"Hedging" im Devisenhandel - warum? - Seite 3
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Ich denke, wir sind alle auf der gleichen Linie, oder sehr nahe dran, also werde ich nicht weiter argumentieren.
Nur ein Punkt (aus Bunny Post ;-)
Words have the meaning that we, as people, attribute to them.
Natürlich, aber es kommt darauf an, mit welchem Publikum Sie sprechen. Wie gesagt, versuchen Sie mal, mit einem Aktien- oder Futures-Händler über "Hedging" zu diskutieren. Es ist schon vorgekommen, dass ich einem Kunden erklären musste, warum sich so viele Leute über das MT5-Netting-System beschwert haben, er hat das Problem einfach nicht verstanden. Die Leute, auf die Sie sich beziehen, und das sind natürlich die meisten Leute hier, sind also "Forex-Leute".
Sie werden also wahrscheinlich in zukünftigen Beiträgen sehen, dass ich das Wort "Hedging" verwende, wenn ich eigentlich "Locking" oder sogar "mehrere Strategien für dasselbe Symbol verwenden" meine, denn das ist es, was die Leute verstehen. Und Sie wollen nicht immer zu große Off-Topic-Erklärungen. Aber "wir" kennen die Wahrheit.
Und jetzt haben wir einen guten Referenzthread ;-)
Was ist also das Thema des Threads, den wir morgen entgleisen lassen werden?
Sollte man mehr als ein Instrument mit demselben EA handeln?
Funktioniert NormalizeDouble()?
Ist OOP der prozeduralen Codierung überlegen?
Was ist also das Thema des Threads, den wir morgen entgleisen lassen werden?
Sollten Sie Handel mehr als ein Instrument von der gleichen EA?
Das könnte sehr interessant sein.
Funktioniert NormalizeDouble()?
Ich denke schon seit einer Weile darüber nach, aber ich brauche handfeste Argumente
Ist OOP der prozeduralen Codierung überlegen?
Bereits vorhanden.
PS: Und wir brauchen einen über schwebende Aufträge, speziell für Fernando.
Nö! Darauf falle ich nicht mehr rein!
Ich brauche niemanden davon zu überzeugen. Sie können weiterhin tun, was sie wollen, während ich (und WHRoeder) weiterhin ganz allein von den Vorteilen profitieren.
Nö! Darauf falle ich nicht mehr rein!
Ich brauche niemanden davon zu überzeugen. Sie können weiterhin tun, was sie wollen, während ich (und WHRoeder) weiterhin ganz allein von den Vorteilen profitieren.
Kein Problem, lesen Sie es nur nicht, wenn es stattfinden wird ;-)
Abgesehen vom "Locking"-Szenario gibt es auch mehrere Methoden, die Forex im traditionelleren Sinne absichern, d. h. die Eröffnung gleichzeitiger Geschäfte mit korrelierten Paaren. Ist es das, was Sie meinen?
Der Handel mit korrelierten Paaren scheint heutzutage nicht mehr so beliebt zu sein wie früher. Früher glaubten viele, dass es sich dabei um eine Strategie handelt, bei der man nicht verlieren kann, und natürlich lagen sie falsch.
Früher habe ich viele Beiträge gesehen, die Strategien wie diese propagierten: .....
EURUSD und GBPUSD sind korreliert, da sie dazu tendieren, sich im Tandem zu bewegen (nur ein Beispiel, keine Aussage oder Meinung)
also
EURUSD kaufen
und
GBPUSD verkaufen
Was sie nicht begreifen konnten, ist, dass sie nur EURGBP auf Umwegen kaufen, aber ihre Handelskosten verdoppeln. Wenn der EURGBP stieg, gewannen sie, wenn er fiel, verloren sie.
Dann gab es noch die dreifach korrelierten Paare, die von so vielen als "perfekt" angesehen wurden.
Auch das war ein Trugschluss, denn in Wirklichkeit gab es keine Chance, den Spread und die Provisionen beim Handel mit 3 Paaren wieder hereinzuholen.
Manchmal gewannen einige Leute, aber nicht wegen der Strategie, sondern wegen der Gewichtung. Oft wurden keine Losgrößen berechnet, um die unterschiedlichen Tick/Pip-Werte der drei Paare auszugleichen, so dass bei einem Gewinn des Paares mit dem größten Tick/Pip-Wert ein kleiner Nettogewinn erzielt werden konnte.
Soweit ich weiß, entspricht das US-Gesetz (NFA) genau dem, was ich sage: Es lehnt "falsches" Hedging ab und erlaubt tatsächliches Hedging.
Sie verwenden sogar manchmal Anführungszeichen, wenn sie von "Hedging" sprechen:
Das ist NICHT nur semantisch.Da echtes Hedging den Handel mit mindestens zwei verschiedenen Instrumenten voraussetzt, wäre es meines Erachtens unmöglich, es zu erkennen, geschweige denn zu verbieten.
Funktioniert NormalizeDouble()?
Ich denke schon seit einer Weile darüber nach, aber ich brauche handfeste Argumente