Weise machen könnt (vielleicht unter Linux, aber wie alle wissen, ist m$ scheiße). Ich werde meine Ergebnisse immer mit euch teilen (ohne euch hätte ich PG nicht gekannt).
Komme gerade von einer tollen Party zurück, entschuldige mein Englisch, aber es ist schwer, die Tastatur richtig zu treffen.
Sicherlich werde ich diese Nacht nicht programmieren, aber Sie werden bald einen PG-Backtester haben (ich hoffe, Montagmorgen, ich arbeite nur daran).
Außerdem werde ich morgen Forward Statements posten (holyguy7 Testliste).
Salut!
JojoJojo, ich stimme mit VB und SQL Server als Datenbank überein oder sogar Access könnte eine bessere Lösung für das Backtesting sein, aber das eigentliche Problem ist, woher wir verlässliche reale Tickdaten bekommen können.