Verdient jemand Geld mit dem automatischen Handel? - Seite 2
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@cool_dude: Sagen wir einfach, die Antwort ist Ja und gehen wir zum schwierigen Teil über.
@irgendjemand:[der antworten möchte]: Was sollte ein guter Expert-Advisor sein? Nur Zahlen zu den folgenden Punkten wären schön.
-Relativer Drawdown%=
-Jährliche Rendite%=
-Monatliche Rendite%=
-Geschäfte pro Monat=
Bitte geben Sie die höchsten/niedrigsten Zahlen an, mit denen Sie Ihr eigenes Geld gerne handeln würden. Nicht irgendeine Zahl, die Sie irgendwo gelesen haben oder von der Sie glauben, dass sie universell akzeptabel ist. Wenn ihr die Liste erweitern wollt, gebt bitte Empfehlungen ab.
Es klingt wie Sie sind einfach mit einem sehr großen Risiko und kleine Belohnung, die inhärent eine große Gewinnrate geben wird ... aber wenn die WR ist einfach eine Funktion der R:R dann wird es auch verlieren, genauso wie ein Münzwurf tut, es wird nur geben Sie mehr gewinnen Trades, während Sie für die seltene, aber sehr große verlieren Handel zu kommen warten.
Liegt Ihre Strategie auf dieser Kurve?
Hallo,
Nein, tut sie nicht. Ich werde etwa 1000 USD verlieren, sobald meine Annahme bricht, aber ich glaube nicht, dass es passieren wird, bis ich mindestens den Break-Even erreicht habe (diese Annahme basiert nicht auf einem Münzwurf, sondern auf Fundamentaldaten, ich würde keiner Münze trauen...). In der Zwischenzeit produziert es 8-10 usd/Tag. Die Aktienkurve würde wie eine Zufallsbewegung mit einer stetigen Steigung von ~ 10 usd aussehen, aber sie kann jeden Tag um 100 usd schwanken. Das Worst-Case-Szenario ist ein 1k (wahrscheinlich um 1,1 wegen Schlupf) minus von der letzten Bilanz (die zuvor realisierten Gewinn). Ich habe begonnen, diese auf einem 1k-Konto, ja es ist sehr-sehr-sehr extrem over-leveraged, aber es ist gerade genug, um das Worst-Case-Szenario zu decken. Vielleicht werde ich die Portfoliogröße ein wenig erhöhen, sobald der Markt optimal für einen Neueinstieg ist. Die Sache ist die, dass es immer noch ein Risiko gibt und ich nicht viel Geld verlieren möchte. Wenn die derzeitige Situation ein paar Monate anhält, wovon ich ausgehe, dann wird mein Worst-Case-Szenario der Break-even sein und 8-10 usd/Tag steigen.
Übrigens war ich in meinem Kommentar über die Exponentialstrategie nicht sehr präzise. Die Wahrscheinlichkeit, in einer Runde zu verlieren, ist gleich der Wahrscheinlichkeit, 11 oder mehr SL-Treffer in Folge zu haben. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist 1/2048+1/4096+1/9192+ ... = 1/1024, also wird die Strategie im Durchschnitt 1024 usd gewinnen und dann ein schönes Minus von 4095 sammeln.
@cool_dude: Sagen wir einfach, die Antwort ist Ja und gehen wir zum schwierigen Teil über.
@irgendjemand:[der antworten möchte]: Was sollte ein guter Expert-Advisor sein? Nur Zahlen zu den untenstehenden wären schön.
-Relativer Drawdown%=
-Jährliche Rendite%=
-Monatliche Rendite%=
-Geschäfte pro Monat=
Bitte geben Sie die höchsten/niedrigsten Zahlen an, mit denen Sie Ihr eigenes Geld gerne handeln würden. Nicht irgendeine Zahl, die Sie irgendwo gelesen haben oder von der Sie glauben, dass sie universell akzeptabel ist. Wenn ihr die Liste erweitern wollt, gebt bitte Empfehlungen ab.
Ich denke, es macht nicht viel Sinn, DD und Rendite getrennt zu betrachten. Was Sie wollen, ist das Verhältnis (Rendite pro 1-3 Monate)/(maximale relative DD in Aktien) und die Rendite/maximale und Rendite/durchschnittliche Exposition während des Zeitraums, denn darauf kommt es wirklich an. Sie können eine Strategie mit kleiner Rendite und kleinem dd nach oben/unten skalieren, solange das verwendete Engagement gering ist.
Ich würde ein 3-Monats-Rendite/Tagesgeld-Verhältnis von etwa 1 mit mindestens 2-3 % Gewinn pro Monat verlangen, wobei die Marge nicht unter 1-2000 % liegen sollte. Damit wäre ich sehr, sehr zufrieden. Aber ich bin nur ein Neuling.
Wie kommen Sie als Strategietester zu den Fundamentaldaten?
Das habe ich nicht. Ich habe eine Annahme getroffen und einen Backtest durchgeführt (mit der in der Strategie fest kodierten Grundannahme), und es hat funktioniert. Sie machen die Annahme auf der Modellebene. Ich gehe von einer Annahme über den Markt (und die Wirtschaft) aus, und solange diese gültig bleibt, weiß ich, dass das, was ich tue, funktioniert. Ich werde die Strategie in dem Moment beenden, in dem ich eine Veränderung wahrnehme (hoffentlich kann ich auf diese Weise vermeiden, die erwähnten 1k zu verlieren).
Übrigens kann man auch Strategien testen, die Fundamentaldaten verwenden, man braucht nur eine gute Datenbank mit Makrodaten, Nachrichten, Ankündigungen... Das klingt nach einer Menge Arbeit. Es liegt also ziemlich außerhalb des Rahmens für uns... Die Banken machen das wahrscheinlich, sie haben die Kapazitäten dafür.
@mpeter: mit mindestens 2% pro Monat, danke für die Beantwortung einer meiner Fragen. In diesem Forum geht es um automatisiertes Trading. Für den größten Teil, dass die Codes zu übersetzen . Wir überlassen die Mythen und Subjektivität im Allgemeinen anderen Trading-Seiten. Jeder kann eine Seite mit super-duper Trading-Matrix, Statistiken und Meinungen aufmachen. Es sei denn, Sie wollen die Codes und Strategie-Tester die Ergebnisse zeigen, die Ihre Behauptungen unterstützen ... Alles andere ist nur Blah....Blah....Blah.
Ich versuche, dieses Thema auf den richtigen Weg zu bringen, denn es geht um den automatisierten Handel. Aber im Kontext von Coding und Testing.
Ich empfehle nie, die Indikatoren anderer zu verwenden. Stattdessen habe ich meine eigenen für meinen eigenen Gebrauch entwickelt. Der Vorteil ist, dass ich weiß, wie er funktioniert und welche Indikationen handelbar sind. Hier ist ein Schnappschuss des aktuellen SILBER-Charts für Sie. Natürlich verdient er Geld für mich.
sieht toll aus :)
@mpeter: mit mindestens 2% pro Monat, danke für die Beantwortung einer meiner Fragen. In diesem Forum geht es um automatisiertes Trading. Für den größten Teil, dass die Codes zu übersetzen . Wir überlassen die Mythen und Subjektivität im Allgemeinen anderen Trading-Seiten. Jeder kann eine Seite mit super-duper Trading-Matrix, Statistiken und Meinungen aufmachen. Es sei denn, Sie wollen die Codes und Strategie-Tester die Ergebnisse zeigen, die Ihre Behauptungen unterstützen ... Alles andere ist nur Blah....Blah....Blah.
Ich versuche, dieses Thema auf den richtigen Weg zu bringen, denn es geht um den automatisierten Handel. Aber im Kontext von Coding und Testing.
Nein, ich habe eigentlich alle Ihre Fragen beantwortet, wenn Sie meine Antwort lesen, nicht nur 1 von ihnen. DD und Rendite sind nutzlose Maße, dd/Rendite und Rendite/Exposure ist das, was zählt. Die Anzahl der Trades muss nicht hoch sein, wenn ich die Interna der Strategie sehe. Wenn ich das nicht tue, dann kommt es auf das typische tp/sl-Verhältnis und die Abweichung der gehandelten Losgrößen an oder so ähnlich...
Niemand wird die Zutaten seiner/ihrer Strategie verraten, ich werde meine auch nicht verraten und ich bin nicht hier, um irgendetwas zu verkaufen. er fragte, ob es möglich ist, einen profitablen EA zu erstellen, und ich sagte ihm, dass es möglich ist, aber er muss seine eigenen machen...
Was Sie als Blabla, Mythos und Subjektivität bezeichnen, ist viel wertvoller als Kodierung und Tests. Er sagte uns, dass er viele EAs erstellt hat, so dass er wahrscheinlich gut über DD, Rendite, Kodierung, das Model-Test-Validate-Prinzip und dergleichen Bescheid weiß. Kodieren und Testen macht noch keinen erfolgreichen EA. Ich weiß das aus eigener Erfahrung und habe einem anderen Möchtegern-EA-Entwickler (genau wie mir) gerne den Rat gegeben, dass er nicht nur blind auf Kaufen/Codieren und Testen schauen sollte, sondern stattdessen nach speziellen Marktbedingungen suchen und versuchen sollte, diese zu handeln und dabei das Risiko gering zu halten. Manchmal helfen nicht Zahlen, sondern Impulse und Ideen. Dann kann man sie formulieren, codieren und backtesten... Aber gut, ich werde nichts weiter posten.