Können Sie mir ein paar Gedanken zu diesen Backtest-Ergebnissen mitteilen? - Seite 2
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Sie möchten Ihre Probleme mit nicht übereinstimmenden Charts wirklich loswerden und Ihren EA auf 90 % Modellierungsqualität bringen. Ich kann Ihnen sagen, dass, wenn ich nur ein paar nicht übereinstimmende Daten auf meinem EA haben, die Ergebnisse sind extrem anders als wenn es gute Daten hat.
Sie möchten Ihre Probleme mit nicht übereinstimmenden Charts wirklich loswerden und Ihren EA auf 90 % Modellierungsqualität bringen. Ich kann Ihnen sagen, dass die Ergebnisse meines EA mit nur wenigen nicht übereinstimmenden Daten ganz anders ausfallen, als wenn er gute Daten hat.
Danke, dass Sie mich daran erinnern, das zu korrigieren. Ein anderer Poster schickte mir einen Link und schlug vor, dass ich das auch tun sollte, ich hatte es vergessen. Es hat einen Unterschied in der Gesamtrendite gemacht, nicht viel im Vergleich zu der Rückkehr dieser EA scheint im Testmodus zu buchen. Aber es wird schön sein, um es richtig von Anfang an das nächste Mal zu tun, wenn ich diese EA auf andere Paare testen und auch einen anderen EA testen, die ich arbeite, die wahrscheinlich nicht die gleiche Art von Kurve und Rückkehr als diese haben wird.
Tun Sie mir einen Gefallen, lassen Sie es von 2009.07.08 09:05 - 2010.06.29 23:55 laufen und posten Sie die Kurve hier. Vielen Dank im Voraus ;)
Interessant, die Ergebnisse waren auch für 2008-2009 ähnlich. Zumindest scheinen sich meine Risikofunktionen korrekt anzupassen, sie lassen mich mein Geld langsam verlieren.
Gibt es eine allgemeine Länge in der Zeit oder die Gesamtzahl der Trades, für eine gute Backtest, die Menschen hier verwenden? Bevor ich diese Tests hier durchgeführt habe, habe ich immer Forex-Tester für mein manuelles Backtesting verwendet.
.... Gibt es eine allgemeine Zeitspanne oder eine Gesamtzahl von Trades für einen guten Backtest, die die Leute hier verwenden? ....
Nein, meiner Meinung nach gilt: je mehr, desto besser. Irgendwann muss man sagen, gut genug, und sich mit dem begnügen, was man hat. Das bedeutet nicht, dass man Daten aus 10 Jahren optimieren sollte. Das habe ich schon gemacht.... Wenn ich heute eine neue Strategie entwickle, teste ich sie zunächst mit 3-Monats-Daten und gehe dann zu 1-Jahres-Daten über. Dann gehe ich Jahr für Jahr rückwärts. Dann gehe ich Währung für Währung durch. Irgendwann bricht sie zusammen. Ich notiere mir, wo es nicht funktioniert hat, versuche herauszufinden, warum, und mache weiter.
Je mehr Sie mit dem Tester spielen, desto mehr bekommen Sie ein Gefühl für verschiedene Strategien und dafür, was bei welchem Marktverhalten funktioniert. Natürlich müssen Sie all dies auf Live-Demo- und Pennies-Konten ausprobieren, bevor Sie Ihr Rentenkonto darauf setzen. Wenn die Strategie in 8 von 10 Jahren schlechte Ergebnisse erzielt, vor allem wenn diese schlechten Perioden in jüngster Zeit liegen, brauchen Sie einen guten Grund, um mit echtem Geld zu handeln. Wenn er jedoch umgekehrt gut abschneidet und in mehreren Währungen gut abschneidet. Dann konzentriere ich mich auf die Fundamentaldaten als den ausschlaggebenden Faktor. Zumindest ist das der Plan bis jetzt. Ich lerne gerade wie Sie ..... Zeit wird es zeigen.
Bei manuellen Strategien sollten Sie, wenn Sie neu sind, etwa 1 Jahr warten (3 Monate, wenn Sie schon etwas Erfahrung haben). Für Expert Advisors, geben Sie es über 3-Monate, aber das ist, nachdem Sie getan haben, detaillierte Back-Tests und verstehen jeden Winkel des Systems und wissen, dass der Code fehlerfrei ist.
Hier ist mein aktueller EA von 2009.07.08 09:05 - 2010.06.29 23:55
Und hier ist es von 2011-01-01 bis heute (3,82 Gewinnfaktor, 52% Gewinn Trades)
* Beginnend mit einem $10k Guthaben, mit 30pip Stop Losses und Money Management Strategien.
Ich habe keine Angst, es zu zeigen. Ich bin ein Neuling, das war mein erster Beitrag überhaupt :-) Ich habe nur versucht, mich auf die Person zu beziehen, die die ursprüngliche Frage gestellt hat. Hier ist der Bericht der letzten 6 Monate (das 2. Diagrammbild)
Der absolute Drawdown betrug nur 34 $, aber ich vermute, das liegt an der Zeit, in der ich den Tester gestartet habe. Es war wahrscheinlich schieres Glück, und natürlich, wie Sie sahen, beginnend in der Zeitspanne, die Sie vorgeschlagen (die wahrscheinlich eine schrecklich volatilen Zeit auf dem Markt war) bewiesen, dass es größere Verluste waren. Wie auch immer... hier ist es :-)
**Auch die 6-monatige Lücke ist, weil Sie speziell für diesen Zeitrahmen gefragt, und ich hatte die Mehrheit meiner Tests auf jan/2011 zu präsentieren, das ist, was ich hier gezeigt. Ich könnte diese als auch posten, aber ich bin weit davon entfernt zu sagen, mein System ist genial, und es tut mir leid, wenn Sie diesen Eindruck von meinem ursprünglichen Beitrag bekam. Nochmals, ich versuche nur, mich auf die Frage des ursprünglichen Posters zu beziehen. Ich bin wirklich froh, dass Sie uns diesen Zeitrahmen zur Verfügung gestellt haben, denn er ist ein echter Bär und wird beim zukünftigen Backtesting helfen!
Ihr Test ist einfach großartig, was die Statistiken angeht; es ist mir egal, was andere sagen. Es geht nicht nur um Long oder Short. Relative Draw-down ist fast im einstelligen Bereich. Das Lots Sizing scheint zu stimmen. In den schlechten Jahren ist es kostendeckend. Die durchschnittliche Anzahl der Trades pro Jahr würde eine gute Verzinsung ergeben.
Die einzige andere Sache, die ich empfehlen kann, ist der Betrieb des Systems mehr auf andere Perioden und Währungen, die es nicht für optimiert worden. Dann Live-Test dieses Baby. Ich mag dieses System, es muss ein Trendfolgesystem sein, das sich an alle Regeln hält. Etwas, das selbst ich noch nicht beherrsche.
Danke! Ich habe in der Tat folgen die Trends. Am Ende habe ich meinen eigenen Indikator erstellt, der den Trend für 2 andere Zeitrahmen anzeigt und auch eine Signallinie, die mir einen ziemlich guten Hinweis darauf gibt, wann sich der Kurs in einem Seitwärtsbereich befindet. Da ich gerne mit dem 30-Minuten-Chart handle, habe ich meinen Indikator auf die beiden nächsthöheren Zeitrahmen (1 Stunde und 4 Stunden) eingestellt.
Auf meinem Indikator ist also oberhalb der 0-Linie der TimeFrame1 (1Stunde) und unterhalb der 0-Linie der TimeFrame2 (4Stunden). Wenn die blaue Linie unter die Nulllinie fällt, wie hier zu sehen ist, handelt es sich um einen Markt mit einer Seitwärtsbewegung, und ich bleibe draußen. Außerdem gehe ich nur dann eine Position ein, wenn sowohl der TimeFrame1 als auch der TimeFrame2 übereinstimmen. Wenn sie beide grün sind, ist es eine Long-Position, wenn sie beide rot sind, ist es eine Short-Position. Natürlich verliere ich etwas von der Kursbewegung, wenn ich darauf warte, dass die Indikatoren übereinstimmen, aber ich finde, es ist besser, auf einen Handel mit höherer Wahrscheinlichkeit zu warten, als einen Handel zu früh einzugehen und den Stoploss zu treffen. Dies ist nur einer von mehreren Indikatoren, die ich für den Einstieg in und das Eingehen von Add-on-Positionen verwende. Ich bin mir sicher, dass es da draußen Indikatoren gibt, die mir dasselbe sagen können, ich war es nur leid, nach einem zu suchen und beschloss, meinen eigenen zu entwickeln :-)
* Die Trades, die Sie sehen, sind eine weitere Idee für das Geldmanagement, die ich hatte. Grundsätzlich ist bei meiner Strategie der Einstiegspunkt der kritischste Teil. Also habe ich ihn in 2 separate, gleiche Trades aufgeteilt. 1 Handel hat einen Take-Profit von 2x der Stoploss, und der andere Handel hat keine Take-Profit, schließe ich Trades auf der Grundlage von Indikatoren und Trendumkehr. Also, was in beiden dieser Trades passiert ist, dass es 2 Einstiegspositionen gab. Beide nehmen 2 Trades. Beide der 1. Trades trafen den Take Profit und die 2. Trades stiegen sogar noch höher, bis meine anderen Indikatoren sie schlossen. Der Gedanke dahinter ist, dass ich oft genug festgestellt habe, dass der Kurs, selbst wenn ich einen schlechten Trade mache, 2x meinen Stoploss in der von mir beabsichtigten Richtung erreicht, bevor er wieder nach unten springt und meinen Stoploss erreicht. Wenn ich also 2 gleiche Trades mache und einem erlaube, den Gewinn mitzunehmen, und der Kurs auf mich zurückschlägt und meinen Stoploss beim 2. Wenn der Kurs sofort wieder nach unten geht und beide Trades den Stop-Loss treffen, habe ich nicht mehr verloren, als ich zu Beginn zu riskieren bereit war :-) Das mag für niemanden neu sein, aber für mich war es ein Wendepunkt. lol