Auf digitalen Filtern basierende Handelsstrategien - Seite 17
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Bitte korrigieren Sie mich, wenn ich bei RSTL falsch liege...
wir hatten 16 Perioden.....RSTL ist ungefähr das 1,5-fache, +-10%...also sollte unsere RSTL ungefähr 24 Perioden betragen...
Um 24 Koeffizienten zu erhalten, muss man die SATL einfach um 8 Perioden verschieben...
hoffentlich auf dem richtigen Weg?
cl
verloren
1. Ich stelle fest, dass es 3 Haupthochs bei 14, 34 und 115 gibt...ok
2. Sie haben 115 für P1 und 14 für D1 genommen, und es gibt 16 Koeffizienten für SATL. Das bedeutet also, dass der Zeitraum 16 ist? (Ich bin wirklich ratlos) ja.... sieht aus wie ja..wow 16 Koeffizienten um einen Markt zu modellieren..das bedeutet, wahrscheinlich, schnelle Antworten.
3. Dann habe ich für RSTL 115 für P1 und 34 statt 14 für D1 genommen, weil es einen Fehler im Code mit 14 (0*Close...)Fehler, Fehler, mein Freund (ich habe ihn begangen und begehe ihn immer noch, etwa hundert Mal, also, keine Sorge, das ist ein natürlicher Teil unserer Lernerfahrung..TIPP:Ändern Sie nicht den P1, für den MomentEin schönes Wochenende und Grüße, es ist schön zu sehen, dass es Leute gibt, die VERSTEHEN wollen, was sie tun, oder tun werden
, bevor sie ihr hart verdientes Geld in diesen schnellen Märkten von uns riskieren...denken Sie einfach daran, Ihre freie Zeit weg von den Märkten zu genießen.
Bitte korrigieren Sie mich, wenn ich bei RSTL falsch liege...
Wir hatten 16 Perioden.....RSTL ist ungefähr das 1,5-fache davon, +-10%...also sollte unsere RSTL ungefähr 24 Perioden betragen...
Um 24 Koeffizienten zu erhalten, muss man die SATL einfach um 8 Perioden verschieben...
hoffentlich auf dem richtigen Weg?
clMMM...Wie haben Sie es gemacht
?Mal sehen was passiert?Bitte seien Sie so nett und posten Sie ein Bild von den 2 angepassten Indikatoren, die interagieren, damit wir sehen können, ob es ein Rapport gibt 
Freude
Simba,
Ich denke du hast uns geholfen, etwas wirklich besonderes zu realisieren...ich habe Angst, dass ich dieses Wochenende nichts mehr zustande bringe lol.
clClahn04, ich habe schon vor langer Zeit beschlossen, nur noch in Foren zu posten, wenn jemand etwas Außergewöhnliches verdient hat, ich war gelangweilt und hatte die Nase voll von Wiederholungen und den üblichen @Loch-Attacken
...Sowohl Dvarrin als auch dir ist zu helfen, ihr beide habt Interesse, seid intelligent, ertragt meine Fragen (manchmal lese ich, was ich hier schreibe, und ich denke, es klingt wie Dr. House auf einem Powertrip...was ich nicht bin 
)und für mich ist es ein Vergnügen zu versuchen, Ihnen beiden die wenigen Dinge zu erklären, die ich über digitale Filter weiß...Und, ich bin 46 Jahre jung, was Sie vermutlich nicht sind, also fühle ich mich berechtigt, Ihnen folgendes zu sagen: Genießen Sie Ihr Wochenende...die Märkte werden am Montag da sein, normalerweise finden sich die besten Gelegenheiten am Montag oder Dienstag von 06:00 bis 10:00 GMT...kein Grund, unsere Qualitätszeit übermäßig zu investieren, und Sie werden Ihre Qualitätszeit brauchen, um ein Händler zu sein 
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und grüße Sie
Simba
Simba,
danke für die freundlichen Worte. Ich bin 25, aber der Rat ist großartig. Wir hatten 13 Zentimeter Schnee in den letzten 24 Stunden, also werde ich das Beste aus diesem Wochenende machen :-)
Das Bild ist angehängt. Ich habe das STLM nicht codiert, aber ich kann es mir "vorstellen" :-)
Wir sehen uns nächste Woche,
cl
Danke, Simba!
Ich wünsche dir auch ein tolles und erholsames Wochenende!!!
Es ist schön zu sehen, dass es Menschen gibt, die VERSTEHEN wollen, was sie tun oder tun werden
Danke Simba und alle anderen
Ich habe es genossen und viel gelernt, als ich zuschaute.
Abb. 2. Spektraldichte der Leistung des EUR/USD-Währungskurses, berechnet mit der Methode der maximalen Entropie.
Dieses Ergebnis kommt dem Ergebnis von Kravchuk nahe (siehe Abb.1).
Aber dieses Mal ist die Serie nicht quasi-stationär!!! Der Kettenmittelwert nimmt nicht ab (siehe Abb.).
Bei der Analyse der Zeitreihe ist es möglich, die Teile zu bestimmen, in denen der Prozess quasistationär ist, und das bedeutet, dass es möglich ist, die Analysemethoden anzuwenden, die auch auf quasistationäre Prozesse anwendbar sind, und eine Prognose über das Verhalten der Zeitreihe in der Zukunft zu erstellen. Bestimmen wir die Stichprobe der Zeitreihe, die als quasistationär angesehen werden kann, und führen wir eine Spektralanalyse (mit der Methode der maximalen Entropie) durch.
Wir haben Teile bestimmt, in denen der Prozess als quasistationär gilt, und wir haben eine Spektralanalyse der Währung EUR/USD mit der Methode der maximalen Entropie berechnet
UNSERE Spitzenwerte: 87, 48, 27, 24, 21, 17,5, 12, 14,5, 7, 4 Balken (Tage).
Primärer EUR/USD-Zyklus: 87 Handelstage (107,17 Tage nach den Artikeln von Vladimir Kravchuk).
1/2 des primären Zyklus - 48 Handelstage
1/3 des primären Zyklus - 27 Handelstage
1/4 des primären Zyklus - 21 Handelstage
1/6 des primären Zyklus - 14,5 Handelstage usw.
Wir haben FATL und STLM für den primären EUR/USD-Zyklus angepasst: 87 Handelstage (siehe Abb.) Parameter: 87-75-60-0.08