Können Sie mir ein paar Gedanken zu diesen Backtest-Ergebnissen mitteilen?
Die lange anfängliche Strecke der fast flachen Linie und die letzte Strecke des Abwärtstrends zeigt, dass der EA ein hohes Maß an "Inkonsistenz" aufweist. Nein, diese "Inkonsistenz"-Maßnahme ist nicht Teil des Berichts, aber sie könnte sehr nützlich sein, wenn sie es wäre.
Die vordere Strecke kann ich leben mit, seine eine langsame bauen von 10k bis 50K seine letzten 2 Wochen im Mai, die mich getötet. Ich brauche einen besseren Weg, um zu versuchen, und filtern Sie meine Trades, Es gibt eine 60 Pip-Stop auf alle Trades und alle Trades sind freitags geschlossen, um ein Gap Verlust zu verhindern. Ich denke auch daran, den Risikoprozentsatz nach unten zu verschieben, wenn das Guthaben wächst, anstatt ihn konstant zu lassen, was das Diagramm vielleicht besser macht, aber den EA nicht verbessert. Ich werde im Juni dieses Wochenende hinzufügen, vielleicht verlängern den Testzeitraum zurück eine weitere 12 Monate als gut.
Ich werde einen Indikator auf meine Testvorlage fallen lassen, um zu sehen, ob ich einen finden kann, der ein paar mehr Verlierer als Gewinner herausschlagen könnte, die ich meine Ergebnisse dramatisch verbessern könnte.
Vielen Dank für die Kommentare.
Ja, die richtigen Filter zu finden, würde definitiv helfen, solange dadurch nicht auch die profitablen Geschäfte herausgefiltert werden.
Ich war noch nie ein Fan von festen Stopps. Genauso wenig wie ich ein Fan von festen Risikoprozenten war. Sie sollten dynamisch sein und von den Handelsbedingungen und dem Risiko-Ertrags-Verhältnis abhängen - was wiederum davon abhängt, wie Sie diese Werte in Ihrem EA tatsächlich berechnen.
Ja, die Suche nach den richtigen Filtern ist auf jeden Fall hilfreich, solange dadurch nicht auch die profitablen Geschäfte herausgefiltert werden.
Ich war noch nie ein Fan von Fixed-Pip-Stops. Ich war auch noch nie ein Fan von festen Risikoprozenten. Sie sollten dynamisch sein und von den Handelsbedingungen und dem Risiko-Ertrags-Verhältnis abhängen - was wiederum davon abhängt, wie Sie diese Werte in Ihrem EA tatsächlich berechnen.
| Symbol | EURJPY (Euro gegenüber Japanischem Yen) | ||||
| Zeitraum | 5 Minuten (M5) 2010.07.08 09:05 - 2011.06.23 23:55 (2010.07.01 - 2011.06.24) | ||||
| Modell | Jeder Tick (die präziseste Methode auf der Grundlage aller verfügbaren Mindestzeitrahmen) | ||||
| Bars im Test | 66161 | Modellierte Ticks | 16311952 | Qualität der Modellierung | k.A. |
| Fehler bei nicht übereinstimmenden Diagrammen | 99827 | ||||
| Ursprüngliche Einlage | 10000.00 | ||||
| Gesamtnettogewinn | 165559.36 | Bruttogewinn | 297982.38 | Bruttoverlust | -132423.02 |
| Gewinnfaktor | 2.25 | Erwartete Auszahlung | 325.26 | ||
| Absoluter Drawdown | 1917.06 | Maximale Auszahlung | 88562.83 (34.38%) | Relative Absenkung | 35.57% (18406.04) |
| Gesamte Abschlüsse | 509 | Short-Positionen (gewonnene %) | 248 (39.52%) | Long-Positionen (Won %) | 261 (46.74%) |
| Gewinnbringende Geschäfte (% der Gesamtsumme) | 220 (43.22%) | Verlustgeschäfte (% der Gesamtzahl) | 289 (56.78%) | ||
| Größte | Gewinngeschäft | 24882.43 | Verlustgeschäft | -9280.28 | |
| Durchschnittliche | Gewinn-Handel | 1354.47 | Verlusthandel | -458.21 | |
| Maximal | aufeinanderfolgende Gewinne (Gewinn in Geld) | 15 (58185.44) | Verluste in Folge (Verlust in Geld) | 10 (-577.67) | |
| Maximal | Gewinn in Folge (Anzahl der Gewinne) | 112674.15 (8) | Konsekutiver Verlust (Anzahl der Verluste) | -13906.95 (2) | |
| Durchschnitt | Konsekutive Gewinne | 3 | aufeinanderfolgende Verluste | 4 | |
Ich habe eine dynamische Risikofunktion hinzugefügt. Dadurch wurden die Ergebnisse um einiges verbessert. Dieser Test erstreckt sich über ein Jahr, im Gegensatz zu dem ursprünglichen Test, der nur 9 Monate dauerte. Es wurden die meisten Gewinner mit höherem Risiko und die meisten Verlierer mit dem niedrigsten Risiko erwischt. Die Risikoveränderung beträgt 3 % -> 0,5 %. Vielen Dank für Ihre Ideen.
Die Fehler bei den nicht übereinstimmenden Charts haben etwas damit zu tun, dass MT4 die Daten von Ihrem Broker nicht korrekt erhält. Sie können es loswerden, indem Sie Daten von den MT4-Servern herunterladen, aber diese Daten stimmen nicht mit den Daten Ihres Brokers oder eines anderen Brokers überein, aber es wird Ihnen ermöglichen, einen EA zu modellieren und zu sehen, wie er auf eine Art von Daten reagiert, die dem entspricht, was Sie erwarten.
Hier gibt es eine gute Hilfe;
http://www.forexnirvana.com/f41/getting-rid-mismatched-chart-errors-backtests-57/
Das hat mir geholfen, meinen zu finden. Obwohl es nie wirklich schien, um viel von einem Unterschied zu den Ergebnissen zu machen.....aber ich bin etwas von einem Noob zu EA-Programmierung.
Ich hoffe, der Link hilft.
Colin
Ich dachte, ich könnte dies über Ihr Diagramm hinzufügen, wenn man bedenkt, wie klar geschnitten Ihre Pechsträhnen sind, wäre es statistisch einfach zu sehen, was auf diesen Pechsträhnen gemeinsam war, indem man die Ergebnisse grafisch darstellt und den gemeinsamen Nenner sieht. Dann müssen Sie einfach nicht handeln, wenn diese Umstände eintreten. Ich hoffe, das hört sich nicht zu vage an, als ob jemand Ihren Palm....... lesen würde.
Colin
Ich dachte, ich könnte dies über Ihr Diagramm hinzufügen, wenn man bedenkt, wie klar geschnitten Ihre Pechsträhnen sind, wäre es statistisch einfach zu sehen, was auf diesen Pechsträhnen gemeinsam war, indem man die Ergebnisse grafisch darstellt und den gemeinsamen Nenner sieht. Dann müssen Sie einfach nicht handeln, wenn diese Umstände eintreten. Ich hoffe, das hört sich nicht zu vage an, als ob jemand Ihren Palm....... lesen würde.
Colin
Vielen Dank für Ihren Beitrag. Ich habe versucht, die Verlustgeschäfte herauszufiltern. Die zweite Reihe von Ergebnissen, die ich gepostet habe - in Wirklichkeit habe ich wahrscheinlich fast 100 Sätze von Backtests über ein Jahr durchgeführt, um diese Verbesserung zu erzielen - war meine letzte, ich habe einen Volatilitätsindikator hinzugefügt, um zu versuchen, einige Verluste zu reduzieren. Ich habe beim Backtesting anderer Paare einige Probleme damit gefunden. Ich bin gerade dabei, ihn zu optimieren, und werde weitere Ergebnisse posten, sobald ich sie habe.
Dan
Die letzte Strecke der konsistenten Abwärtsneigung ist ein Problem.
Sie scheinen einen überoptimierten EA zu haben, der große Gewinnsprünge machen kann, wenn die Trends günstig sind, für den Zeitraum, den Sie testen.
Wie bereits jemand erwähnt hat, führen Sie die Optimierung für einen Datumsbereich durch und testen Sie sie dann für einen völlig anderen Datumsbereich, um zu sehen, welche Art von Kurven Sie erhalten. Wenn es gut für den optimierten Zeitraum tut, und Flops auf alles andere, würde ich nicht echtes Geld auf die EA setzen, noch.
| Symbol | EURJPY (Euro gegenüber Japanischem Yen) | ||||
| Zeitraum | 5 Minuten (M5) 2010.07.08 09:05 - 2011.06.29 23:55 (2010.07.01 - 2011.06.30) | ||||
| Modell | Jeder Tick (die präziseste Methode auf der Grundlage aller verfügbaren Mindestzeitrahmen) | ||||
| Parameter | TrendFastTimeFrame=60; TrendSlowTimeFrame=60; TrendFastPeriod=1; TrendFastMethod=0; TrendFastPrice=0; TrendSlowPeriod=24; TrendSlowMethod=0; TrendSlowPrice=0; VeryFastTimeFrame=5; FastTimeFrame=5; MedTimeFrame=5; SlowTimeFrame=5; VeryFastPeriod=5; VeryFastMethod=1; VeryFastPrice=0; FastPeriod=15; FastMethod=1; FastPrice=0; MedPeriod=30; MedMethod=0; MedPrice=0; SlowPeriod=45; SlowMethod=0; SlowPrice=0; iShift=5; ATRLevelNOWAY=0.32; ATRLevelFULL=0.1; ATRLevelLITE=0.06; StackSizeFull=7; StackSizeLite=1; DistanceApartFull=100; DistanceApartLite=100; StopLossFull=600; StopLossLite=600; TrailingStopLossStepFull=200; TrailingStopLossStepLite=200; TakeProfitFull=0; TakeProfitLite=0; RiskFull=0.03; RiskLite=0,005; LotSize=0,1; Lots=0,1; Slippage=0; MAttempts=1; MNumber=0; maGap=250; | ||||
| Bars im Test | 67298 | Ticks modelliert | 16961277 | Qualität der Modellierung | k.A. |
| Fehler bei nicht übereinstimmenden Diagrammen | 99916 | ||||
| Ursprüngliche Einlage | 10000.00 | ||||
| Gesamtnettogewinn | 610317.14 | Bruttogewinn | 871000.36 | Bruttoverlust | -260683.23 |
| Gewinnfaktor | 3.34 | Erwartete Auszahlung | 1925.29 | ||
| Absoluter Drawdown | 989.49 | Maximale Auszahlung | 227851.88 (28.80%) | Relative Absenkung | 48.59% (227625.88) |
| Gesamte Trades | 317 | Short-Positionen (gewonnene %) | 152 (46.05%) | Long-Positionen (Won %) | 165 (54.55%) |
| Gewinnbringende Geschäfte (% der Gesamtsumme) | 160 (50.47%) | Verlustgeschäfte (% der Gesamtsumme) | 157 (49.53%) | ||
| Größte | Gewinngeschäft | 54394.65 | Verlustgeschäft | -24521.58 | |
| Durchschnitt | Gewinn-Handel | 5443.75 | Verlusthandel | -1660.40 | |
| Maximal | aufeinanderfolgende Gewinne (Gewinn in Geld) | 16 (162575.59) | Verluste in Folge (Verlust in Geld) | 11 (-3882.38) | |
| Maximal | Gewinn in Folge (Anzahl der Gewinne) | 368228.29 (13) | Konsekutiver Verlust (Anzahl der Verluste) | -65899.92 (4) | |
| Durchschnitt | Konsekutive Gewinne | 3 | aufeinanderfolgende Verluste | 3 | |
Das obere Diagramm ist ein 15m-Zeitrahmen. Ich habe 30+ Parameter im EA. Ich änderte nur den Handel ma's, 4 + 4 weitere, die von diesem Zeitrahmen, die nicht haben, dort eigene Einstellung in den Eigenschaften zu ernähren. Ich habe die ATR-Level-Einstellungen belassen, aber den Zeitrahmen geändert. Ich habe die Trend-Ma's die gleichen 1 Stunde. Ich habe nicht erwartet, um die gleichen Ergebnisse wie die 5min zu erhalten, aber ich war glücklich, dass es fast verdoppeln über das Jahr, ohne wirklich zu optimieren, die reat des EA (stacksize stop, trailing, Risiko maGap etc). Hätte ich dies getan und meine ATR-Einstellung angepasst, die auf der 15 sehr unterschiedlich sein würde, könnte ich wahrscheinlich eine viel bessere Rendite auf der 15 Minute erhalten. Ich bin mehr daran interessiert, den EA auf verschiedene Paare auf einem 5m fallen. Nur von der Prüfung, ich weiß bereits, dass die ATR-Einstellung und die Ebenen, die ich verwenden, um Handelsgröße zu bestimmen müssen für jedes Paar und oder Zeitrahmen angepasst werden. Dies verhindert, dass diese EA aus nur auf jedem Paar jeder Zeitrahmen ohne changng ein paar Einstellungen fallen gelassen werden.
Der Bottem Set und Graph 5m, hat durch Sprünge verbessert. Ich lief der Optimierer über die letzten paar Tage, 1400 läuft. Es half mir tweek ein paar Einstellungen stacksize und Stapel Abstand und Trailing-Abstand für beide FULL und LITE Trades.
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Dies ist mein erster Beitrag und mein erster Versuch mit einem EA. Ich habe dies auf ein Demokonto verschoben, um es in Echtzeit zu beobachten und sicherzustellen, dass es Geschäfte korrekt öffnet und schließt usw.
Was sind Mismatched Chart-Fehler? Ist das eine ganze Menge 12081?