Bessere Bollinger-Bänder...
forextrader
Wahrscheinlich haben Sie diesen Indikator schon, aber für den Fall, dass Sie ihn noch nicht kennen, hier ist er
Pips4Profit
Ich teste es heute für den Handel.
danke
Bessere Bollinger-Bänder?
Ich weiß, eine Menge Händler wie BB's, aber haben Sie jemals versucht Ebenen? Die metdatrader paltform hat Ebenen und setzen sie auf ma's hat eine Menge zu bieten. Sie arbeiten mit Pips und nicht mit %...nur ein Gedanke!!!
4D 
btw Beschreibung (nur Text) von bbb aus
Futures: Okt 1998 | Artikel finden bei BNET
Bessere Bollinger-Bänder
Futures, Oktober 1998 von McNicholl, Dennis
Gute Nachrichten für kurzfristige Trader: Durch eine Änderung der Handelsband-Gleichungen werden Sie Ihre Bollinger-Bänder nicht mehr im Stich lassen, wenn sich ein Trend zusammenbraut.
Der ursprüngliche Zweck der Handelsbänder von John Bollinger bestand darin, eine Umhüllung um eine Zeitreihe von Aktien- oder Futures-Kursen zu bilden, um als Volatilitätsmesser für die Kursausschläge des zugrunde liegenden Marktes zu dienen. Während eines Trends lassen sich die ursprünglichen Bollinger-Bänder jedoch oft nicht genau genug verfolgen, um sie für eine aussagekräftige Analyse zu verwenden.
Zwei Gründe für das Tracking-Problem sind, dass sich das mittlere Bollinger-Band von der Mitte der Kursreihe wegbewegt und die beiden äußeren Bollinger-Bänder, die die Hüllkurve bilden, sich so weit nach außen verschieben, dass die Hüllkurve ihren Nutzen als Volatilitätsmesser verliert. Dies geschieht auch, wenn der Markt eine explosive Bewegung in eine der beiden Richtungen vollzieht.
"Für den Anfang" (unten) zeigt ein Beispiel einer simulierten Zeitreihe, die im Mittelwert stationär ist, aber eine langsam ansteigende Varianz aufweist. Die Leistung der ursprünglichen Bollinger-Bänder kann hier wie folgt beschrieben werden:
Das mittlere Band (grüne Linie) bleibt praktisch auf dem Mittelwert bzw. Erwartungswert der Zeitreihe (schwarze Linie) positioniert. Bei einer stationären Preisbewegung ist das mittlere Band daher ein effektiver, unverzerrter Schätzer des Mittelwerts der Preisreihe.
Die äußeren Bänder bilden eine effektive Hülle um die Preisreihe. Jedes äußere Band wird in einem Abstand von zwei Standardabweichungen vom mittleren Band gehalten. Da es in diesem Beispiel keine großen Ausreißer gibt, passen sich die ursprünglichen Bänder gut an eine sich langsam verändernde Standardabweichung an.
Da aber die Standardabweichung der Preisreihe (blaue Linie) um den Mittelwert (schwarze Linie) in diesem Fall tatsächlich 3 $ beträgt, also weniger als unsere 8,28 $, sind die ursprünglichen äußeren Bollinger-Bänder in diesem Fall als Volatilitätsumschlag nutzlos.
Wobei (alpha) = die Glättungskonstante, 0
In "Eine bessere Anpassung" (Seite 39) wird die Verschiebung des mittleren Bandes (AB) korrigiert; der Schätzer des mittleren Bandes folgt dem Mittelwert der Preisreihe genauer, und die äußeren Bänder funktionieren jetzt während des gesamten Aufwärtstrends richtig.
Die Korrektur der Verschiebung des mittleren Bandes behebt jedoch nicht alle Unzulänglichkeiten der ursprünglichen Bollinger-Band-Methodik. "Still loose" (Seite 39) zeigt, dass eine große Kursbewegung oder ein großer Trend dazu führen kann, dass sich die ursprünglichen Bollinger Außenbänder über die gesamte Breite des gleitenden Stichprobenfensters ausbeulen. Auch dies macht die Bänder für eine beträchtliche Zeitspanne unbrauchbar.
"Tighten it up" (oben) zeigt diese recht drastische Veränderung, die der Veränderung von "When trending" zu "A better fit" für das mittlere Band ähnlich ist. Die Volatilitätsanzeige der Bollinger-Bänder um die Kursreihe funktioniert nun sowohl in Zeiten starker Trends als auch in Zeiten großer Kursbewegungen weiterhin korrekt. FM
Dennis McNicholl ist Trader und technischer Analyst. Er kann über mcnicholl@mindspring.com erreicht werden .
Copyright Oster Communications, Inc. Oktober 1998
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Bibliographie für "Bessere Bollinger-Bänder"
Weitere Ausgaben anzeigen: Aug 1998, Sep 1998, Nov 1998
McNicholl, Dennis "Bessere Bollinger-Bänder". Futures. Oct 1998. FindArticles.com. 17 Jul. 2008. Bessere Bollinger-Bänder | Futures | Artikel bei BNET finden
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Artikel in der Oktober 1998 Ausgabe von Futures
Unterschied zwischen Bändern und Preiskanalstopps
Was ist der Unterschied zwischen bbands und pricechannel_stops ?
Stimmt es, dass eines davon BBB (Better bollinger bands) können muss?
Ich denke, das sollte gemacht werden.
Was ist der Unterschied zwischen bbands und pricechannel_stops?
Liege ich richtig, dass eines davon in der Lage sein muss, BBB (Better bollinger bands) zu tun?
Ich denke, es sollte getan werden.pricechannel_stops basiert auf dem Preiskanal.
in einer perfekten Welt
Oh, das habe ich nicht bemerkt, denn als ich es mir ansah, waren sie gleich gezeichnet.
Ich werde es mir noch einmal ansehen müssen.
Aber beide müssen verbessert werden, so dass sie sich überkreuzen
a) wie sie es tun - bei Annäherung
b) bei Berührung
als eine optionale Einstellung.
(Und wie ich schon sagte, BBB zu verwenden, wäre großartig.)
(Ich möchte noch mit Keltner ATR Bands STARC usw. zu vergleichen, aber BBB sieht ziemlich gut, dachte ich)
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Dies ist der Metastock-Code für einen Indikator namens Better Bollinger Bands. Kann ihn jemand in MT4 kodieren? Für jede Hilfe wäre ich dankbar.
Bessere Bollinger-Bänder I
pds:=Input("Periods",2,200,20);
sd:=Eingabe("Standardabweichungen",.01,10,2);
alpha:=2/(pds+1);
mt:=alpha*C+(1-alpha)*(If(Cum(1)<pds,C,PREV));
ut:=alpha*mt+(1-alpha)*(If(Cum(1)<pds,C,PREV));
dt:=((2-alpha)*mt-ut)/(1-alpha);
mt2:=alpha*Abs(C-dt)+(1-alpha)*PREV;
ut2:=alpha*mt2+(1-alpha)*PREV;
dt2:=((2-alpha)*mt2-ut2)/(1-alpha);
aber:=dt+sd*dt2;
blt:=dt-sd*dt2;
dt;
aber;
blt