Auf digitalen Filtern basierende Handelsstrategien - Seite 23
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wie wollt ihr das aufteilen? cl
Ich möchte mich auf GBPUSD konzentrieren, da ich dort bereits angefangen habe.
dee
FFL,
Wenn Sie Interesse daran haben, sich über uns zu informieren, können Sie dies ganz einfach tun, indem Sie einige frühere Themen lesen.
Dvarrin hat diesen Thread in Beitrag #117 wieder ins Rollen gebracht. Wenn ihr dort beginnt, werdet ihr in Simbas, Clahn04s und Dvarrins Dialog darüber einsteigen, was zu tun ist und warum.
Ich habe auch einen Beitrag in #191 verfasst, in dem ich detailliert beschreibe, was ich getan habe, um meine Indikatoren so zu gestalten, dass sie die jüngsten Marktaktivitäten widerspiegeln.
Wenn Sie wissen, wie man ausschneidet und einfügt und auf die Schaltfläche "Kompilieren" drückt, dann können Sie Ihre eigenen aktualisierten Indikatoren erstellen. Allerdings müssen Sie die vorherigen Beiträge lesen, um zu wissen, welche Eingaben zu verwenden sind und was Sie ausschneiden und einfügen müssen. Insgesamt ist es aber nicht allzu schwierig.
Warum fangen Sie nicht an? Poste Bilder, wenn du nicht weiterkommst, und ich bin sicher, dass wir dir weiterhelfen können. Du solltest vielleicht das tun, was ich getan habe, und aufschreiben, warum du getan hast, was du getan hast und in welcher Reihenfolge, damit jemand sehen kann, ob dein Gedankengang richtig ist.
viel Spaß!DeeForex,
Ich bin sehr daran interessiert, den Rückstand aufzuholen. Danke für den Verweis auf frühere Links. Das wird ein reibungsloser "Wochenend"-Prozess sein.
Vielen Dank für die Links zu den wichtigsten Beiträgen, um auf den neuesten Stand zu kommen. Es scheint, dass sie (die Links) nicht mit dem eigentlichen Beitrag, auf den Sie sich bezogen haben, übereinstimmen. Ich sage das nicht, um ein @hole zu sein. Nur FEI (For Everyones Info) für den Fall, dass jemand anderes vorbeikommt und verwirrt ist.
Danke für die herzliche Begrüßung. In letzter Zeit ist das meiste auf TSD nur noch Blödsinn, aber es gibt immer noch ein paar gute Threads, weil ein paar gute Leute dabei sind, ein gutes Beispiel.
Ich bin ein sehr methodisch und gründlich w / meine reserach sein. Anderen scheine ich LANGSAM zu sein, aber ich mag es einfach, die Dinge so weit zu verstehen, dass ich weiß, wovon ich spreche, und nicht nur Informationen nachzuplappern. Wenn man die letzten Beiträge liest, scheint es so, als ob alle Beteiligten es langsam angehen lassen, um nichts zu verpassen. Große Geister denken gleich und gleichzeitig anders.
Ich habe einige Ideen, die ziemlich gut zu sein scheinen. Ich bin gespannt, was die Zukunft bringt.
Frieden,
F.F.L.
Simba,
Könnten Sie eine einfache Zusammenfassung der einzelnen Mods und ihrer Regeln veröffentlichen?
Danke!
clAlle verwenden die benutzerdefinierten SATL und RSTL, die ich zuvor gepostet habe...KEINE STANDARD SATL oder RSTL...Kein Mod verwendet RSTL Steigungsänderungen VON POSITIV ZU NEGATIV...sowohl für Eingänge als auch für Ausgänge.
Mod1, fängt Retracements in einem Trend... verwendet LOWRSTL und RSTL Steigung negativ für Verkauf..und schließt durch Änderung der Steigung von RSTL.
Mod2 ist dasselbe wie Mod1, verwendet aber anstelle von RSTL einen verzögerten SATL, verzögert um 4 Perioden(überprüfen Sie den Code, ich spreche aus dem Gedächtnis), den ich vergessen habe beizufügen und jetzt hier anhänge
Goertzel
Hallo!
Hier ist ein (hoffentlich) nützliches Tool für Echtzeit-Zyklusberechnungen, das ich gerade programmiert habe.
Es basiert auf dem Goertzel-Algorithmus.
Es werden drei Werte angezeigt:
Index 0: Amplitude (nicht die quadrierte) in Rot
Index 1: Phase (Radiant) in Orange
Index 2: Periodenwert / 10^4, wenn es sich um eine Spitze handelt. Stattdessen 0. (nicht gezeichnet)
Es rechnet schnell (auf meinem 1 Jahr alten Computer) und es gibt drei Parameter:
MinPer (2 Minimum) legt die minimale analysierte Periode fest
MaxPer legt die maximale analysierte Periode fest
bar2update legt die Anzahl der Balken zwischen den Neuberechnungen fest.
Achten Sie darauf, dass Sie mindestens 3*MaxPer-Balken benötigen, um den Indikator zu berechnen, andernfalls erhalten Sie eine Meldung im Experten-Log und nichts im Indi-Fenster.
Ich weiß, einige werden wütend sein, nur die ex4 zu finden, aber ich ziehe es vor, dass Sie mir Ratschläge und Änderungswünsche geben, ich mache es und wenn alle einverstanden sind, poste ich die mq4.
Ich ziehe es vor, meinen Code von Modifikationen sauber zu halten und der Algorithmus ist einfach, google einfach Goertzel und du wirst ihn finden.
jojo
Edit: Der Fehler bei Phase wurde behoben. Jetzt liegt sie zwischen 0 und 2*Pi (besser...). Ich habe die Grafik nicht verändert.Goertzel adaptive Algorithmus ist in der Regel besser als Maximum Entrophy, um Zyklen in verrauschten Zeitreihen zu erkennen, wie z.B. auf den Finanzmärkten,
... es wird also eine wunderbare Ergänzung zu unserem Toolskit sein, besonders wenn wir Zyklen in Echtzeit neu schätzen können.
Könnten Sie bitte eine detailliertere Erläuterung der möglichen Anwendungen geben?
Aus den Papieren bei Meyers Analytics geht hervor, dass die Möglichkeiten außerordentlich sind, von der Erstellung adaptiver zusammengesetzter Zyklen, die sich in Echtzeit selbst modifizieren, bis hin zur Erstellung adaptiver Indikatoren, wie Stlm2 usw., die nicht auf einen einzelnen Zyklus beschränkt sind.
jojo, WOW!
Das hört sich sehr mächtig an, wenn auch ein bisschen zu hoch für mich. Zeit zu googeln und mehr zu lesen. Ich kann es kaum erwarten, den Dialog zu lesen, der hoffentlich daraus entstehen wird.
danke!
Hallo!
Hier ist ein (hoffentlich) nützliches Tool für Echtzeit-Zyklusberechnungen, das ich gerade programmiert habe.
Es basiert auf dem Goertzel-Algorithmus.
Es werden drei Werte angezeigt:
Index 0: Amplitude (nicht die quadrierte) in Rot
Index 1: Phase (Radiant) in Orange
Index 2: Periodenwert / 10^4, wenn es sich um eine Spitze handelt. Stattdessen 0. (nicht gezeichnet)
Es rechnet schnell (auf meinem 1 Jahr alten Computer) und es gibt drei Parameter:
MinPer (2 Minimum) legt die minimale analysierte Periode fest
MaxPer legt die maximale analysierte Periode fest
bar2update legt die Anzahl der Balken zwischen den Neuberechnungen fest.
Achten Sie darauf, dass Sie mindestens 3*MaxPer-Balken benötigen, um den Indikator zu berechnen, andernfalls erhalten Sie eine Meldung im Experten-Log und nichts im Indi-Fenster.
Ich weiß, einige werden wütend sein, nur die ex4 zu finden, aber ich ziehe es vor, dass Sie mir Ratschläge und Änderungswünsche geben, ich mache es und wenn alle einverstanden sind, poste ich die mq4.
Ich ziehe es vor, meinen Code von Modifikationen sauber zu halten und der Algorithmus ist einfach, google einfach Goertzel und du wirst ihn finden.
Jojo
Edit: Der Fehler bei Phase wurde behoben. Jetzt liegt sie zwischen 0 und 2*Pi (besser...). Ich habe die Grafik nicht verändert.Jojo,
eine willkommene Überraschung. Ich habe gerade mit Simba über ein solches Setup geplaudert @ automatisierte Zyklusberechnung für die digitalen Indikatoren. Ich habe keine Ahnung, wie man es anwendet, aber ich bin bereit, es zu lernen.
Die rote Linie ähnelt also der Linie im Spectrum Analysis Setup der DIG Software?
Wie wird sie zur Bestimmung der Zyklen verwendet? Ich sehe keine Beschriftung, mit der man die Peaks identifizieren könnte. Vielleicht versuche ich, es auf eine Weise anzuwenden, für die es nicht gedacht war. Wenn ich Ihren Beitrag lese, scheint es, dass dies erst der Anfang ist und dass Sie planen, den Prozess zu automatisieren. Mann, so viel zu lernen und so wenig Geduld, um es zu tun. lol Ich fühle mich wie ein Kind in einem verdammten Süßwarenladen!
Ich weiß nicht, ob ich Fragen stellen oder Vorschläge machen soll (die hoffentlich beide intelligent sind). Ich denke, ich werde mehr lesen, damit ich ein besseres Verständnis bekomme. Mathe war noch nie mein bestes Fach, aber das muss nicht so bleiben.
F.F.L.
P.S..
Das Meyers Analytic-Zeug ist wirklich erstaunlich. Konsistente Performance mit zyklischem Handel. Sehr vielversprechend. Danke für die Vorwarnung. Werde ich am Wochenende auch lesen.
*Edit*
JETZT weiß ich, wie ich die Spitzen sehen kann. Muss das Datenfenster offen haben. Ich schätze, das passiert, wenn man Dinge einfach ausprobiert, anstatt einen ganzen Haufen von Fragen zu stellen. Vielen Dank dafür, JoJo. Es macht langsam Sinn, wie man damit den Optimierungsprozess für digitale Filter automatisieren könnte. Ich werde abwarten müssen, wie die Generierung der Koeffizienten usw. entwickelt werden wird.
Anscheinend haben die Jungs von Fin-Ware eine aktualisierte Version der DFG-Software herausgebracht. Sieht gut aus. Ich habe sie kontaktiert, um den Preis zu erfragen. Angeblich bieten sie eine Demoversion sowohl der DFG- als auch der Spectral Analyzer-Software an. Ich werde euch auf dem Laufenden halten.
Goertzel_Zyklus Indikator
Hallo!
Hier ist ein (hoffentlich) nützliches Tool für Echtzeit-Zyklusberechnungen, das ich gerade programmiert habe.
Es basiert auf dem Goertzel-Algorithmus.
Es werden drei Werte angezeigt:
Index 0: Amplitude (nicht die quadrierte) in Rot
Index 1: Phase (Radiant) in Orange
Index 2: Periodenwert / 10^4, wenn es sich um eine Spitze handelt. Stattdessen 0. (nicht gezeichnet)
Es rechnet schnell (auf meinem 1 Jahr alten Computer) und es gibt drei Parameter:
MinPer (2 Minimum) legt die minimale analysierte Periode fest
MaxPer legt die maximale analysierte Periode fest
bar2update legt die Anzahl der Balken zwischen den Neuberechnungen fest.
Achten Sie darauf, dass Sie mindestens 3*MaxPer-Balken benötigen, um den Indikator zu berechnen, andernfalls erhalten Sie eine Meldung im Experten-Log und nichts im Indi-Fenster.
Ich weiß, einige werden wütend sein, nur die ex4 zu finden, aber ich ziehe es vor, dass Sie mir Ratschläge und Änderungswünsche geben, ich mache es und wenn alle einverstanden sind, poste ich die mq4.
Ich ziehe es vor, meinen Code von Modifikationen sauber zu halten und der Algorithmus ist einfach, google einfach Goertzel und du wirst ihn finden.
jojo
Edit: Der Fehler bei Phase wurde behoben. Jetzt liegt sie zwischen 0 und 2*Pi (besser...). Ich habe die Grafik nicht verändert.
EDIT2: Die letzte Version finden Sie in diesem Beitrag (231 nächste Seite) https://www.mql5.com/en/forum/173071
Goertzel-Zyklus V1
Wenn Sie Goertzel_cycles indi mit dem Fin-Ware-Analysator vergleichen wollen, müssen Sie beachten, dass Fin-Ware die quadrierte Amplitude anzeigt (weil sie sich auf die Zyklusleistung bezieht) und ich nur die Amplitude anzeige.
Aber wenn ich die quadrierte Amplitude anzeige, kann man die Phase nicht sehen, weil die Werte zu klein sind.
Deshalb finde ich im Anhang Goertzel_Cycle_V1 mit einer Option zur Anzeige von Amp^2 oder nur Amp. Die Standardanzeige ist jetzt Amp^2.
jojo
ps:Ich lösche die letzte ex4 (init version)