Auf digitalen Filtern basierende Handelsstrategien - Seite 25
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Gute Arbeit, Mann!
Forex_for_Life,
Könnten Sie bitte die Indikatoren posten, damit wir den Code sehen können, zusammen mit der FATL und FSTL, damit wir die Einstellungen sehen können? Wenn man sich die Bilder anschaut, scheinen die Indikatoren "ok" zu sein. Was haben Sie "erwartet"?
Hoffentlich können wir Ihnen helfen.
Vielen Dank!
cl
P.S. - Simba spielte auf die Verwendung des STLM MTF Indikators an. Erinnern Sie mich daran, in eine Strategie Frage über ich habe, dass, nachdem wir bekommen Ihre beantwortet und schauen Sie in Ihrem FTLM Idee.Clahn04,
Natürlich @ poste ich den Code. Bitte finden Sie diese im Anhang. Die einzigen 2, die du im Anhang findest, sind der optimierte FTLM und FTLM_KG. Eine RFTL oder RFTL_KG....... habe ich nicht "erstellt", zumindest nicht vollständig. Ich habe sie in der DFG-Software erstellt und die Koeffizienten per Copy & Paste in die optimierten FTLM und FTLM_KG eingefügt.
Um Ihre Frage zu beantworten: Ich hatte erwartet, dass sie Verbesserungen gegenüber den nicht optimierten Versionen darstellen würden (was ja auch der Zweck der Optimierung ist.
), wobei der größte Teil der Reaktivität erhalten bleiben würde.
Nachdem ich den Beitrag noch einmal gelesen habe (und mir einige Dinge aufgefallen sind, die mir vorher nicht aufgefallen sind), bin ich mir fast zu 100% sicher, dass ich es falsch gemacht habe. Ich habe nur bis zur 14. Seite gelesen und dachte, ich hätte es geschafft, und habe denselben Anfängerfehler gemacht, den Sie und dvarrin bei der Erstellung der optimierten STLM gemacht haben, nämlich dass ich nur die Hälfte der "Periode" der FTLM in den Verzögerungsraum eingegeben habe, um die RFTL zu erzeugen. Infolgedessen kam es zu einer Glättung, aber zu einer mehr als akzeptablen Verzögerung. Ich versuche immer noch zu verstehen, wie man diese "Verzögerung" erhält.
Ich bin mir sicher, dass der richtige Ansatz in einem früheren Beitrag erläutert wurde, so dass Sie bereits geholfen haben. (Ich sagte ja, dass ich langsam bin, um es wirklich zu verstehen.) Ich schätze den Beitrag und die Perspektive von allen sehr. Ich danke euch allen.
Frieden,
F.F.L.
P.S..
Ich möchte es noch einmal erwähnen, bevor Sie, ich und alle anderen Leser vergessen, Sie daran zu erinnern. @ Ihre Frage nach einer Strategie.
FFL,
Ich habe in der Mittagspause eine freie Minute, also wollte ich antworten. Ich bin nicht an meinem Heimcomputer, werde aber versuchen, Ihre Frage zur "Verzögerung" zu klären.
Wie bereits erwähnt (es ist kein Problem, es noch einmal zu wiederholen!), generiert die DF-Software bei der Erstellung einer FATL oder SATL Koeffizienten für Sie im Code. Sagen wir, es werden 15 Koeffizienten generiert (ich würde sagen, 13-18 sollte eine gute Zahl für eine SATL sein). Das ist Ihre Periode, nicht die Zahlen P1 und D1. Wenn ich also 15 Perioden (d.h. Koeffizienten) habe und meine SATL um die Hälfte dieser Zahl verzögern möchte, möchte ich, dass meine Verzögerung 15/2 oder 7,5 beträgt. Die Verzögerung, die Sie für die SATL ansetzen sollten, liegt also irgendwo bei 7-8 (+-10%). Ich würde wahrscheinlich mit 7 gehen, aber das ist nur ich.
Hoffentlich ist es jetzt kristallklar. Sagen Sie mir Bescheid.
cl
Clahn, ich war gerade die Überprüfung der letzten Beiträge des thread.I bemerkt, dass Sie über mit im Grunde den gleichen Zyklus in mehreren Zeitrahmen gefragt..das ist eine außergewöhnliche Gelegenheit..wie mit einem 32-Zyklus in m30, und ein 64 in m15.dann verwenden Sie beide auf beiden UND..wenn die Zyklen an die Preisänderungen(oder an die stlm2) angepasst sind, verwenden Sie sie, wenn sie beginnen zu "misfit", hören Sie auf, sie zu verwenden..dann, werden Sie sehen, nach mehreren zyklischen misfits, dass die Zyklen wieder passen..go for it ..again..;).
Ich werde wahrscheinlich morgen ein Bild/mehrere Bilder
posten, oder, falls sich die Gelegenheit nicht ergibt, im Laufe der Woche.
Ja, bitte, Simba
wenigstens ein paar TFs, die auf Momente zurückblicken, in denen es passt und in denen es nicht passt
nur um ein Gefühl zu bekommen
Zyklen
Ja, bitte, Simba
mindestens ein paar TFs, die auf Momente zurückblättern, wenn es passt und nicht passt
nur um ein Gefühl zu bekommenMeine Damen und Herren, der Thread lockt den König des "mtfing"
..fxbs..willkommen an Bord 
Siehe die 3 Bilder, alle haben die gleichen 2 Zyklen..ein EURJPY M15 Zyklus von 60 Perioden..und ein M30 EURJPY Zyklus von 30 Perioden...auf einem EJ M30 Chart.
Der erste, "fit", zeigt deutlich 2 verschiedene Bereiche, in denen die Zyklen zu den Kursen passen und dann unpassend werden, wie sie es in Wirklichkeit sind, so dass diese Zyklen nicht von Nutzen sind...noch
.
Die zweite zeigt innerhalb des Fit-Bereichs einen Verkaufsbereich, der dadurch definiert ist, dass die Steigungen beider Zyklen negativ sind, d.h. in diesem Bereich sollte man short gehen und bei Rücksetzern nach Shorts Ausschau halten usw.
Die dritte zeigt, innerhalb des Fit-Bereichs, zunächst eine Kaufzone, oder, wenn Sie es wünschen, eine Vorbereitungszone, in der ein Zyklus seine Neigung bereits geändert hat und der andere "reif" aussieht, dann einen Long-Bereich, in dem die beiden Zyklen eine positive Neigung haben, und einen Ausstiegsbereich, in dem man sich vom Markt fernhalten sollte, wenn einer der Zyklen seine Neigung bereits geändert hat.
Hoffentlich werden sich diese Zyklen in den nächsten Tagen wieder "anpassen", so dass ich in der Lage sein werde, einige echte Trades mit ihnen zu zeigen.
FFL,
Ich habe in der Mittagspause eine freie Minute, also wollte ich antworten. Ich bin nicht an meinem Heimcomputer, aber ich werde versuchen, Ihre Frage zur "Verzögerung" zu klären.
Wie bereits erwähnt (es ist kein Problem, es noch einmal zu wiederholen!), generiert die DF-Software bei der Erstellung einer FATL oder SATL Koeffizienten für Sie im Code. Sagen wir, es werden 15 Koeffizienten generiert (ich würde sagen, 13-18 sollte eine gute Zahl für eine SATL sein). Das ist Ihre Periode, nicht die Zahlen P1 und D1. Wenn ich also 15 Perioden (d.h. Koeffizienten) habe und meine SATL um die Hälfte dieser Zahl verzögern möchte, möchte ich, dass meine Verzögerung 15/2 oder 7,5 beträgt. Die Verzögerung, die Sie für die SATL ansetzen sollten, liegt also irgendwo bei 7-8 (+-10%). Ich würde wahrscheinlich mit 7 gehen, aber das ist nur ich.
Hoffentlich ist es jetzt kristallklar. Lassen Sie es mich wissen.
clCL,
Danke, dass Sie Ihre Mittagspause genutzt haben, um mir einen Denkanstoß zu geben.
Ich bin mir nicht sicher, ob Sie diese Zahlen nur als Beispiel verwendet haben, denn ich habe noch nie eine SATL mit so wenigen Koeffizienten erstellt. Das könnte der Punkt sein, an dem ich meinen Fehler mache. Ich habe es noch einmal versucht, und mein optimiertes STLM ist IMHO recht gut ausgefallen. Es sind die FTLM und FTLM_KG, die sich nicht so verhalten, wie ich glaube, dass sie es tun würden/sollten, wenn ich alles richtig machen würde. Vielleicht verwende ich nicht die richtigen Spitzenwerte. Ich werde es erneut versuchen. Optimiertes FTLM ist VIEL zu langsam im Vergleich zu nicht-optimiertem und das gleiche gilt für FTLM_KG. Das Verwirrende daran ist, dass die optimierte Version tatsächlich weniger Koeffizienten aufweist als die Standardversion.
Nochmals vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Es ist kristallklar @ klar zu sein. Ich werde es weiter versuchen.
FFL,
Versuchen Sie es auf jeden Fall weiter. Meiner Meinung nach sollten Sie Ihre digitalen Filter so optimieren, dass Sie nur wenige Koeffizienten erhalten. Wenn Sie eine SATL mit 40 Koeffizienten haben, wird die Verarbeitung sehr langsam sein. Man muss sie dann um 20 verzögern, was im Endeffekt ein unbrauchbares STLM ergibt. Beim Testen habe ich herausgefunden, dass dieselbe SATL, die 40 Koeffizienten hat, durch Veränderung von p1 oder d1 auf weniger als 20 gebracht werden kann, indem man verschiedene Peaks einfügt, so dass sie der SATL mit 40 Koeffizienten sehr nahe kommt. Es ist im Grunde ein Raten und Prüfen. Ich probiere das mtf-Spektrum aus, über das ich vorhin gesprochen habe, und wir werden sehen, wie das geht. Was ich mir überlegt habe, ist Folgendes: Die Daten der ersten Januarwoche holen, dann den EA mit digitalen Filtern für die zweite Januarwoche laufen lassen und die Ergebnisse aufzeichnen. Dann erhalten Sie die Daten für die zweite Woche, machen Sie Filter, reoptimieren Sie den EA, und führen Sie es gegen die 3 rd Woche...etc etc. Ich habe endlich wieder etwas freie Zeit, also kann ich hoffentlich damit fortfahren. Wir werden sehen.
cl
Simba,
ich habe mir deine "Fit"-Sachen angesehen. Das ist faszinierend. Was verwenden Sie, um die Indikatoren zu erstellen (d.h., hoffentlich ist das keine Unwissenheit, aber ist es RBCI oder vielleicht ein SATL in einem separaten Indikatorfenster, das sich nicht im Chart befindet).
Vielen Dank!
cl
Sorry für die vielen Beiträge... gibt es eine Möglichkeit zu "bearbeiten"
Nichtsdestotrotz....ich habe mit den "Passungen" herumgespielt ....ich verstehe, dass es sich um RBCI handelt, aber ich denke, ich brauche ein bisschen Schulbildung, um zu verstehen, wie man ein RBCI richtig konstruiert....ich habe die Hilfe gelesen...aber wenn ich sie mache, erhalte ich 400+ Koeffizienten (oder manchmal 200)...etc....
Danke!
cl