Auf digitalen Filtern basierende Handelsstrategien - Seite 21

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deeforex:
Vielen Dank für die EA Simba.

Ich habe einfach alles als Standard beibehalten, mit der Ausnahme, dass ich die Namen der Indikatoren geändert habe. Ich habe ihn mit den Indies geladen, die ich letzte Woche erstellt habe.

Ich habe 1 Ordnung auf sie so werden wir sehen, wie es tut. Seit ich das Foto gemacht habe, ist der Auftrag um 10 Pips auf +5 Pips gefallen.

dee

deeforex:Vielen Dank, ich nehme an, dass das, was ich in Punkt 2 erwähne, das ist, was Sie getan haben, bitte seien Sie so nett und bestätigen Sie das

1-Dies ist nicht ein EA für den Handel..es ist ein EA für das Testen von Strategien, so, wenn Sie die rstl-Standard-Änderung der Steigung Strategie testen wollen, besser, es auf genügend historische Daten zu tun..nehmen wir an, Sie Geld machen den ersten Handel, so what?Statistisch gesehen benötigen Sie mehrere Jahre der Prüfung zu unterstützen oder zu widerlegen das Konzept.

2-Die interessante Strategie zum Testen, historisch seit dem 12. Dezember und vorwärts live für diese Woche, wäre die Verwendung der angepassten SATL und RSTL, die wir aus der kurzfristigen Optimierung erstellt haben, ich nehme an, dass Sie das getan haben, können Sie das bestätigen?...da ich nicht an meinem PC bin, habe ich sie nicht...also würde ich Sie oder jemand anderen bitten, sie im EA zu ersetzen und sie live zu testen...wenn es Ihnen nichts ausmacht

3-Die Idee, zumindest meine Idee, ist es, auf vergangenen 200 Bars von Daten zu optimieren, dann testen Sie live (mit Demo) nächste Woche..reoptimize am Ende der Woche und dann wieder testen die nächste Woche wieder, etc, etc...UND mehrere verschiedene Einträge und Ausgänge aus dem Strategie-Menü zu vergleichen...NICHT einfach einen EA mit Standard-Indikatoren einsetzen und sehen, was passiert, denn wir werden nichts daraus lernen, ob er in den ersten 2 oder 3 Trades Geld verdient oder nicht (das würde etwa eine Woche pro Trade dauern) ist statistisch irrelevant, so dass wir nach 3 Wochen nichts Neues darüber wissen werden.

4-Grundlegend beabsichtige ich nicht, den heiligen Gral zu entdecken, mein Ziel ist nur, dass jeder die folgende Denkweise anwendet: Entdecken Sie optimierte Einstellungen oder angepasste digitale Filter, testen Sie sie mit dem Test-EA, den ich zur Verfügung gestellt habe, um zu zeigen, welche der Handelsstrategien mehr Versprechen zeigt, verwenden Sie diese Handelsstrategie im Vorwärtstest (auf Demo) mit häufigen Re-Optimierungen... und lernen Sie... so, dass, wenn wir denken, dass wir den heiligen Gral entdeckt haben, bevor wir kopfüber springen, zumindest kühlen wir uns ein wenig durch eine Realitätsprüfung ab, die nur das Testen mit einem EA, oder mehrere Jahre Erfahrung, bieten kann...

Natürlich ist das nur mein Ziel, also, jeder macht was er will

 
clahn04:
Forex For Life,

Das ist lustig. :-) Ich verspreche, ich habe es nicht gestohlen! lol

Simba,

Danke für die Antwort. Gestern Abend habe ich etwas Ähnliches in Excel gemacht, um die SATL-Neigung zu testen. Ich fand heraus, dass das Herausfiltern der Steigung, wenn sie nahe am Level liegt und sich nicht viel bewegt, einen von vielen abgehackten Trades fernhält. Ich glaube, für meine Zwecke habe ich die 2-Perioden-Steilheit zu jedem Zeitpunkt ermittelt. Dann habe ich den Durchschnitt der letzten 2 Perioden ermittelt. Wenn es >.025 war, haben wir einen Long-Handel. Wenn er < -.025 ist, haben wir einen Short. Alles, was dazwischen liegt, bedeutet "kein Handel". Beigefügt ist die Word-Datei (ich kann keine Excel-Dateien posten, also habe ich sie in Word eingefügt). Das einzige, was ich mich frage, ist, wann der Eintrag sein sollte. Sollte es am Anfang des Balkens sein, so dass die Steigung auf die vorherige SATL für die Steigung verweist oder nicht......nicht zu sicher. Die SATL wird immer mit neuen Daten neu berechnet....

Ich denke, dass in diesen Neigungsstrategien eine große Leistung steckt.

Kommentare sind immer willkommen. Ich werde später wiederkommen.

Sichere Trades,

cl

Clahn, der Einstieg sollte zum Eröffnungszeitpunkt des nächsten Balkens erfolgen... das Gleiche gilt für den Ausstieg oder den Ausstieg und die Umkehrung, so wie es zum Beispiel im EA kodiert ist, wird ein Kaufauftrag zum Eröffnungszeitpunkt des nächsten Balkens eröffnet, sobald der rstl höher ist als der vorherige rstl (beide werden zum Abschlusszeitpunkt berechnet)... Sie können dies visuell mit dem Strategietester überprüfen... alles andere wäre eine Lüge.

Ich glaube, dass es möglich ist, die minimal erforderliche Steigung in den EA zu kodieren, indem man einfach eine neue interne Ext "slopefactor=x" hinzufügt und den Code der Kauf- und Verkaufsauslöser BUY 1_1>(BUY 1_2+SLOPEFACTOR) ändert..FOR BUY 1_1 being actual SATL and BUY 1_2 previous one, dies ist viel besser für das Testen, da wir für mehrere Alternativen, Währungspaare usw. prüfen können...ich werde versuchen, den geposteten EA so zu modifizieren, dass dies möglich ist.

 

EA mit Steigung

Der EA ist so kodiert, dass er bei einer Änderung der Steigung des Satl von einem durch slopefactor definierten Minimum kauft oder verkauft, kodiert bei 0.25, aber leicht testbar und modifizierbar...Exit wurde nur durch eine Änderung der Steigung des Satl von positiv zu negativ kodiert, etc, natürlich können Sie es Ihren (Test-) Bedürfnissen anpassen

Dateien:
eatestdigfilterswslope.mq4  11 kb
 
SIMBA:
deeforex:Vielen Dank, ich nehme an, dass das, was ich in Punkt 2 erwähne, das ist, was Sie getan haben, bitte seien Sie so freundlich, das zu bestätigen

war Ihr Punkt 2 dieser...

Und Sie lassen diesen Code so wie er ist

wenn (Buy1_3 > Buy1_4 ) Auftrag = SIGNAL_BUY;

wenn (Sell1_3 < Sell1_4 ) Auftrag = SIGNAL_SELL;

wenn (CloseSell1_3 > CloseSell1_4 ) Auftrag = SIGNAL_CLOSESELL;

wenn (CloseBuy1_3 < CloseBuy1_4 ) Order = SIGNAL_CLOSEBUY;

Wenn ja, dann habe ich das so belassen.

Vielen Dank für Ihre Klarstellung Ihrer Absichten für die gemeinsame Nutzung des EA. Ich habe den EA nur zum Testen eingesetzt, um zu sehen, wie er sich mit den "frischen" Indies schlägt, die ich letzte Woche erstellt habe. Ich werde mich in der kommenden Woche mit dem Aspekt der Optimierung beschäftigen.

 
moha00:
Hallo!

Ich bin ein Neuling auf dem Gebiet der digitalen Filter.

Was muss ich lesen? kann mir jemand helfen?(um sie zu kennen)

Danke

Mit der Lektüre dieses Abschnitts und einiger Materialien von John Ehlers (suchen Sie einfach im Forum) und Büchern wie Mesa and Trding Markets Cycles, Rocket Science For Traders und Cybernetic Analysis for Stock and Futures sollten Sie zurechtkommen.

www.mesasoftware.com ist auch ein guter Ausgangspunkt.

 

Hallo!

Ich bin ein Neuling in Sachen Digitalfilter.

Was muss ich lesen? kann mir jemand helfen?(um sie zu kennen)

Danke

 

Ich würde Hurst zu dieser Liste hinzufügen...

Sorry, ich war MIA... ich war verrückt beschäftigt bei der Arbeit... ich hoffe, wieder einen Beitrag zu diesem Brett heute Abend....i wollte eine Frage da draußen denken gerade jetzt....it etwas zu dieser Linie des Denkens bezieht...

In der neuen Futures-Zeitschrift (Ausgabe Februar 08) gibt es einen Artikel von Matt Reynolds mit dem Titel "Pinpointing entries accross time frames". Darin geht er auf die Grundlagen der Bestätigung eines Einstiegs auf MTframes ein. Ich spreche jetzt nicht von einer MTF-Stochastik-Strategie oder ähnlichem, aber für unsere Zwecke würde so etwas Sinn machen...

Beispiel - RSTL auf dem 1-Stunden-Chart ist ein positiver Anstieg, der einen Aufwärtstrend signalisiert. Gehen Sie zu einem 15-Minuten-Chart für Ihren Ein- und Ausstieg und haben Sie einen weiteren Qualifikator - vielleicht ist der RSTL auf dem 15-Minuten-Chart positiv, oder SATL (der weniger verzögert ist). Der Sinn digitaler Filter besteht natürlich darin, Rauschen herauszufiltern und unsere Signale "genauer" zu machen. Ich frage mich, ob MTF nicht nachteilig wäre, weil die RSTL im Grunde schon die Richtung angibt. Wie auch immer, nur ein Gedanke. Sie können gerne einen Kommentar abgeben.

Wir haben hier eine großartige Diskussion am Laufen. Lassen Sie uns weitermachen.

Sichere Trades,

cl

 
SIMBA:
deeforex:Vielen Dank, ich nehme an, dass das, was ich in Punkt 2 erwähnt habe, das ist, was Sie getan haben, bitte seien Sie so nett und bestätigen Sie das.

1-Dies ist nicht ein EA für den Handel..es ist ein EA für das Testen von Strategien, so, wenn Sie die RSTL-Standard-Änderung der Steigung Strategie testen wollen, besser, es auf genügend historische Daten zu tun..nehmen Sie Geld machen den ersten Handel, so what?Statistisch benötigen Sie mehrere Jahre der Prüfung zu unterstützen oder zu widerlegen das Konzept.

2-Die interessante Strategie zum Testen, historisch seit dem 12. Dezember und vorwärts live für diese Woche, wäre die Verwendung der angepassten SATL und RSTL, die wir aus der kurzfristigen Optimierung erstellt haben, ich nehme an, dass Sie das getan haben, können Sie das bestätigen?...da ich nicht an meinem PC bin, habe ich sie nicht...also würde ich Sie oder jemand anderen bitten, sie im EA zu ersetzen und sie live zu testen...wenn es Ihnen nichts ausmacht

3-Die Idee, zumindest meine Idee, ist es, auf vergangenen 200 Bars von Daten zu optimieren, dann testen Sie live (mit Demo) nächste Woche..reoptimize am Ende der Woche und dann wieder testen die nächste Woche wieder, etc, etc...UND mehrere verschiedene Einträge und Ausgänge aus dem Strategie-Menü zu vergleichen...NICHT einfach einen EA mit Standard-Indikatoren einsetzen und sehen, was passiert, denn wir werden nichts daraus lernen, ob er in den ersten 2 oder 3 Trades Geld verdient oder nicht (das würde etwa eine Woche pro Trade dauern) ist statistisch irrelevant, so dass wir nach 3 Wochen nichts Neues darüber wissen werden.

4-Grundlegend habe ich nicht vor, den heiligen Gral zu entdecken, mein Ziel ist nur, dass jeder die folgende Denkweise anwendet: Entdecke optimierte Einstellungen oder angepasste digitale Filter, teste sie mit dem Test-EA, den ich zur Verfügung gestellt habe, um zu zeigen, welche der Handelsstrategien vielversprechender ist, benutze diese Handelsstrategie im Vorwärtstest (auf der Demo) mit häufigen Re-Optimierungen...und lerne...so dass, wenn wir denken, dass wir den heiligen Gral entdeckt haben, bevor wir kopfüber springen, wir uns zumindest ein wenig abkühlen, indem wir einen Realitätscheck machen, den nur das Testen mit einem EA, oder mehrere Jahre Erfahrung, bieten kann...

Natürlich ist das nur mein Ziel, also, jeder macht was er will

Simba,

Ich stimme Ihnen voll und ganz zu. Es könnte von Nutzen sein, in der Gruppe zu diskutieren, welche Arten von Strategien wir testen sollten (z. B. SATL-Steilheit, SATL-Steilheit ab einem bestimmten Faktor, RSTL usw.). Es mag sich ein bisschen wie in der Schule anfühlen, aber wenn wir es so aufteilen, dass wir als Gruppe während der Woche mehrere Währungen testen (jede Person testet eine), können wir vielleicht etwas an Boden gewinnen. Das sind nur meine $.02.

cl

 
clahn04:
Simba,

Ich stimme Ihnen voll und ganz zu. Es könnte von Nutzen sein, in der Gruppe zu besprechen, welche Arten von Strategien wir testen sollten (z. B. SATL-Steilheit, SATL-Steilheit ab einem bestimmten Faktor, RSTL usw.). Es mag sich ein bisschen wie in der Schule anfühlen, aber wenn wir es so aufteilen, dass wir als Gruppe während der Woche mehrere Währungen testen (jede Person testet eine), können wir vielleicht etwas an Boden gewinnen. Das sind nur meine $.02.

cl

Yo clahn und andere Interessierte,

Sie haben dies vielleicht schon gesehen. Es ist eine geglättete Version von FTLM namens FTLM_KG (KG sind die Initialen des Programmierers, der die Glättung hinzugefügt hat). Ich verwende es, um den kurzfristigen Zyklus zu erhalten, da das traditionelle FTLM für meinen Geschmack zu "führend" ist. Es weist natürlich eine zusätzliche Verzögerung auf, die die Folge der Glättung ist, aber es ist immer noch verdammt schnell. Der Screenshot dient dem ersten visuellen Vergleich. Dies ist vor jeglicher Optimierung. Ich weiß nicht, wie viel Raum für Verbesserungen bleibt, und ich lerne immer noch, wie man es mit digitalen Filtern vom Typ FTLM/STLM/RBCI macht. Ich schweife ab.......Freude.

Frieden,

F.F.L.

Dateien:
ftlm_kg_hist.mq4  10 kb
ftlm_comparision.gif  37 kb
 
forex_for_life:
Vielleicht haben Sie das schon gesehen. Es handelt sich um eine geglättete Version von FTLM namens FTLM_KG (KG sind die Initialen des Programmierers, der die Glättung hinzugefügt hat).

FFL,

Danke fürs Posten. Ich freue mich, dass noch jemand zu uns stößt. Eine Frage an Sie. Die 2 Indies, die du für deinen Screenshot verwendet hast, haben sie die gleichen Koeffizienten im Code?

der Teil, der lautet

value1 =

0.216679747671846*Close

+0.211269420463811*Close

...

-0.000413583883278278*Close;[/CODE]

value2=

0.0364298167208155*Close

+0.0553906231378775*Close

...

-0.000218687638971784*Close;

[CODE]

...etc

value3....

value4...

Der Grund, warum ich frage, ist, dass, wenn diese Werte nicht gleich sind, dies die Ursache für die Verzögerung sein könnte. Ich habe mir den Code angesehen, und abgesehen von den Koeffizienten, die sich von dem Wert 1 unterscheiden, den ich habe, ist ein weiterer Unterschied die Anzahl der verwendeten CountBars, und ich glaube nicht, dass sich das auf die Ergebnisse auswirken sollte. Ich könnte mich irren, aber ich habe die Anzahl der Balken geändert und das scheint die Ergebnisse nicht zu verändern.

Vielen Dank für die Mitteilung.

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