"Hedging" im Devisenhandel - warum?
Hört, hört! 
Ich gehe aber noch einen Schritt weiter: Es ist keine Meinung, es ist eine Tatsache! Die meisten Händler scheinen das jedoch nicht zu begreifen und bestreiten es weiterhin, genau wie die "Gridders" und die "Martingalers"!
wenn ich meine Meinung äußern darf.....
Hedging ist eine Methode zur Risikobegrenzung.
...
Es gibt auch ein "verstecktes Risiko", das habe ich vor 5 Jahren auf die harte Tour gelernt, als ich mit dem Handel begann. Ich handelte in die falsche Richtung und geriet in Panik, also sagte ich mir, ich eröffne einen "Hedge", um einige Male zu gewinnen, mich zu beruhigen und Zeit zu haben, etwas zu entscheiden, was ich dann auch tat. Das Margin-Level war sehr nahe am Stop-Out (ca. 120%), aber ich sagte mir "ich bin sicher". Hovewer die gesamte Losgröße war sehr groß (erinnere mich nicht genau), und was ist passiert? ... das Konto hat explodiert (alle Trades geschlossen durch stop out, Margin-Level unter 100%), ohne dass ich etwas ändern, aber es gab eine Spitze (wahrscheinlich eine Nachricht, die ich nicht erinnern).
Ich konnte es nicht glauben, begann zu denken, dass der Broker mich betrügt (wie jeder 
). Ich überprüfte alle...10 mal...um schließlich zu verstehen, es war kein Betrug, sondern nur ich bin dumm. Bevor ich erkläre, was der Grund war, könnte es Spaß machen, zu fragen, ob jemand erklären kann, warum das Konto ausgeblasen wurde, während meine Trades vollständig "abgesichert" waren?
Es gibt auch ein "verstecktes Risiko", das habe ich vor 5 Jahren auf die harte Tour gelernt, als ich mit dem Handel begann. Ich hatte Handel (s) in die falsche Richtung und begann zu Panik, so sagte ich mir, ich werde eine "Absicherung" öffnen, um einige Male zu gewinnen, zu beruhigen und haben Zeit, etwas zu entscheiden, so tat ich. Das Margin-Level war sehr nahe am Stop-Out (ca. 120%), aber ich sagte mir "ich bin sicher". Hovewer die gesamte Losgröße war sehr groß (erinnere mich nicht genau), und was ist passiert? ... das Konto hat explodiert (alle Trades geschlossen durch stop out, Margin-Level unter 100%), ohne dass ich etwas ändern, aber es gab eine Spitze (wahrscheinlich eine Nachricht, die ich nicht erinnern).
Ich konnte es nicht glauben, fing an zu denken, dass der Broker mich betrügt (wie jeder). Ich überprüfte alle...10 mal...um schließlich zu verstehen, dass es kein Betrug war, sondern nur ich dumm war. Bevor ich erkläre, was der Grund war, könnte es Spaß machen, zu fragen, ob jemand erklären kann, warum das Konto ausgeblasen wurde, während meine Trades vollständig "abgesichert" waren?
Angenommen, Sie haben 1 Lot Buy mit EURUSD geöffnet und machen 100 Pips Verlust.
Also "hedgen" Sie es mit einem entgegengesetzten 1 Lot Verkauf.
Sie sind nun in einer Position, in der, wenn der EURUSD um weitere 50 Pips fällt, der Kaufauftrag nun einen Verlust von 150 Pips und der Verkauf einen Gewinn von 50 Pips aufweist. Ein Nettoverlust von 100 Pips. Das ist genau dasselbe, als wenn Sie den Kaufauftrag einfach geschlossen hätten. Unabhängig davon, ob der Kurs steigt oder fällt, wird die Nettoposition immer einen Nettoverlust von 100 Pips aufweisen.
Das ist nutzlos, aber so sollte es auch nicht verwendet werden.
Nehmen wir ein anderes Szenario:
Sie haben 2 Strategien, die beide mit demselben Symbol, aber unterschiedlichen Zeitrahmen arbeiten.
Beide verwenden ein unterschiedliches Risiko/Ertrags-Verhältnis und somit unterschiedliche Handelsvolumina.
Bei der einen handelt es sich um einen Swing-Trade auf Tagesbasis oder so, und sie geht long (eine oder mehrere Orders, je nach Strategie).
Bei der anderen wird eine Short-Position gehandelt, oder vielleicht handelt eine andere Strategie bereits die monatliche Short-Position.
Die Scalp-Short-Position hat z. B. 1 Lot, aber einen Stop-Loss von 30 Pips, und die tägliche Swing-Long-Position hat einen Stop-Loss von 200 Pips, aber eine Position von 0,1 Lot.
Um die Verwaltung der verschiedenen Strategien zu vereinfachen, ist es also sinnvoll, Hedging einzusetzen, aber natürlich nicht auf die von Ihnen beschriebene Weise.
Natürlich kann man es auch ohne Hedging erreichen, aber es wird viel komplizierter zu verwalten sein.
Dies ist nutzlos, aber es ist nicht, wie es verwendet werden soll.
Nehmen wir ein anderes Szenario:
Sie haben 2 Strategien, die beide mit demselben Symbol, aber unterschiedlichen Zeitrahmen arbeiten.
Beide verwenden ein unterschiedliches Risiko/Ertrags-Verhältnis und somit unterschiedliche Handelsvolumina.
Bei der einen handelt es sich um einen Swing-Trade auf Tagesbasis oder so, und sie geht long (eine oder mehrere Orders, je nach Strategie).
Bei der anderen wird eine Short-Position gehandelt, oder vielleicht handelt eine andere Strategie bereits die monatliche Short-Position.
Die Scalp-Short-Position hat z. B. 1 Lot, aber einen Stop-Loss von 30 Pips, und die tägliche Swing-Long-Position hat einen Stop-Loss von 200 Pips, aber eine Position von 0,1 Lot.
Um die Verwaltung der verschiedenen Strategien zu vereinfachen, ist es also sinnvoll, Hedging einzusetzen, aber natürlich nicht auf die von Ihnen beschriebene Weise.
Natürlich kann man es auch ohne Hedging erreichen, aber es wird viel komplizierter zu verwalten sein.
Was Sie beschreiben, wird nicht als "Hedging" bezeichnet. Sie beschreiben die Verwendung von 2 verschiedenen Strategien, die zufällig gegensätzliche Aufträge eröffnen können. Sie verwenden die entgegengesetzten Geschäfte nicht zur "Absicherung", da die entgegengesetzten Geschäfte völlig unabhängig voneinander sind.
Es ist keine Absicherung im Sinne Ihres Beitrags, Ihr Risiko zu begrenzen, indem Sie dieselbe Order in einer anderen Richtung eröffnen, denn wir sind uns alle einig, dass dies nutzlos ist.
Es handelt sich um Hedging im Sinne des Eröffnens von Aufträgen in unterschiedlichen Richtungen.
Es ist kein Hedging, wie es in Ihrem Beitrag interpretiert wird, um Ihr Risiko zu begrenzen, indem Sie dieselbe Order in einer anderen Richtung eröffnen, denn wir sind uns alle einig, dass dies nutzlos ist.
Es handelt sich nicht um "Hedging", da die Geschäfte von unterschiedlichen Strategien abhängen.
Wenn ich EURUSD gemäß meiner Strategie kaufe und Sie EURUSD gemäß Ihrer Strategie verkaufen, sichern wir uns nicht gegenseitig ab. Wir arbeiten mit einem völlig anderen Algorithmus.
Ich persönlich mache kein Hedging.
Ich kenne bestimmte Strategien, bei denen Hedging zur Verlustbegrenzung eingesetzt wird.
Beispiel:
- Long bei einem Kaufsignal, aber der Kurs fällt.
- Jetzt ein Verkaufssignal.
- Auf das Signal hin wird eine Short-Position eingegangen, aber anstatt die Long-Position zu schließen, wird sie offen gehalten und die Short-Position um weitere Lots ergänzt.
- Sobald der Verlust des Long-Auftrags durch die zusätzlichen Lots des Short-Auftrags ausreichend gemildert ist, werden beide Aufträge geschlossen, so dass nur ein Short-Auftrag in Standardgröße übrig bleibt.
Ich nehme an, dass es ziemlich unangenehm wird, wenn der Verkauf nicht zustande kommt und der Preis steigt. Was tun Sie dann? Den Hedge absichern?
Ich denke, es kommt auf die Wahrscheinlichkeiten des betreffenden Systems an, zu denen ich mich nicht äußern kann.
Ich sage nicht, dass ich mit dieser Methode einverstanden bin, aber es gibt eine Denkschule, die in diese Richtung geht.
Es handelt sich nicht um "Hedging", da die Geschäfte von unterschiedlichen Strategien abhängen.
Wenn ich EURUSD gemäß meiner Strategie kaufe und Sie EURUSD gemäß Ihrer Strategie verkaufen, sichern wir uns nicht gegenseitig ab. Wir arbeiten mit einem völlig separaten Algorithmus.
Meine Interpretation ist, wenn Sie 2 entgegengesetzte Aufträge haben, kann es als Hedging betrachtet werden (das ist, was MQL5 nicht erlaubt, auch auf verschiedenen Strategien, wie ich vorgeschlagen).
Und, wie MQL5 - Sie könnten immer noch mit 2 Strategien ohne Hedging arbeiten, mit Nettopositionen (wenn Sie 0,1 LOT long haben und 1 LOT short wollen, können Sie die 0,1 schließen und 0,9 short öffnen) -
aber es würde die Verwaltung weniger einfach machen.
Sie und ich reden jetzt über Semantik, also schlage ich vor, dass wir es dabei belassen, da wir uns beide über die Bedeutung einig sind.
Nun, noch einmal, Ihre Interpretation von Hedging ist KAUFEN 1 LOT und VERKAUFEN 1 LOT - wir sind uns einig, dass dies nutzlos ist.
Meine Interpretation ist, wenn Sie 2 entgegengesetzte Aufträge haben, kann es als Hedging betrachtet werden (das ist, was MQL5 nicht erlaubt, auch auf verschiedene Strategien, wie ich vorgeschlagen).
Und, wie MQL5 - Sie könnten immer noch mit 2 Strategien ohne Hedging arbeiten, mit Nettopositionen (wenn Sie 0,1 LOT long haben und 1 LOT short wollen, können Sie die 0,1 schließen und 0,9 short öffnen) -
aber es würde die Verwaltung weniger einfach machen.
Sie und ich reden jetzt über Semantik, also schlage ich vor, dass wir es dabei belassen, da wir uns beide über die Bedeutung einig sind.
https://www.metatrader5.com/en/news/715
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wenn ich meine Meinung äußern darf.....
Hedging ist eine Methode zur Risikobegrenzung.
Betrachten Sie folgendes Szenario.....
Sie halten eine Investition in ABC Oil für gut, da Sie der Meinung sind, dass es sich besser als der Markt entwickeln wird.
Sie wissen jedoch, dass der gesamte Ölsektor Schwankungen unterworfen sein kann. Wenn also der Sektor fällt, wird ABC Oil mit ihm fallen, obwohl es ein solides Unternehmen ist.
Sie kaufen also ABC Oil und tätigen gleichzeitig eine Leerverkaufsposition im Ölsektor.
Damit begrenzen Sie Ihr Risiko, denn wenn der Ölsektor fällt, gewinnt Ihre Leerverkaufsposition, und solange ABC Oil besser abschneidet als die anderen Ölgesellschaften, erzielen Sie einen Nettogewinn.
Das ist Hedging.
So etwas wie echtes Hedging gibt es im Devisenhandel nicht.
Ein echtes Hedging besteht nicht darin, einen entgegengesetzten Handel mit demselben Instrument zu eröffnen, doch genau das tun so viele Händler.
Dahinter steckt überhaupt keine Logik, und ich verstehe nicht, warum das so üblich ist.
Nehmen wir an, Sie haben 1 Lot Buy mit EURUSD eröffnet und machen dabei 100 Pips Verlust.
Also "sichern" Sie es mit einem entgegengesetzten 1 Lot Sell ab.
Wenn der EURUSD nun um weitere 50 Pips fällt, weist der Kaufauftrag einen Verlust von 150 Pips und der Verkauf einen Gewinn von 50 Pips auf. Ein Nettoverlust von 100 Pips. Das ist genau dasselbe, als wenn Sie den Kaufauftrag einfach geschlossen hätten. Unabhängig davon, ob der Kurs steigt oder fällt, wird die Nettoposition immer einen Nettoverlust von 100 Pips aufweisen.
Sollten die Geschäfte über Nacht gehalten werden, fallen außerdem Swap-Gebühren an (vielleicht dreifache Swaps), so dass der Verlust jetzt größer ist, als wenn das Kaufgeschäft einfach geschlossen worden wäre.
Nicht alle Broker verrechnen gegenläufige Aufträge im selben Instrument mit den Einschussanforderungen, so dass das Risiko besteht, dass nicht genügend freier Einschuss vorhanden ist, um den "Hedge" zu eröffnen. Bei einem EA könnte dies dazu führen, dass Sie einem höheren Risiko ausgesetzt sind, als Ihnen lieb ist.
Wenn Sie nicht die Absicht haben, den Kauf durch Schließen der "Absicherung" wieder aufzunehmen, fallen ebenfalls zusätzliche Spread-/Kommissionsgebühren an.
Es ist also nicht nur meine Meinung, dass "Hedging" am Devisenmarkt unproduktiv und sinnlos ist, sondern eine Tatsache. Wenn man die Swaps mit einbezieht, verliert man durch "Hedging" sogar noch mehr Geld.
Mein Rat an alle, die "Hedging" im Forex-Bereich in Erwägung ziehen, lautet: "Tun Sie es nicht". Sie hedgen nicht, Sie eröffnen einen entgegengesetzten Auftrag für dasselbe Instrument.
Nun werden einige sagen: "Ah ja, aber was ist, wenn ich statt 1 Lot zur Absicherung 1,1 Lots verkaufe?"
Auch hier gilt: Tun Sie das nicht, es muss einen Grund für den Verkauf geben. Wenn Sie einen Grund haben, dann schließen Sie den Kauf und eröffnen Sie einen Verkauf von 0,1 Lots. Dies hat das gleiche Ergebnis, aber ohne zusätzliche Gebühren.