Ubzener Systementwicklungsprozess - Seite 5
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Ok, das habe ich verstanden, aber sollten Sie auch zulassen, dass TimeToMAE in Bezug auf die Opentime negativ und positiv ist? Positives TimeToMAE, wenn Sie zu früh in den Handel eingestiegen sind, und negatives, wenn Sie zu spät eingestiegen sind. Natürlich könnte die Mittelwertbildung der Werte zu einer perfekten Strategie führen, so dass Sie auch den StdDev des tToMAE betrachten müssen.
Wie ich sehe, lassen Sie keine negativen tToMAE's zu.
Durch die Einführung der Variablen WatchBarsBeforeOpen und WatchBarsAfterClose denke ich, dass ich dieses Problem überwunden habe. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei noch um eine frühe Phase der Entwicklung handelt. tToMAE und tToMFE sind in Minuten angegeben, so genau wie es der verwendete Zeitrahmen erlaubt.
Es sind noch keine Analysen enthalten, nur Rohdaten.
Das kann ich nicht nachvollziehen. Der Zeitpunkt der MAE liegt definitionsgemäß nach dem Zeitpunkt der Positionseröffnung. Er kann nicht negativ sein.
Nachdem ich mir Ihre Charts noch einmal angeschaut habe, glaube ich zu wissen, warum wir uns in dieser Frage nicht einig sind.
Ich gehe davon aus, dass die Begrenzung des "zu analysierenden" Zeitraums auf die Zeit zwischen Open und Close ein gutes Maß für das eigentliche Vorhersagepotenzial ist, aber für die Bewertung von Ein- und Ausstiegssignalen nicht gut genug ist. Das ist der Grund dafür, dass bei einer Breakout-Strategie, die Ihrer MAE-Definition folgt, die MAE bei Gewinntrades sehr niedrig wäre. Aber wenn wir auch einige Bars vor der Eröffnung analysieren, werden wir sehen, dass der Einstieg (natürlich) nicht der bestmögliche ist.
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte:
In diesem Beispiel mit Ihren Definitionen wären MAE/MFEE optimal, was sie aber nicht sind, wenn man sich ein paar Balken mehr ansieht.
Vielleicht gibt es eine andere Definition für das, was ich meine, und es ist nicht MAE, aber ich hoffe, Sie verstehen, worauf ich hinaus will.
Nachdem ich mir Ihre Charts noch einmal angeschaut habe, glaube ich zu wissen, warum wir uns in dieser Frage nicht einig sind.
Ich gehe davon aus, dass die Begrenzung des "zu analysierenden" Zeitraums auf die Zeit zwischen Open und Close ein gutes Maß für das eigentliche Vorhersagepotenzial ist, aber für die Bewertung von Ein- und Ausstiegssignalen nicht gut genug ist. Das ist der Grund dafür, dass bei einer Breakout-Strategie, die Ihrer MAE-Definition folgt, die MAE bei Gewinntrades sehr niedrig wäre. Aber wenn wir auch einige Bars vor der Eröffnung analysieren, werden wir sehen, dass der Einstieg (natürlich) nicht der bestmögliche ist.
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte:
In diesem Beispiel mit Ihren Definitionen wären MAE/MFEE optimal, was sie aber nicht sind, wenn man sich ein paar Balken mehr ansieht.
Vielleicht gibt es eine andere Definition für das, was ich meine, und es ist nicht MAE, aber ich hoffe, Sie verstehen, worauf ich hinaus will.
Ah, das ist nicht MAE/MFE... diese Begriffe haben spezifische Definitionen und diese Definitionen sollten beachtet werden, um unnötige Verwirrung zu vermeiden. Was Sie ansprechen, ist die Identifizierung lokaler Maxima/Minima und die Anwendung des Kriteriums der lokalen Maximal-/Minimalpreise, da sie sich auf die Gewinnmaximierung beziehen. Das muss auch getan werden, aber das wird nicht mit MAE/MFE-Analysen gemacht, wie Sie festgestellt haben. (Ich habe dies in einem der früheren Beiträge in diesem Thread erörtert, aber er war wahrscheinlich in einer Wand aus Text begraben und nicht ohne weiteres auffindbar)
Sie können das MAE/MFE-Bewertungskriterium anpassen, um nach "günstigeren" Einstiegs-/Ausstiegspunkten zu suchen, aber ich möchte Sie davor warnen, die Gründe für die Durchführung des einen durch die Gründe für die Durchführung des anderen zu ersetzen. Dies ist die Grundlage für die Optimierung der Dutzenden von Variationen der "Zig-Zag"-Strategie, die es da draußen gibt.
Die Optimierung von MAE/EMFE ist nicht dasselbe wie das, was Sie zu erreichen versuchen. Sie versuchen, den Gewinn pro Handel (Rendite) zu maximieren, was ein edles Ziel ist und sicherlich Daten liefert, die für die Feinabstimmung der Einstiegs- und Ausstiegspunkte einer Strategie verwendet werden können.
Ich persönlich suche nicht nach Strategien, die den Gewinn maximieren, sondern nach Strategien, die den RAROC maximieren, was eine Grundlage für die Risikobewertung erfordert. Das Risiko des Ruins liefert diese Grundlage. Strategien, die nicht "zu kurz kommen", weil sie zu spät einsteigen und zu früh aussteigen, werden in der Regel ganz natürlich aus meinem Abwärtsselektionskriterium herausgefiltert.
Ich verstehe, worauf ihr mit euren Bemühungen hinauswollt, da ich diesen Weg selbst eingeschlagen habe, und ich werde euch nicht davon abhalten, die Reise anzutreten, denn ihr müsst es wirklich aus erster Hand erfahren, anstatt meinen Beiträgen blindlings zu glauben.
Danke Phillip, wie immer für deine klaren/präzisen Kommentare. Ich werde einfach in Listenform gehen.
- Ich hatte dieselben Bedenken wie Zzuegg, obwohl wir nie darüber gesprochen haben. Aber du hattest die Weitsicht zu sehen, wohin wir gehen.
- Wenn ich eine schräge Linie mit Schirmgriffen (J-artig) an den Enden zeichnen würde. Mit deinem Mae. Wenn ich 2 Trades auf der geraden Linie hätte. Eines am Anfang, wo die Linie gerade beginnt und in der Mitte endet. Und der andere begann in der Mitte zum Ende der Trendlinie. Beide dieser Trades wären perfekte mae-mfe. Auch ihre Lebensspannen wären kürzer. Aber das Optimum wäre die gesamte Linie, mit Ausnahme der Pig-Tails an den Enden natürlich. IMO.
- Was das Risiko betrifft, so wette ich, dass Bj der Kurve voraus ist. Ich schätze den Artikel und seine einfachen Formeln. Es wird interessant sein, zu sehen, wie sich Bj und Investing unterscheiden, wenn überhaupt.
- Was den RAROC betrifft, so versuche ich damit die gleiche Frage zu beantworten wie mit der Sharpe Ratio. Meiner Meinung nach geht die Frage in etwa so. Wenn ich ein Bankkonto habe, das 1 % abwirft, und ein Handelskonto, das 10 % abwirft, was ist besser? Die Annahme ist: Bankkonto= kein Risiko und Trading=10% RoR. Aber das ist noch nicht alles. Es wird versucht, das zu berücksichtigen, was wir in Bj Expenses nennen. Die Kosten für den Flug nach Vegas... usw.
Denn ich glaube, der Sinn dieser Analyse ist: "Investieren Sie Ihr Geld dort, wo die höchste Rendite im Vergleich zum Risiko erzielt wird. Ein Beispiel: Jemand mag die EUR-USD-Währung vielleicht lieben, weil er in Europa oder Amerika lebt. Aber das System zeigt ein besseres Rendite-Risiko-Verhältnis bei GBP-JPY. (Lassen wir die Diversifizierung beiseite) sollte man nur in GBP-JPY investieren.
Ich denke, die meisten verwenden für diese Art von Analysen Börsenindizes und Bankkonten. Was verwenden Sie? -Wenn Sie nichts dagegen haben, dass ich frage. Und können wir Jobs verwenden, oder wenn Sie ein Pokerspieler sind, ist es OK, auch diese in die Gleichung einzubeziehen?
Ein weiteres großes Dankeschön von meiner Seite. Ich denke, ich verfolge beide Wege, ich sehe derzeit nicht den statistisch interessanten Punkt von MAE / MFE, außer dass es zeigen wird, ob es profitabler war, die Position umzukehren.
Auch wenn die Möglichkeit einer Überoptimierung besteht, würde ich weiterhin versuchen, timeToLocalMax und timeToLocalMin zu minimieren.
Einige andere Gedanken über RoR wären interessant, insbesondere wie man das Ergebnis auf die RAROC-Berechnung anwenden kann.
Wenn ich mir das Diagramm ansehe, würde ich nie auf die Idee kommen, dass wir eine 1%ige Chance haben, unter 40% zu liegen.
Hinzufügen: Jetzt verstehe ich, warum Sie vorschlagen, Trades zu gruppieren und zu mitteln. Dies wird aufgrund der Glättung zu einem niedrigeren Standardwert führen. Aber ist das auch näher an der Realität?
Einige andere Gedanken über RoR wären interessant.
Erlauben Sie mir, Ihnen meine persönliche Interpretation von Risk-of-Ruin aus meiner Erfahrung in Bj. zu geben.
- Man kann 1 Mio. % gewinnen, aber nur 100 % verlieren, um aus dem Geschäft zu sein. Geld-Management 101, wenn Sie einen festen Prozentsatz von dem, was Sie übrig haben, setzen, werden Sie nie verlieren. Stimmt. In der Realität funktioniert das aber nicht, weil der Broker ein Minimum verlangt und die Menschen bei niedrigen Gewinnen unglücklich sind.
- Wenn Sie einen festen Prozentsatz wetten. Wenn Sie 2 % verlieren und die nächsten 2 %, die Sie setzen, gewinnen, sind Sie wieder kostendeckend. Nein. Es braucht mehr Gewinne als (die Verluste, die Sie zu Fall gebracht haben), um die Gewinnschwelle zu erreichen. Das ist der Preis, den wir dafür zahlen, dass wir nicht pleite gehen.
- Keine Art von Money-Management / Wettmanipulation (auch bekannt als Progression) kann ein System, das bei festen Wetten verliert, auf lange Sicht in einen Gewinner verwandeln. Das Gesetz der Mathematik wird Sie letztendlich zurückholen.
Bj erklärt es so: Wenn Sie eine 1%ige RoR haben, bedeutet das, dass 1 von 100 Leuten wie Sie mit dieser Bankroll nicht überleben würde. Anders ausgedrückt: Sie haben eine 1 %ige Chance, Ihr gesamtes Geld zu verlieren, wenn Sie diesen festen Betrag weiter riskieren. Tappen Sie jedoch nicht in die Falle und denken Sie, dass ein Risiko von 10 % akzeptabel ist, weil Sie irgendwie eine gute Chance haben, nicht pleite zu gehen.
Meine Simulatoren haben mir mehrfach gesagt, dass man mit diesem Kapital und dieser Art zu wetten nur ein Risiko von 5% hat. Aber nach 4 Stunden Spielzeit habe ich gerade 50% meiner Bankroll verloren. Ich denke mir: Wtf, in weiteren 4 Stunden bin ich pleite, die Sims müssen gelogen haben oder ich muss etwas ändern, oder ich mache viele Fehler.
Es ist, als ob die meisten Leute denken, dass sie beim Werfen einer Münze eine 50:50-Chance auf Kopf oder Zahl haben. Aber ich wette mit jedem, der 100 Mal eine Münze wirft, dass er 50:50 erhält. Verdammt, ich würde diese Wette sogar bei 10 Würfen annehmen. Anders ausgedrückt: Wenn Sie die Diamantenmurmel in einer Maschine mit 99 anderen Tonmurmeln suchen, wissen Sie, dass Ihre Chance, den Diamanten zu bekommen, 1:100 oder 1 % beträgt. Wenn es 1 $ pro Versuch kostet und Sie 100 $ haben, ist das kein Problem.
Wenn du jedoch Russisches Roulette mit einer 6-schüssigen Pistole spielst, die eine Kugel für den Diamanten ausspuckt, wenn du sie nicht bekommst, dann ist es aus mit dir. Selbst wenn der Revolver 100 Kammern hätte, wären Sie weniger optimistisch, dieses Risiko einzugehen. Ja, die Chancen stehen gut, dass du nicht beim ersten Versuch Bye-Bye sagst, aber die Kugel wird nicht bis zum sechsten Versuch warten. Die meisten Leute, die sich um diesen Diamanten bemühen, werden etwa beim dritten Versuch getroffen.
1% ROR klingt gut. Aber in der Realität könnte es die Hölle sein. Manchmal ist es einfach, sich zu sagen: "Scheiße! Wenn ich einmal verliere, bekomme ich einfach etwas mehr Geld. Wie groß ist die Chance, dass ich noch einmal 1% erreiche, lol. Die Wahrheit ist, dass es normalerweise nicht das 1 % ist, das die Leute ausflippen lässt. Es sind die 50 % oder 25 %, die die Leute dazu bringen, ihr Geld zu verlieren. In Bj. wird dies als der Punkt des Unglücks bezeichnet. Er wird auch als alltägliches Schwanken bezeichnet.
Abschließend möchte ich sagen, dass für mich bei der RoR nur gilt: je niedriger, desto besser. Mit einer RoR von 1% fühlen Sie sich nicht besser, wenn Sie verlieren. Sie können jedoch sicher sein, dass andere Leute, von denen Sie wissen, dass sie 10% Risk-of-Ruin haben, unbesiegbar zu sein scheinen.
RoR bedeutet in Ihrem Beispiel das Risiko, 100% zu verlieren?
RoR = Ertragsrate
RoL = Verlustrisiko
1%/50% RoL = 1% Chance, 50% des Kontokapitals an einem beliebigen Punkt der Aktienkurve zu verlieren
1%/50% RoL = typische Geldverwaltung für professionelle Geldverwalter. Einige versuchen, so knapp wie 1%/20% zu gehen, aber die RoR an diesem Punkt wird normalerweise unter 10% liegen, und die meisten Manager streben eine CAGR von >10% an.
Die Sharpe Ratio unterschätzt den Anteil des Verlustrisikos, der auf die Varianz(Standardabweichung) zurückzuführen ist. Die Sharpe Ratio ist besser als gar nichts, aber als Messgröße zur Erfassung des Risikos ist sie unvollständig.
Ok so meine Anleitung wo ich die Formeln falsch beschriftet habe.
Im Grunde hat die Strategie eine 1%/40% RoL und eine RoR von 160%. Natürlich in Bezug auf dieses Beispiel oben.
Ich denke, ich werde die Berechnungen und Forumlas erneut überprüfen
vielen Dank