Cynthia Kase - Kase Peak Oscillator - Seite 7

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Ich habe diesen Thread durchgelesen und auch das Buch und die Artikel von Cynthia Kase gelesen, und ich bin immer noch verwirrt, was der Algorithmus für den Kase Peak Oscillator (KPO) ist. Ich führe 2 ihrer Artikel als Referenz auf.

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http://www.kaseco.com/support/articles/The%20Two%20Faces%20of%20Momentum.pdf

Nach diesen Artikeln ist KPO=KSDIup - KSDIdn, wobei

KSDIup=log(H[0]/L[n])/Volatilität*sqrt(n),

KSDIdn = log(H[n]/L[0])/Volatilität*sqrt(n),

und Volatilität ist die Standardabweichung der logarithmischen Preisänderung.

Meine Fragen sind:

1. Warum wird in keinem der in diesem Thread geposteten Codes der Logarithmus der Preisänderung verwendet? Stattdessen wird die lineare Preisdifferenz selbst verwendet. Als Referenz basieren die Codes in diesem Thread auf dem folgenden Algorithmus

Kase Peak Oscillator von Cynthia Case Tradestation Indikatoren Metatrader MT4 Indikatoren und Expertensysteme, Metastock, Tradestation, Amibroker - Forex Trading Systems

2. Auch für die Volatilität, die im Nenner verwendet wird, verwenden die in diesem Thread geposteten Codes die Average True Range (ATR) anstelle der von Cynthia in ihren Artikeln vorgeschlagenen Standardabweichung der logarithmischen Preisänderung. Die ATR misst keine Standardabweichung, warum wird sie also verwendet?

3. Schließlich verstehe ich nicht, wie KPO über 50 verschiedene Trendlängen hinweg selbstoptimierend sein soll, wie es auf vielen Seiten behauptet wird. Ich habe keine Schleifen im Code gesehen, die das tun. Die folgenden Dokumente

http://www.aspenres.com/Documents/pdf/KaseStudies.pdf

Kase Peak Oszillator

die ein Handbuch für ihre Indikatoren sind, führen 3 Parameter für KPO auf

Zyklusbereich niedrig-8, Zyklusbereich hoch-65 und Skalierungsfaktor-50. Ich nehme an, dass diese Parameter mit der Selbstoptimierung des KPO zusammenhängen, aber es ist nicht klar, welche Rolle sie spielen. In ihren Artikeln erwähnt sie, dass eine Schleife verwendet wird, um die Maximalwerte von KDSIup und KDSIdn zu finden, aber auch hier wird KDSI in dem obigen Algorithmus nicht verwendet. Ich würde vermuten, dass die Schleife vom unteren bis zum oberen Zyklusbereich (8-65) läuft, aber wozu dient dann der Skalierungsfaktor von 50?

Für eine Antwort wäre ich Ihnen sehr dankbar.

Ich danke Ihnen im Voraus,

Nikos

 

Kase-Erlaubnis stochastisch mit Smoother zur Glättung

Sie unterscheidet sich jedoch von der Version im Abschnitt für Fortgeschrittene (andere Glättung)

 
mladen:
Kase permission stochastic using smoother for smoothing Es ist allerdings anders als die Version im Abschnitt für Fortgeschrittene (andere Glättung)

Sehr schön. Danke

 

Dies ist die Kase-Erlaubnis stochastische geglättet von Mladen gestern gepostet, nur einen Kanal mit Zick-Zack hinzugefügt.

 

Kase CD Peak Oszillator (funktioniert mit dem neuen Metatrader) : kasecd_peak_oscilator.mq4

 

Kase-Indikatoren


Die Themen/Posts

  1. Kase Peak-Oszillator-Indikator - derBeitrag: Jeder Peak wird markiert, unabhängig von seinem Wert im Vergleich zu den Abweichungen. Wenn Sie den allPeaksMode auf true stellen, wird er auf diese Weise funktionieren.
  2. Kase CD Indikator - derBeitrag: wo CD bedeutet Konvergenz / Divergenz.
  3. Kase Erlaubnis stochastische Indikator - derBeitrag: Dies ist eine ziemlich interessante Version der stochastischen mit einigen erweiterten Parametern inkl glatte Koeffizient, Verschiebung in Bars verwendet, um zu berechnen und so weiter.
  4. Kase Erlaubnis Indikator - derBeitrag: dies ist in der Tat Kase Erlaubnis stochastische als Bars statt Linien gemacht.
  5. Kase Erlaubnis stochastischen geglättet Indikator und Kase Erlaubnis stochastischen oma geglättet Indikator - derBeitrag. Anstelle der Verwendung von einfachen gleitenden Durchschnitt in den letzten Schritt der Glättung (wie im Original) mit zwei neuen "Geschmacksrichtungen" für die endgültige Glättung: ein weiterer Durchschnitt geglättet und Jurik geglättet. Im Vergleich zum Original hinken die Kreuze nicht hinterher und wir erhalten wesentlich glattere Werte.
  6. Kase DevStop Indikatoren mit zwei Versionen - dieSeite. In einer der Versionen wird die Berechnung nach der Metastock-Formel durchgeführt. Die zweite Version hat eine einzigartige Berechnung, die nützlicher ist als die ursprüngliche Version.
  7. Kase Peak Oszillator mit Divergenzlinien - derBeitrag. Es ist die andere große Indikatoren auf der Grundlage von Kase StatWare für MT4: dieser Indikator ist mit Divergenz-Linien. "Eine Divergenz tritt auf, wenn der Trend des Kurses eines Wertpapiers nicht mit dem Trend eines Indikators übereinstimmt. Wenn Divergenzen auftreten, ändern die Kurse normalerweise ihre Richtung, um den Trend des Indikators zu bestätigen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Indikatoren die Kursentwicklung besser einschätzen können als die Kurse selbst". Mehr über Divergenzen - lesen Siediesen Thread
    ... und fortgeschrittenere Indikatoren, einschließlich Indikatoren mit Alarmen, MTF, usw. - lesen Sie denHauptthread.
  8. Cynthia Kase - Kase Peak Oscillator - derThread

Die Bücher

  1. Kase on Technical Analysis Workbook, + Video Course: Trading and Forecasting (Bloomberg Financial) 1st Edition - derBeitrag.

Das Video

  1. Cynthia Kase auf Kase Bar Charting - Teil 1 - VideoBeitrag.
  2. Cynthia Kase auf Kase Bar Trading - Teil 2 -Video-Beitrag.

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